Estratégia de negociação do indicador de inércia
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de negociação de indicadores inerentes é uma estratégia de negociação de algoritmos de seguimento de tendências baseada no índice de flutuação relativa (RVI). A estratégia mede a dinâmica e a tendência de um mercado, ações ou pares de moedas, calculando o RVI de uma garantia. Pode determinar a direção da tendência de longo prazo como sinal para estabelecer uma posição de negociação.
Princípio da estratégia
Os indicadores centrais da estratégia são:Indicadores de inércia(Inertia Indicator), que varia entre 0 e 100. Indicadores maiores que 50 representam inercia positiva, menores que 50 representam inercia negativa. Desde que o valor de inercia continue maior que 50, pode-se julgar a tendência de longo prazo para cima; pelo contrário, é uma tendência de queda.
O processo de cálculo do indicador é o seguinte:
- Calculando o diferencial padrão do preço de fechamento das ações no período especificado StdDev
- Calcula os movimentos para cima u e para baixo d com base na comparação dos preços de encerramento de hoje com os preços de encerramento de ontem
- Calcular e alisar u e d, obtendo os indicadores nU e nd
- Calcule o índice de flutuação relativa nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
- A média móvel exponencial para nRVI, obtendo o valor de inercia final nRes
Se o nRes for maior que 50 representa a inércia positiva, um sinal de compra será produzido; se menor que 50 representa a inércia negativa, um sinal de venda será produzido.
Análise de vantagens
A maior vantagem da estratégia é a capacidade de se mover de acordo com a tendência do mercado, evitando a abertura de posições frequentes em situações de turbulência. Além disso, o cálculo do indicador é relativamente simples, não requer muito recursos de computação e é adequado para negociação algorítmica.
Análise de Riscos
O maior risco da estratégia é que o indicador em si está atrasado e não consegue capturar 100% dos pontos de inflexão. Isso pode levar a perder o melhor momento para abrir uma posição. Além disso, a configuração de parâmetros do indicador também pode afetar o desempenho da estratégia, e é necessário encontrar o parâmetro otimizado através de uma grande quantidade de feedback.
Para reduzir o risco, pode-se considerar a utilização em combinação com outros indicadores técnicos ou indicadores fundamentais, utilizando mais fatores para decidir sobre a abertura de posições. Ao mesmo tempo, deve-se controlar o tamanho da posição de uma única transação.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
Optimização de parâmetros. Altere a configuração do parâmetro de ciclo e do parâmetro de deslizamento para encontrar a combinação ideal de parâmetros.
Combinação com outros indicadores. Utilização em combinação com indicadores como a média móvel, o RSI e outros, para tomar decisões com mais fatores.
Gerenciamento de posições dinâmicas. Adaptação dinâmica do tamanho de cada posição de acordo com a situação do mercado e o valor do indicador.
Estratégia de stop loss automática. Estabelece uma posição de stop loss que permite controlar efetivamente a perda máxima de uma única transação.
Resumir
A estratégia de negociação de indicadores inerentes é, em geral, uma estratégia de acompanhamento de tendências mais simples e confiável. De acordo com os indicadores inerentes, determina a direção da tendência dos preços e estabelece uma posição de negociação.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/05/2017
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index).
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100.
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Inertia Indicator", shorttitle="Inertia")
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
nRes = ema(nRVI, Smooth)
pos = iff(nRes > 50, 1,
iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="Inertia")