Estratégia de acompanhamento de supertendências
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é uma estratégia de super tendências de rastreamento, com a principal ideia de combinar indicadores de super tendências com diferentes configurações de parâmetros para obter o efeito de rastreamento e usar indicadores de filtro para controlar o risco. A ideia central da estratégia é simples, prática e fácil de entender, adequada para o aprendizado de iniciantes.
Princípio da estratégia
Esta estratégia é composta principalmente por três grupos de indicadores de tendência super, com diferentes configurações de parâmetros. O primeiro grupo de indicadores de tendência super principais usa parâmetros padrão para determinar a direção básica da tendência do mercado. O segundo grupo de indicadores de tendência super secundários permite um acompanhamento mais sensível das mudanças de preço, reduzindo o ciclo ATR e aumentando o múltiplo ATR. O terceiro grupo de indicadores de tendência super de filtros aumenta adequadamente o ciclo ATR e o múltiplo ATR para filtrar brechas falsas.
Quando a tendência principal emite um sinal de compra, a estratégia adota uma compra de acompanhamento se a tendência secundária emite um sinal de compra em simultâneo e a tendência secundária do filtro é ascendente; Quando a tendência principal emite um sinal de venda, a estratégia adota uma venda de acompanhamento se a tendência secundária emite um sinal de venda em simultâneo e a tendência secundária do filtro é descendente. Assim, ao mesmo tempo em que garante a captura da tendência principal, o indicador da tendência secundária pode ser usado para rastrear minuciosamente os ajustes minuciosos, de modo a fazer entrada e parada em tempo hábil.
Vantagens estratégicas
- Estratégias simples, claras e fáceis de entender, para os iniciantes
- Parâmetros de estratégia são configurados de forma razoável para monitorar e controlar os riscos
- Os sinais estratégicos são mais precisos e confiáveis, com maior taxa de vitória.
- Combinação de diferentes combinações de parâmetros para obter o efeito de rastreamento
- Adição de mecanismos de filtragem para filtrar eficazmente os sinais de alarme falso e controlar os riscos
Risco estratégico
- O risco sistêmico das ações
- Indicadores de tendência podem ser atrasados em alguns mercados
- A configuração incorreta dos parâmetros do indicador ATR pode levar a sinais de estratégia distorcidos
- A falta de volume de negociação estratégica pode dificultar a liquidação total das posições
Principais medidas de prevenção de riscos:
- Escolha ações com boa liquidez e maior volatilidade
- Parâmetros de otimização apropriados para reduzir o atraso
- Parâmetros de teste optimizados para melhorar a precisão do sinal
- Aumentar adequadamente o volume de transações para garantir o espaço de parada
Direção de otimização da estratégia
- Teste diferentes combinações de parâmetros de ciclo ATR para otimizar o rastreamento
- Tente outros indicadores de volatilidade em vez do ATR
- Aumentar ou diminuir o número de combinações de super tendências, testando os efeitos
- Tente otimizar a filtragem do sinal em combinação com outros indicadores
- Teste de diferentes formas de parar os prejuízos para encontrar a melhor solução
Resumir
O conceito geral desta estratégia é claro e simples, através de vários conjuntos de indicadores de tendências super diferentes configurações de parâmetros de cooperação entre si, para monitorar a entrada e controle de risco. O sinal da estratégia é mais preciso, melhor desempenho em disco, adequado para o aprendizado de iniciantes, também pode ser usado como um modelo para testar a otimização de vários indicadores e parâmetros, é uma estratégia de tendências super recomendável.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Supertrend TEST 2 Strategy", overlay = true, format=format.price, precision=2)
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=4)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=4.7)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
tp=close
sl=close
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green )
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Лонг", text="Лонг", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white )
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red )
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Шорт", text="Шорт", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white )
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white
sPeriods=input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=8)
sMultiplier=input(title="dop ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=1.5)
satr2 = sma(tr, sPeriods)
satr= changeATR ? atr(sPeriods) : satr2
ssup=ohlc4-(sMultiplier*satr)
ssup1 = nz(ssup[1],ssup)
ssup := close[1] > ssup1 ? max(ssup,ssup1) : ssup
sdn=ohlc4+(sMultiplier*satr)
sdn1 = nz(sdn[1], sdn)
sdn := close[1] < sdn1 ? min(sdn, sdn1) : sdn
strend = 1
strend := nz(strend[1], strend)
strend := strend == -1 and close > sdn1 ? 1 : strend == 1 and close < ssup1 ? -1 : strend
sbuySignal = strend == 1 and strend[1] == -1
ssellSignal = strend == -1 and strend[1] == 1
fPeriods=input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
fMultiplier=input(title="filter ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=5)
fatr2 = sma(tr, fPeriods)
fatr= changeATR ? atr(fPeriods) : fatr2
fup=ohlc4-(fMultiplier*fatr)
fup1 = nz(fup[1],fup)
fup := close[1] > fup1 ? max(fup,fup1) : fup
fdn=ohlc4+(fMultiplier*fatr)
fdn1 = nz(fdn[1], fdn)
fdn := close[1] < fdn1 ? min(fdn, fdn1) : fdn
ftrend = 1
ftrend := nz(ftrend[1], ftrend)
ftrend := ftrend == -1 and close > fdn1 ? 1 : ftrend == 1 and close < fup1 ? -1 : ftrend
fbuySignal = ftrend == 1 and ftrend[1] == -1
fsellSignal = ftrend == -1 and ftrend[1] == 1
tcolor=color.new(color.gray,50)
fdnPlot = plot(ftrend == 1 ? na : fdn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=tcolor)
fupPlot = plot(ftrend == 1 ? fup : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=tcolor)
if (strategy.position_size > 0)
tp:=tp[1]
sl:=up
strategy.exit("Long_TP/SL","Long",limit=tp, stop=sl)
if (strategy.position_size < 0)
tp:=tp[1]
sl:=dn
strategy.exit("Short_TP/SL","Short",limit=tp, stop=sl)
if ((buySignal and ftrend==1) or (sbuySignal and trend==1 and ftrend==1))
tp:=close+(close-up)*0.382
strategy.entry("Long", strategy.long, limit=tp, comment=tostring(round(tp)))
if ((sellSignal and ftrend==-1) or (ssellSignal and trend==-1 and ftrend==-1))
tp:=close-(dn-close)*0.382
strategy.entry("Short", strategy.short, limit=tp, comment=tostring(round(tp)))