Estratégia quantitativa Super Trend MACD
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia utiliza o sinal de reversão de tendência potencial do indicador de tendência ultrapassada e do indicador MACD, em conjunto com o sinal de compra e venda do indicador RSI, formando um sistema de sinais de abertura e de posição mais estável e eficiente. A estratégia é chamada de estratégia de quantificação do MACD de tendência ultrapassada.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia consiste na utilização integrada do indicador de tendência ultra e do indicador MACD como critério de determinação de sinais de abertura de posição.
Na parte de ultra-trend, a estratégia usa a mudança de direção do indicador ultra-trend como um potencial sinal de reversão. Quando a direção do indicador ultra-trend muda de cima para baixo, gera um sinal de compra; Quando a direção do indicador ultra-trend muda de baixo para cima, gera um sinal de venda.
Na parte MACD, a estratégia usa a inclinação e o cruzamento do eixo zero do indicador MACD em um período de tempo mais baixo (a linha do sol) para julgar a oportunidade de reversão potencial. O sinal é gerado quando a inclinação do MACD é maior do que o valor absoluto (maior do que o valor do limiar) e a inclinação permanece igual à ascensão; um sinal auxiliar também é gerado se o indicador MACD cruzar o eixo zero.
No sinal de abertura de posição, a estratégia exige que o sinal de tendência ultrapassada e o sinal MACD permaneçam na mesma direção para que a instrução de abertura de posição seja emitida.
Além disso, a parte da estratégia de posicionamento leve também introduziu um sinal de compra e venda do indicador RSI. Quando o indicador RSI é maior do que 80, um sinal de venda é gerado e um sinal de compra é gerado quando é menor do que 20, para auxiliar a determinar o momento da reversão.
Análise de vantagens
A maior vantagem desta estratégia reside na diversidade dos sinais indicadores. Os diferentes indicadores podem se complementar, tornando o sinal geral mais estável e confiável.
Os sinais de reversão do indicador de tendência ultra podem capturar tendências de curto prazo mais fortes; O gradiente MACD pode determinar a força da tendência a médio e longo prazo, evitando ser enganado por falsas reversões; E o RSI pode indicar o melhor momento para abrir uma posição e uma posição para comprar e vender em situações de turbulência intermitente. A superposição de vários sinais de indicador pode filtrar alguns negócios ruidosos e obter uma maior taxa de vitória.
Além disso, a estratégia de configuração do período de tempo também é mais razoável. A super tendência usa o período de tempo horário, e o indicador MACD usa o dia, garantindo a frequência de negociação e a estabilidade do julgamento da tendência.
Análise de Riscos
O principal risco desta estratégia é a maior probabilidade de se produzir sinais de confusão entre os indicadores. Por exemplo, um supertrend produz uma falsa reversão, enquanto o sinal MACD não é produzido em sincronia. Isso pode levar a perdas desnecessárias.
Além disso, o RSI pode ser usado para determinar a hora de equilibrar a posição, que pode ser muito cedo ou tarde, o que impede a estratégia de maximizar o tempo de posse.
Por fim, um limite de inclinação excessivo para o MACD também pode levar a uma perda de uma oportunidade de reversão mais fraca.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:
Introdução de um mecanismo de parada de prejuízos.
A avaliação da inclinação do MACD inclui uma depreciação dinâmica. Aumento da depreciação da inclinação quando o mercado está mais flutuante e diminuição da depreciação quando o mercado está estável.
Para o indicador RSI, o equilíbrio deve ser julgado com uma condição de retorno. Isso significa que uma retorno visível é exigido após o RSI exceder 80.
Testing MACD with volume and see if it improves signal reliability
Trying automated parameter tuning to find optimal settings
Resumir
A estratégia quantitativa MACD de ultrapassar a tendência combina vários indicadores para fornecer sinais de abertura de posição e posição. Sua vantagem é que o sinal é estável, a taxa de vitória é alta e pode ser melhorada ainda mais através da otimização de parâmetros. A direção de risco e otimização também se concentra principalmente na questão do excesso de ajuste de parâmetros.
