Estratégia de duas linhas do canal RSI da banda de Bollinger
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia combina a linha de bullish com um indicador relativamente forte (RSI) e, ao mesmo tempo em que o indicador RSI está sobrecomprando e sobrevendendo, requer o correspondente rompimento do trajeto de alta e baixa da linha de bullish, o que torna o sinal de negociação da estratégia mais rigoroso e confiável.
Princípio da estratégia
- Utilizando a linha de Bryn, calcule a linha do meio, a linha do topo e a linha do fundo de acordo com o preço de fechamento nos n dias anteriores.
- Calcule o RSI para determinar se o mercado está excessivamente otimista ou pessimista.
- Apenas quando o indicador RSI mostra um sobrecompra (<=> rsi_overbought) e o preço quebra o trajeto da linha de Brin, faça uma operação de short head.
- Apenas quando o indicador RSI mostra um excesso de venda (< rsi_oversold) e o preço quebra a linha de subtração de Brin, faça uma operação de multiplo.
Desta forma, a estratégia utiliza simultaneamente as características de canal da linha Brin e os sinais de sobrevenda e sobrevenda do indicador RSI, evitando erros de julgamento em um único indicador, de forma mais confiável.
Vantagens estratégicas
- A combinação de linhas de Brin e o RSI permite um julgamento mais rigoroso e evita erros.
- A linha de Brin estabelece um canal dinâmico que permite entender as leis de oscilação do mercado.
- O RSI julga os casos de sobrecompra e de sobrevenda, evitando a perseguição dos altos e baixos.
Risco estratégico
- Se os parâmetros da linha de Brin não estiverem definidos corretamente, a subida e a descida não podem efetivamente envolver o preço.
- Se os parâmetros do RSI estiverem mal definidos, não será possível avaliar com eficácia o que é um verdadeiro excesso de compra e venda.
- A estratégia por si só não é capaz de determinar a direção da tendência e precisa ser combinada com outros indicadores.
Para responder a esses riscos, os parâmetros devem ser otimizados, os modelos rigorosamente testados e as grandes tendências avaliadas por outros indicadores.
Direção de otimização da estratégia
- Teste a linha de Bryn para diferentes parâmetros de ciclo para encontrar o melhor parâmetro de ciclo.
- Testar diferentes parâmetros do RSI para determinar os melhores.
- Outros indicadores, como a média móvel, podem ser adicionados para avaliar a tendência geral.
Resumir
Esta estratégia combina com sucesso as vantagens da linha de Brin e do indicador RSI, emitindo instruções de negociação quando os dois sinais aparecem simultaneamente, evitando efetivamente erros de julgamento em um único indicador, tornando a negociação mais confiável. Ao mesmo tempo, os parâmetros devem ser otimizados, testados rigorosamente e auxiliados por outros indicadores para julgar as grandes tendências, o que aumenta ainda mais a estabilidade e a taxa de retorno da estratégia.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Bollinger + RSI, Double Strategy (by ChartArt) v1.1", shorttitle="CA_-_RSI_Bol_Strat_1.1", overlay=true)
// ChartArt's RSI + Bollinger Bands, Double Strategy - Update
//
// Version 1.1
// Idea by ChartArt on January 18, 2015.
//
// This strategy uses the RSI indicator
// together with the Bollinger Bands
// to sell when the price is above the
// upper Bollinger Band (and to buy when
// this value is below the lower band).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Bollinger Bands
// indicators are at the same time in
// a overbought or oversold condition.
//
// In this version 1.1 the strategy was
// both simplified for the user and
// made more successful in backtesting.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
//
// __ __ ___ __ ___
// / ` |__| /\ |__) | /\ |__) |
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//
//
///////////// RSI
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(200, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)
///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower, comment="RSI_BB_L")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper, comment="RSI_BB_S")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)