O valor da posição ponderada deve ser calculado em conformidade com o modelo CR SA.

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-26 16:21:58
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Resumo

Esta estratégia gerencia o risco através da definição de condições de apalancamento e de margem elevadas para fechar posições durante flutuações significativas do mercado.

Estratégia lógica

Defina alavancagem elevada, por exemplo, 4x
Defina o nível de chamada de margem, por exemplo, $25.000
Cessar a abertura de novas operações quando o capital próprio cair abaixo do nível de chamada de margem
Fechar todas as posições quando a chamada de margem for desencadeada à medida que o capital próprio continua a cair

Assim, a estratégia pode reduzir as perdas no tempo durante movimentos drásticos do mercado para evitar riscos de chamadas de margem.

Análise das vantagens

Adaptação flexível da alavancagem com base na tolerância pessoal ao risco
Mecanismo de margem de chamadas previne expansões de contas
O risco de perdas de liquidação deve ser reduzido em tempo útil com uma alavancagem elevada para mitigar os riscos.

Análise de riscos

A alavancagem amplifica tanto os lucros como os riscos
Nível de chamada de margem precisa de alinhamento com o stop loss
Ativos de capital de risco

Os riscos podem ser reduzidos ajustando a alavancagem, alinhando a chamada de margem e o stop loss, otimizando o stop loss, etc.

Orientações de otimização

Adicionar filtro de tendência para evitar transações contra-tendência
Otimizar o stop loss para evitar deslizamentos
Configure filtros de hora de negociação para evitar negociações em determinadas sessões
Incorporar modelos de aprendizagem de máquina para ajustar dinamicamente parâmetros

Resumo

A estratégia gerencia o risco com configurações de alavancagem e chamada de margem para evitar explosões de contas. No entanto, a alavancagem alta também aumenta os riscos. Esforços adicionais como validação de tendências, otimização de stop loss e controle de horas de negociação podem ajudar a reduzir ainda mais os riscos. Técnicas complexas como aprendizado de máquina também podem ser alavancadas para otimizar dinamicamente os parâmetros e alcançar um equilíbrio entre rentabilidade e gerenciamento de riscos.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
//@author=Daveatt

// Breakout on 2H high/low break Strategy

SystemName = "Leverage Strategy"
TradeId = "🙏"

InitCapital             = 100000
InitPosition            = 1
UseMarginCall           = input(true, title="Use Margin Call?")
MarginValue             = input(25000, title="Margin Value", type=input.float)
// use 1 for no leverage
// use 0.1 for be underleveraged and bet 1/10th of a pip value
// use any value > 1 for full-degen mode
UseLeverage             = input(true, title="Use Leverage")
LeverageValue           = input(4, title="Leverage mult (1 for no leverage)", minval=0.1, type=input.float)
// Risk Management
UseRiskManagement       = input(true, title="Use Risk Management?")
// ticks = 1/10th of a pip value
StopLoss                = input(5, title="Stop Loss in ticks value", type=input.float)
TakeProfit              = input(500, title="Take Profit in ticks value", type=input.float)

InitCommission = 0.075
InitPyramidMax = 1
CalcOnorderFills = false
CalcOnTick = true
DefaultQtyType = strategy.cash
DefaultQtyValue = strategy.cash
Currency = currency.USD
Precision = 2
Overlay=false
MaxBarsBack=3000

strategy
 (
 title=SystemName, 
 shorttitle=SystemName, 
 overlay=Overlay 
 )

//////////////////////////// UTILITIES ///////////////////////////

f_print(_txt, _condition) =>

    var _lbl = label(na)
    label.delete(_lbl)

    if _condition
        // saving the candle where we got rekt :(
        _index = barssince(_condition)
        _lbl := label.new(bar_index - _index, highest(100), _txt, xloc.bar_index, yloc.price, size = size.normal, style=label.style_labeldown)

//////////////////////////// STRATEGY LOGIC ///////////////////////////

// Date filterigng
_Date       = input(true, title="[LABEL] DATE")
FromYear = input(2019, "From Year", minval=1900),   FromMonth = input(12, "From Month", minval=1, maxval=12),    FromDay = input(1, "From Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input(2019, "To Year", minval=1900),       ToMonth = input(12, "To Month", minval=1, maxval=12),        ToDay = input(9, "To Day", minval=1, maxval=31)
FromDate = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)     
ToDate = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
TradeDateIsAllowed = true

// non-repainting security version
four_hours_H     = security(syminfo.tickerid, '240', high[1], lookahead=true)
four_hours_L     = security(syminfo.tickerid, '240', low[1], lookahead=true)
buy_trigger     = crossover(close, four_hours_H)
sell_trigger    = crossunder(close, four_hours_L)

// trend states
since_buy  = barssince(buy_trigger)
since_sell = barssince(sell_trigger)
buy_trend  = since_sell > since_buy
sell_trend = since_sell < since_buy 

change_trend = (buy_trend and sell_trend[1]) or (sell_trend and buy_trend[1])

// plot(four_hours_H, title="4H High",  linewidth=2, color=#3c91c2, style=plot.style_linebr, transp=0,
//  show_last=1, trackprice=true)
// plot(four_hours_L, title="4H Low",  linewidth=2, color=#3c91c2, style=plot.style_linebr, transp=0,
//  show_last=1, trackprice=true)

plot(strategy.equity, color=color.blue, linewidth=3, title="Strategy Equity")

// get the entry price
entry_price = valuewhen(buy_trigger or sell_trigger, close, 0)

// SL and TP

SL_price    = buy_trend ? entry_price - StopLoss    : entry_price + StopLoss
is_SL_hit   = buy_trend ? crossunder(low, SL_price) : crossover(high, SL_price) 

TP_price    = buy_trend ? entry_price + TakeProfit  : entry_price - TakeProfit
is_TP_hit   = buy_trend ? crossover(high, TP_price) : crossunder(low, TP_price)

//  Account Margin Management:
f_account_margin_call_cross(_amount)=>
    _return = crossunder(strategy.equity, _amount)

f_account_margin_call(_amount)=>
    _return = strategy.equity <= _amount

is_margin_call_cross    = f_account_margin_call_cross(MarginValue)
is_margin_call          = f_account_margin_call(MarginValue)

plot(strategy.equity, title='strategy.equity', transp=0, linewidth=4)
//plot(barssince(is_margin_call ), title='barssince(is_margin_call)', transp=100)

can_trade = iff(UseMarginCall, not is_margin_call, true)
trade_size  = InitPosition * (not UseLeverage ? 1 : LeverageValue)

// We can take the trade if not liquidated/margined called/rekt

buy_final   = can_trade and buy_trigger and TradeDateIsAllowed
sell_final  = can_trade and sell_trigger and TradeDateIsAllowed

close_long  = buy_trend  and 
 (UseRiskManagement and (is_SL_hit or is_TP_hit)) or sell_trigger

close_short = sell_trend and 
 (UseRiskManagement and (is_SL_hit or is_TP_hit)) or buy_trigger

strategy.entry(TradeId + ' B', long=true, qty=trade_size, when=buy_final)
strategy.entry(TradeId + ' S', long=false, qty=trade_size, when=sell_final)
strategy.close(TradeId + ' B', when=close_long)
strategy.close(TradeId + ' S', when=close_short)

// FULL DEGEN MODE ACTIVATED
// Margin called - Broker closing your account
strategy.close_all(when=is_margin_call)

if UseMarginCall and is_margin_call_cross
    f_print("☠️REKT☠️", is_margin_call_cross)

Mais.