/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SuperTrend.MACD Strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=100000, pyramiding=5, process_orders_on_close=true)
// ---------------- Utility Functions ----------------
getArrayValue(float[] arr, int ago) =>
if ago >= 0
array.get(arr, ago >= array.size(arr) ? na: array.size(arr) + -1 * ago -1)
else
na
filterNA(float[] a, s, int y) =>
int x = 0
if not na(s[0])
array.push(a, s[0])
if array.size(a) > y
array.shift(a)
a
pine_rsi(float[] x, int y) =>
x0 = getArrayValue(x, 0)
x1 = getArrayValue(x, 1)
u = math.max(x0 - x1, 0) // upward ta.change
d = math.max(x1 - x0, 0) // downward ta.change
rs = ta.rma(u, y) / ta.rma(d, y)
res = 100 - 100 / (1 + rs)
res
turnAround(float[] arr) =>
int isTurnAround = 0
now = getArrayValue(arr, 0)
p1 = getArrayValue(arr, 1)
p2 = getArrayValue(arr, 2)
if p1 > now and p1 > p2
isTurnAround := -1
else if p1 < now and p1 < p2
isTurnAround := 1
intergerizeSignal(i) =>
i>0 ? 1 : i<0 ? -1 : 0
linreg(float[] y, int n, int offset=0) =>
float slope = na
float intercept = na
int endcursor = offset + n - 1
if array.size(y) > endcursor
float sumX = 0
float sumX2 = 0
float sumY = 0
float sumY2 = 0
float sumXY = 0
for i=offset to endcursor
yv = array.get(y, i)
sumY += yv
sumY2 += math.pow(yv, 2)
sumX += i
sumX2 += math.pow(i, 2)
sumXY += i*yv
// Pearson correlation coefficient
r = (n * sumXY - sumX * sumY) / math.sqrt((n * sumY2 - math.pow(sumY, 2)) * (n * sumX2 - math.pow(sumX, 2)))
// Coefficient of determination
r2 = math.pow(r, 2)
meanX = sumX / n
meanY = sumY / n
slope := (n * sumXY - sumX * sumY) / (n * sumX2 - math.pow(sumX, 2))
intercept := meanY - slope * meanX
[slope, intercept]
isStartOfDay() => dayofweek != dayofweek[1]
// ---------------- Variables ----------------
varip float st_signal = 0
varip float macd_signal = 0
varip float macd_close_signal = 0
varip float histo_signal = 0
var int openSignal = 0
var int closeSignal = 0
// -------------------------------- Supertrend Signal (Open) --------------------------------
// ST calculation
atrPeriod = input(10, "Supertrend ATR Length")
factor = input.float(2.0, "Supertrend Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
st_direction_change = ta.change(direction)
if st_direction_change < 0
st_signal := 4
if st_direction_change > 0
st_signal := -4
// -------------------------------- MACD Signal (Open + Close) --------------------------------
// MACD Calculation
fastLength = input(12, title="MACD Fast Length")
slowLength = input(26, title="MACD Slow Length")
signalLength = input(9, title="MACD Signal Length")
macdSlowTimeframe = input.timeframe("D", "MACD Timeframe")
macdSlopeLookbackOpen = input(7, title="MACD Slope Lookback - Open")
macdSlopeLookbackClose = input(3, title="MACD Slope Lookback - Close")
dailyClose = request.security(syminfo.tickerid, macdSlowTimeframe, close, barmerge.gaps_on)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(dailyClose, fastLength, slowLength, signalLength)
// MACD Slope calculation
varip macdHistory = array.new<float>(0)
varip macdSlowSlopeArr = array.new<float>(0)
varip float macdSlowSlope = na
varip float macdCloseSlope = na
if not na(macdLine[0])
array.push(macdHistory, macdLine[0])
