Estratégia de negociação de envelope de média móvel de momentum

Visão geral

A estratégia de negociação de envelopes de linha de equilíbrio dinâmico é uma estratégia de acompanhamento de tendências. Ela funciona como um sinal de compra e venda, definindo uma linha de equilíbrio móvel e os dois percentuais superiores. A estratégia gera um sinal de negociação quando o preço quebra um intervalo de alta ou baixa.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se em uma média móvel simples de 14 de comprimento. O intervalo percentual ascendente é calculado como: média móvel + média móvel × porcentagem de entrada. O intervalo percentual descendente é calculado como: média móvel - média móvel × porcentagem de entrada.

Quando o preço de fechamento é maior do que o intervalo de alta, faça mais; quando o preço de fechamento é menor do que o intervalo de baixa, faça a vaga. Caso contrário, mantenha a posição vaga. A barra de entrada de parâmetros reverse permite a operação reversa.

A estratégia usa três indicadores:

1. A média móvel simples do ciclo xSMA-14 representa a linha média.

2. xHighBand - percentual de banda alta.

3. xLowBand - percentual de banda baixa.

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. As regras são claras, fáceis de entender e de implementar.

2. Pode ser usado para rastrear tendências, mas também pode ser usado para identificar sobrecompras e sobrevendas.

3. Ao ajustar os parâmetros de percentual, a frequência de negociação pode ser controlada.

4. Há uma escolha flexível de períodos de média móvel para diferentes períodos e variedades de mercado.

5. Os parâmetros de entrada reversa aumentam a flexibilidade da estratégia.

Riscos e soluções

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Em tendências fortes, é possível que ocorram profundas subidas ou retrocessos que excedam o intervalo. Isso leva a perda de parte dos lucros. O risco pode ser controlado reduzindo o percentual do intervalo.

2. Em situações de turbulência, pode haver frequentes sinais de transação errados. Os sinais podem ser filtrados adicionando um período de média móvel.

3. Quando os intervalos são pequenos, os preços podem tocar frequentemente os intervalos superiores e inferiores. A frequência excessiva de negociação aumenta os custos de negociação e a perda de pontos de deslizamento.

4. Eventos inesperados de rápida mudança podem levar a perdas estratégicas. É recomendável combinar o stop loss para gerenciar o risco.

Otimização de Estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Teste a média móvel de diferentes períodos de comprimento e escolha o parâmetro de período que produz o sinal ideal.

2. Otimize os parâmetros de percentual para cima e para baixo e encontre os parâmetros combinados que maximizam o lucro e controlam o risco.

3. Adicionar outros indicadores técnicos como filtros para evitar erros de sinalização em situações de vibração e complexidade. Como MACD, KD, etc.

4. Combine os indicadores de tendência com os indicadores de timing, como ADX, interrupção, etc.

5. Teste a eficácia dos parâmetros de diferentes variedades. Adapte os parâmetros para diferentes variedades de transação.

6. Combinado com uma estratégia de stop loss, limita o risco de perda individual.

Resumir

A estratégia de negociação de envelopes dinâmicos uniformes é, em geral, uma estratégia típica de acompanhamento de tendências. Sua configuração de parâmetros é simples, fácil de entender e de retroceder. Também pode ser usada para julgar situações complexas de sobrecompra e sobrevenda.