Estratégia de inversão quantitativa do índice que integra sinais de tendência dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-26 15:47:36
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Resumo

A estratégia é chamada Quantitative Reversal Index Strategy Integrating Dual Trend Signals. Ela integra sinais de duas estratégias diferentes - um sinal de reversão de curto prazo baseado no indicador estocástico e um sinal de tendência de longo prazo baseado no volume, combinando-os em um sinal de entrada estável.

Princípios

A estratégia consiste em duas partes. A primeira parte usa o Stoch de 9 dias para gerar sinais de reversão de curto prazo. Especificamente, ele vai longo quando o fechamento é maior do que o fechamento anterior e a linha rápida de 9 dias do Stoch está abaixo de 50 enquanto a linha lenta está acima de 50; ele vai curto quando o fechamento é menor do que o fechamento anterior e a linha rápida de 9 dias do Stoch está acima de 50 enquanto a linha lenta está abaixo de 50. Desta forma, a cruz de ouro e a cruz da morte do Stoch formam sinais de reversão de curto prazo.

A segunda parte usa o Índice de Volume Negativo (NVI) para formar sinais de tendência de longo prazo. A fórmula de cálculo do NVI é que, se o volume do dia for menor do que o dia anterior, a taxa de mudança do preço de fechamento do dia é acumulada; se o volume do dia for maior ou igual ao dia anterior, o valor do dia anterior permanece inalterado. Os sinais de tendência de longo prazo são formados através da média móvel do indicador NVI.

Finalmente, a estratégia combina os dois tipos de sinais. Somente quando o sinal de reversão de curto prazo e o sinal de tendência de longo prazo estão na mesma direção, um sinal de entrada será formado. Isso ajuda a filtrar falsos sinais e melhorar a estabilidade.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é a estabilidade dos sinais. O sinal de reversão de curto prazo capta ajustes de curto prazo do mercado, enquanto o sinal de tendência de longo prazo garante que a grande tendência permaneça inalterada. A combinação dos dois aumenta muito a estabilidade dos sinais e pode efetivamente filtrar sinais falsos que têm uma taxa mais alta dos de curto prazo.

Além disso, a estratégia tem poucos parâmetros e é fácil de otimizar.

Análise de riscos

O maior risco desta estratégia é que pode haver um atraso de tempo entre os dois tipos de sinais. Pode haver algum atraso entre o sinal de reversão de curto prazo e o sinal de tendência de longo prazo, o que levará a sinais inconsistentes por um período de tempo, incapazes de formar um sinal de entrada estável.

Além disso, o indicador NVI também é sensível a aumentos anormais do volume de negociação, o que pode conduzir a julgamentos errôneos das tendências a longo prazo.

Para atenuar estes riscos, os parâmetros do indicador NVI podem ser ajustados em conformidade ou podem ser adicionados stop loss para controlar a perda por transação.

Optimização

Os principais aspectos para a otimização desta estratégia incluem:

Otimizar os parâmetros do indicador Stoch para melhorar a capacidade de captura da inversão.
Otimizar a duração do ciclo do indicador NVI para melhorar a capacidade de identificação de tendências a longo prazo.
Adicionar filtros de volume de negociação para eliminar sinais falsos de volumes anormais de negociação.
Adicionar estratégias de stop loss para controlar a perda por negociação.

Conclusão

A estratégia é projetada com um mecanismo de entrada estável baseado na ideia de reversão de curto prazo e tendência de longo prazo para controlar efetivamente a taxa falsa positiva e melhorar a estabilidade do sinal.

/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2023-12-21 05:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing 
// volume, you can expect prices to increase, and on days of decreasing 
// volume, you can expect prices to decrease. This goes with the idea of 
// the market being in-gear and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar 
// fashions: Both are a running cumulative of values, which means you either 
// keep adding or subtracting price rate of change each day to the previous day`s 
// sum. In the case of PVI, if today`s volume is less than yesterday`s, don`t add 
// anything; if today`s volume is greater, then add today`s price rate of change. 
// For NVI, add today`s price rate of change only if today`s volume is less than 
// yesterday`s.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


NVI(EMA_Len) =>
    pos = 0.0
    nRes = 0.0
    xROC = roc(close, EMA_Len)
    nRes := iff(volume < volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
    nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
    pos := iff(nRes > nResEMA, 1,
    	     iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Negative Volume Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Negative Volume Index ----")
EMA_Len = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNVI = NVI(EMA_Len)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNVI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posNVI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.