if array.size(macdHistory) > macdSlopeLookbackOpen
array.shift(macdHistory)
[s1, _] = linreg(macdHistory, macdSlopeLookbackOpen)
macdSlowSlope := s1
array.push(macdSlowSlopeArr, macdSlowSlope)
if array.size(macdSlowSlopeArr) > macdSlopeLookbackClose
array.shift(macdSlowSlopeArr)
[s2, _] = linreg(macdSlowSlopeArr, macdSlopeLookbackClose)
macdCloseSlope := s2
// MACD Signal Calculation
// > open signal
threshold_macdSlowSlope = input.float(0.75, "MACD Slope Open Threshold", step = 0.05)
macdSlowSlopeOverThreshold = math.abs(macdSlowSlope) >= threshold_macdSlowSlope
macdSlowSlopeTrend = macdSlowSlope - getArrayValue(macdSlowSlopeArr, 1)
macdSlowSlopeTrendConfirm = macdSlowSlope*macdSlowSlopeTrend >0
if (macdSlowSlopeOverThreshold and macdSlowSlopeTrendConfirm)
macd_signal := 3*macdSlowSlope/math.abs(macdSlowSlope)
else
macd_signal := 0
// > close signal
int macdCloseSignal = 0
macdCloseSignal := intergerizeSignal(macdCloseSlope)
// Histogram signal Calculation
histSlow = macdLine - signalLine
if (ta.crossover(histSlow, 0))
histo_signal := 2
if (ta.crossunder(histSlow, 0))
histo_signal := -2
// -------------------------------- RSI Signal (Close) --------------------------------
int rsiCloseSignal = 0
varip float rsiSlow = na
rsiPeriod = input(14, title="RSI Period")
varip dailyCloseRSIFilter = array.new_float()
// rewrite pine_rsi to remove NaN value from series at calculation
dailyCloseRSIFilter := filterNA(dailyCloseRSIFilter, dailyClose, rsiPeriod)
if not na(dailyClose[0])
rsiSlow := pine_rsi(dailyCloseRSIFilter, rsiPeriod)
if rsiSlow > 80
rsiCloseSignal := -1
else if rsiSlow < 20
rsiCloseSignal := 1
else
rsiCloseSignal := 0
// -------------------------------- Overall Signal --------------------------------
// Close signal
closeSignals = array.from(macdCloseSignal, rsiCloseSignal)
closeSignal := array.includes(closeSignals, 1) ? 1 : array.includes(closeSignals, -1) ? -1 : 0
closeSignal := closeSignal * 5
// Open signal
if (macd_signal * st_signal > 0) and (macd_signal * macd_close_signal >= 0)
openSignal := intergerizeSignal(st_signal)
openSignal := openSignal * 6
else
openSignal := 0
// -------------------------------- Order --------------------------------
// if strategy.position_size == 0
if openSignal * closeSignal >=0
if openSignal > 0
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
else if openSignal < 0
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
if strategy.position_size != 0
if closeSignal < 0
strategy.close("Long Entry")
if closeSignal > 0
strategy.close("Short Entry")
// -------------------------------- Plot --------------------------------
plot(closeSignal, title="Close Signal", color=color.red, linewidth = 1, style=plot.style_area)
plot(openSignal, title="Open Signal", color=color.green, linewidth = 1, style=plot.style_area)
plot(st_signal, title="ST Signal", color=color.black, linewidth = 1, style=plot.style_circles)
plot(macd_signal, title="MACD Signal", color=color.blue, linewidth = 1, style=plot.style_circles)
// plot(macdSlowSlope, title="macd slow slope", color=color.purple, linewidth = 1, style=plot.style_line)
// plot(macdCloseSlope, title="macd slow slope", color=color.lime, linewidth = 1, style=plot.style_line)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)