Estratégia de Breakout Donchian do Canal de Divisão
ChaoZhang
Esta estratégia baseia-se no indicador do Canal de Dongxian, uma estratégia de negociação que permite comprar uma ruptura de alta e vender uma ruptura de baixa.
Princípio da estratégia
A estratégia realiza os sinais de compra e venda, respectivamente, através do cálculo de diferentes parâmetros de subida e descida.
Fórmula de cálculo da trajetória: trajetória = valor máximo (longitude) Fórmula de cálculo da trajetória inferior: trajetória inferior = valor mínimo (longitude 2) Fórmula de cálculo do eixo médio: eixo médio = (carril superior + carril inferior) / 2
Quando o preço de fechamento é superior à trajetória superior, gera um sinal de compra; quando o preço de fechamento é inferior à trajetória inferior, gera um sinal de venda.
A vantagem desta estratégia é que permite regras de negociação mais flexíveis, ajustando os parâmetros de on-track e off-track.
Vantagens estratégicas
Os parâmetros de subida e descida podem ser personalizados, permitindo que as regras de compra e venda sejam controladas de forma independente e mais flexível.
A medição da posição média dos tracks ascendentes e descendentes através do indicador do eixo médio permite uma maior clareza na determinação da ruptura de preços.
O canal de Dongjian possui uma capacidade de rastreamento de tendências que permite capturar oportunidades de tendências de forma eficaz.
A estratégia é simples e fácil de implementar.
Risco estratégico
É propenso a falsas rupturas e precisa de filtragem em combinação com outros indicadores.
Não é possível avaliar o retrocesso da tendência, que requer uma combinação de manuais ou outros indicadores.
A configuração inadequada dos parâmetros de rotação ascendente e descendente pode levar a um excesso de radicalização ou conservadorismo, sendo necessário prestar atenção ao ajuste dos parâmetros.
Direção de otimização da estratégia
Pode-se considerar a filtragem de brechas falsas em indicadores como a média móvel.
A probabilidade real de ruptura pode ser determinada com base nos indicadores de volatilidade.
Pode-se ajustar dinamicamente os parâmetros de ascensão e descensão, permitindo regras de negociação auto-adaptáveis.
Resumir
Esta estratégia permite uma operação de ruptura flexível por meio de um canal Dongxian de duas vias. A estratégia é simples e fácil de operar, mas existe uma certa probabilidade de falsa ruptura. Pode ser filtrada por otimização de parâmetros e combinação de outros indicadores, melhorando a eficácia da estratégia.
/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Modified Donchian Channel with separate adjustments for upper and lower levels, with offset
// Strategy to buy on break upper Donchian and sell on lower Donchian
strategy("Donchian Backtest", overlay=true)
length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")
offset_bar = input(0,minval=0, title ="Offset Bars")
max_length = max(length1,length2)
upper = highest(length1)
lower = lowest(length2)
basis = avg(upper, lower)
l = plot(lower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
u = plot(upper, style=line, linewidth=3, color=green, offset=1)
plot(basis, color=yellow, style=line, linewidth=1, title="Mid-Line Average")
//break upper Donchian (with 1 candle offset) (buy signal)
break_up = (close >= upper[1])
//break lower Donchian (with 1 candle offset) (sell signal)
break_down = (close <= lower[1])
if break_up
strategy.entry("buy", strategy.long,1)
if break_down
strategy.close("buy")
//plot(strategy.equity)