Estratégia de reversão de combinação de fator duplo e indicador incremental

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de negociação de inversão combinada baseada no modelo de duplo fator. Ela integra os dois fatores de inversão de forma 123 e o índice de incremento, realizando o efeito de adição do sinal da estratégia. A estratégia só executa a operação de fazer mais ou fazer menos quando os dois fatores emitem um sinal de compra ou venda ao mesmo tempo.

Princípio da estratégia

123 Fator de inversão

O fator opera com base na forma 123 do preço. Se a relação de fechamento dos dois dias atuais for baixa-alta e o indicador de Stoch estiver abaixo de 50, considere-se um sinal de reversão inferior, faça mais; Se a relação de fechamento dos dois dias atuais for alta-baixa e o indicador de Stoch estiver acima de 50, considere-se um sinal de reversão superior, faça zero.

Fator de crescimento

Este fator baseia-se no aumento ou diminuição da amplitude de flutuação dos preços para determinar a reversão da tendência. O aumento da amplitude de flutuação aumenta o índice e a diminuição da amplitude diminui o índice. Quando o índice atravessa uma barreira, gera um sinal de tomada de posse e, quando atravessa uma barreira, gera um sinal de tomada de posse.

Os sinais de duplo fator de direção são capazes de abrir posições e gerar lucro estratégico, evitando o risco de falso sinal de um único fator.

Análise de vantagens

• Modelo de duplo fator, combinado com indicadores de trajetória e volatilidade de preços, para melhorar a precisão do sinal
• 123 forma de julgamento extremum local, índice de aumento para capturar o ponto de reversão da tendência global, vantagens complementares
• Abrir uma posição apenas quando o binário emite um sinal de sincronia, filtrando efetivamente os falsos sinais e aumentando a estabilidade da estratégia

Análise de Riscos

• Há uma probabilidade de que os dois fatores emitam sinais errados ao mesmo tempo, trazendo o risco de perdas
• Existe uma probabilidade de falha de reversão e é necessário um stop loss para controlar os prejuízos.
• Optimização inadequada dos parâmetros pode levar a uma sobre-match

Pode-se reduzir o risco por meio da ampliação dos conjuntos de treinamento, da paragem rigorosa e da filtragem por combinação de fatores múltiplos.

Direção de otimização

• Testar mais combinações de indicadores de preços e volatilidade
• Adição de modelos de aprendizagem de máquina para avaliar a qualidade do sinal e ajustar posicionamento dinamicamente
• Combinado com o volume de transações, fatores como a Brincadeira extraem mais Alpha
• Otimização de rolagem com o método walk forward para melhorar a estabilidade

Resumir

A estratégia combina os dois fatores de forma de preço e volatilidade do indicador, abrindo posições apenas quando os dois fatores emitem sinais de sincronia, evitando o risco de falso sinal trazido por um único fator, aumentando a estabilidade geral da estratégia. Mas também existe o risco de que os dois fatores de certa probabilidade emitam sinais errados ao mesmo tempo. Podemos melhorar ainda mais o desempenho da estratégia e o risco de ajustar a taxa de ganho por meio de extensão do conjunto de treinamento, configuração de paradas e otimização do conjunto de fatores de perda.