Estratégia de Supertrend de rastreamento

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-26 15:58:55
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Resumo

Esta é uma estratégia de supertrend de rastreamento que combina principalmente indicadores de supertrend com diferentes configurações de parâmetros para alcançar um efeito de rastreamento e usa um indicador de filtro para controle de risco.

Princípio da estratégia

Esta estratégia consiste principalmente de três grupos de indicadores de supertrend com configurações de parâmetros diferentes. O primeiro grupo é o principal indicador de supertrend que usa os parâmetros padrão para julgamento básico das tendências do mercado. O segundo grupo é o indicador de supertrend adjunto, que alcança um rastreamento mais sensível das mudanças de preço reduzindo o período ATR e aumentando o multiplicador ATR. O terceiro grupo é o indicador de supertrend de filtro, que aumenta adequadamente o período ATR e o multiplicador ATR para filtrar falhas.

Quando a supertendência principal emite um sinal de compra, se a supertendência vice também emite um sinal sincronizado e a direção da supertendência do filtro é para cima, a estratégia tomará a compra de rastreamento.

Vantagens

A ideia de estratégia é simples e clara, fácil de entender, adequada para iniciantes a aprender
A definição dos parâmetros de estratégia é razoável para acompanhar eficazmente o mercado e controlar os riscos
O sinal de estratégia é mais preciso e confiável com maior taxa de vitória
Combinação de diferentes combinações de parâmetros para obter efeito de rastreamento
A adição de um mecanismo de filtragem pode filtrar efetivamente falsos sinais e controlar riscos

Riscos

Riscos sistemáticos inerentes ao próprio estoque
Indicador de supertendência pode atrasar em alguns mercados
Ajustes incorretos dos parâmetros ATR podem causar desvios de sinal
O volume de negociação insuficiente pode dificultar a redução total das perdas

Principais medidas de prevenção dos riscos:

Escolha ações com boa liquidez e grandes flutuações
Otimizar razoavelmente os parâmetros para reduzir a possibilidade de atraso
Teste e otimização de parâmetros para melhorar a precisão do sinal
Aumentar adequadamente o volume de transacções para garantir espaço de redução de perdas

Orientações de otimização

Teste diferentes combinações de períodos ATR para otimizar o efeito de rastreamento
Tentar outros indicadores de volatilidade para substituir o ATR
Aumentar ou diminuir o número de combinações de supertendências para testar o efeito
Tente combinar com outros indicadores para otimização de filtragem de sinal
Teste diferentes métodos de stop loss para encontrar a solução ideal

Resumo

A ideia geral desta estratégia é clara e simples. Ao coordenar vários grupos de indicadores de supertrend com diferentes configurações de parâmetros, ele realiza o rastreamento de entrada e controle de risco. O sinal de estratégia é mais preciso com bom desempenho ao vivo. É adequado para iniciantes aprenderem e também pode ser usado como um modelo para testar e otimizar vários indicadores e parâmetros. Esta é uma estratégia de supertrend que vale a pena recomendar.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Supertrend TEST 2 Strategy", overlay = true, format=format.price, precision=2)

Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=4)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=4.7)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
tp=close
sl=close

atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green )
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Лонг", text="Лонг", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white )
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red )
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Шорт", text="Шорт", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white )
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white

sPeriods=input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=8)
sMultiplier=input(title="dop ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=1.5)
satr2 = sma(tr, sPeriods)
satr= changeATR ? atr(sPeriods) : satr2
ssup=ohlc4-(sMultiplier*satr)
ssup1 = nz(ssup[1],ssup)
ssup := close[1] > ssup1 ? max(ssup,ssup1) : ssup
sdn=ohlc4+(sMultiplier*satr)
sdn1 = nz(sdn[1], sdn)
sdn := close[1] < sdn1 ? min(sdn, sdn1) : sdn
strend = 1
strend := nz(strend[1], strend)
strend := strend == -1 and close > sdn1 ? 1 : strend == 1 and close < ssup1 ? -1 : strend
sbuySignal = strend == 1 and strend[1] == -1
ssellSignal = strend == -1 and strend[1] == 1

fPeriods=input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
fMultiplier=input(title="filter ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=5)
fatr2 = sma(tr, fPeriods)
fatr= changeATR ? atr(fPeriods) : fatr2
fup=ohlc4-(fMultiplier*fatr)
fup1 = nz(fup[1],fup)
fup := close[1] > fup1 ? max(fup,fup1) : fup
fdn=ohlc4+(fMultiplier*fatr)
fdn1 = nz(fdn[1], fdn)
fdn := close[1] < fdn1 ? min(fdn, fdn1) : fdn
ftrend = 1
ftrend := nz(ftrend[1], ftrend)
ftrend := ftrend == -1 and close > fdn1 ? 1 : ftrend == 1 and close < fup1 ? -1 : ftrend
fbuySignal = ftrend == 1 and ftrend[1] == -1
fsellSignal = ftrend == -1 and ftrend[1] == 1
tcolor=color.new(color.gray,50)
fdnPlot = plot(ftrend == 1 ? na : fdn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=tcolor)
fupPlot = plot(ftrend == 1 ? fup : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=tcolor)



if (strategy.position_size > 0)
	tp:=tp[1]
	sl:=up
	strategy.exit("Long_TP/SL","Long",limit=tp, stop=sl)
	
if (strategy.position_size < 0)
	tp:=tp[1]
	sl:=dn
	strategy.exit("Short_TP/SL","Short",limit=tp, stop=sl)



if ((buySignal and  ftrend==1) or (sbuySignal and trend==1 and  ftrend==1)) 
	tp:=close+(close-up)*0.382
    strategy.entry("Long", strategy.long,  limit=tp, comment=tostring(round(tp)))
if ((sellSignal and ftrend==-1) or (ssellSignal and trend==-1 and  ftrend==-1)) 
	tp:=close-(dn-close)*0.382
    strategy.entry("Short", strategy.short, limit=tp, comment=tostring(round(tp)))

Mais.