Estratégia de crossover de média móvel com base em diferentes períodos

Visão geral

A estratégia de cruzamento de médias móveis é uma estratégia de tempo baseada em médias móveis. A estratégia gera um sinal de compra e venda, julgando o cruzamento de médias móveis de diferentes períodos. A estratégia também combina médias móveis indexadas como indicadores auxiliares de julgamento, aumentando ainda mais a precisão do sinal.

Princípios

A lógica central da estratégia baseia-se na interseção de duas médias móveis. Concretamente, a média móvel simples de n dias (MA curta) e a média móvel simples de m dias (MA longa) são calculadas separadamente. Quando a MA curta se move de baixo para cima, um sinal de compra é gerado; quando a MA curta se move de cima para baixo, um sinal de venda é gerado.

Além disso, a estratégia também introduziu a média móvel de índice de x-days (EMA) como um indicador auxiliar. A EMA é mais fluida do que a SMA e pode refletir a tendência de mudança de preço mais rapidamente. Sua função auxiliar é que o sinal de negociação real é acionado somente quando o EMA de curto prazo também confirma o sinal de cruzamento da média móvel. Isso evita a interferência de alguns sinais falsos e aumenta a estabilidade da estratégia de negociação.

Vantagens

A estratégia de cruzamento de médias móveis tem as seguintes vantagens:

1. Simples e fácil de usar. A estratégia baseia-se apenas no cruzamento de duas médias móveis e é muito simples, fácil de entender e implementar.

2. A média móvel reflete claramente as tendências do mercado e sua interseção é muito intuitiva, sem a necessidade de cálculos complexos.

3. A estratégia da média móvel, que remonta ao início do século passado, passou por centenas de anos de testes de mercado e tornou-se uma das ferramentas clássicas da análise técnica.

4. Risco controlado. Ao ajustar os parâmetros diários da média móvel, pode-se controlar a frequência dos sinais de negociação e, consequentemente, o risco.

5. A estratégia de cruzamento de médias móveis é uma estratégia de negociação muito universal e flexível, que se aplica a várias variedades e períodos de tempo.

Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Mudança de posição frequente. Quando o mercado oscila, as médias móveis podem se cruzar com frequência, resultando em trocas de posição muito frequentes.

2. Gerar atrasos. As médias móveis, em si, carregam um certo atraso, especialmente as médias de longo prazo, podendo perder oportunidades de negociação de curto prazo.

3. Para variedades e períodos de tempo diferentes, os parâmetros da média móvel precisam ser testados e otimizados de forma independente, caso contrário, o resultado pode ser ruim.

4. Pode ser combinado com outros indicadores. Uma única estratégia de média móvel não é ótima, muitas vezes é necessário auxiliar outros indicadores técnicos para filtrar os sinais.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Ajustar os parâmetros da média móvel para diferentes períodos. Você pode testar diferentes combinações de parâmetros de média de curto prazo e longo prazo para encontrar o melhor parâmetro.

2. Aumentar o volume de transações para julgamentos auxiliares. Por exemplo, definir indicadores de ruptura do volume de transações para evitar sinais inválidos.

3. Aumentar o julgamento de indicadores de volatilidade. Por exemplo, o KDJ, MACD e outros julgam o movimento real do mercado, filtrando os sinais de incerteza.

4. Combinando os fundamentos da empresa. Ajustar os parâmetros de acordo com as expectativas de desempenho, para que a estratégia seja mais prospectiva.

5. Combinação de estratégias. Usar em conjunto com outras estratégias ou modelos para obter efeitos de sinergia.

Resumir

A estratégia de cruzamento de média móvel permite a geração de sinais de negociação por meio de um simples princípio de cruzamento de linha uniforme. É intuitiva, fácil de entender, flexível em termos de regulação de parâmetros e controlada pelo risco, é uma estratégia de sincronização muito prática. Mas também existe um certo atraso e risco de troca frequente.