Estratégia de recuperação do canal de Keltner

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-27 14:49:39
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Resumo

Esta estratégia projeta uma estratégia de negociação de pullback baseada no indicador do canal de Keltner.

Princípio da estratégia

Esta estratégia usa o indicador do canal de Keltner para julgar as tendências de preços. O canal de Keltner consiste em uma média móvel e uma faixa média verdadeira (ATR). O trilho superior é igual à média móvel mais N vezes ATR; o trilho inferior é igual à média móvel menos N vezes ATR. Quando o preço atravessa o trilho inferior do canal de baixo para cima, considera-se que o poder de alta é aumentado e as posições longas podem ser tomadas; quando o preço atravessa o trilho superior de cima para baixo, considera-se que o poder de baixa é aumentado e as posições curtas podem ser tomadas.

Além disso, a base da estratégia para julgar as oportunidades de retração é que o preço toca ou quebra novamente o limite do canal. Por exemplo, depois que o preço sobe para quebrar o trilho inferior, se cair novamente para tocar o trilho inferior sem tocar o trilho superior, é uma oportunidade para tomar um longo retração. A estratégia abrirá posições longas neste momento.

Análise das vantagens

Trata-se de uma estratégia de negociação que utiliza as características de retração dos preços.

Usando o canal de Keltner para julgar a direção das tendências de preços pode efetivamente filtrar o ruído.
A adoção de uma estratégia de retração pode entrar no mercado antes das reversões e capturar tendências maiores.

Análise de riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

Em mercados de longo prazo de sentido único, pode haver menos oportunidades de retração, incapazes de lucrar.
Um julgamento impreciso dos sinais de retração pode levar a perdas.

Contramedidas:

Otimizar os parâmetros para ajustar a largura do canal para se adaptar às condições do mercado.
Aumentar a gestão de posições para reduzir as perdas individuais.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Filtragem de avanços com base no volume de negociação para evitar falsos avanços.
Ajustar o tamanho da posição com base na volatilidade.
Atualize os métodos de stop loss com paradas em movimento para bloquear mais lucros.

Resumo

Esta estratégia integra o julgamento da tendência e os métodos de negociação pullback, e tem vantagens únicas na captura de tendências de reversão.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Keltner bounce from border. No repaint. (by Zelibobla)", shorttitle="Keltner border bounce", overlay=true)

price = close

// build Keltner
keltnerLength = input(defval=200, minval=1, title="Keltner EMA Period Length")
keltnerATRLength = input(defval=200, minval=1, title="Keltner ATR Period Length (the same as EMA length in classic Keltner Channels)")
keltnerDeviation = input(defval=8, minval=1, maxval=15, title="Keltner band width (in ATRs)")
closeOnEMATouch = input(type=bool, defval=false, title="Close trade on EMA touch? (less drawdown, but less profit and higher commissions impact)")
enterOnBorderTouchFromInside = input(type=bool, defval=false, title="Enter on border touch from inside? (by default from outside, which is less risky but less profitable)")
SL = input(defval=50, minval=0, maxval=10000, title="Stop loss in ticks (leave zero to skip)")
EMA = sma(price, keltnerLength)
ATR = atr(keltnerATRLength)
top = EMA + ATR * keltnerDeviation
bottom = EMA - ATR * keltnerDeviation

buyEntry = crossover(price, bottom)
sellEntry = crossunder(price, top)
plot(EMA, color=aqua,title="EMA")
p1 = plot(top, color=silver,title="Keltner top")
p2 = plot(bottom, color=silver,title="Keltner bottom")
fill(p1, p2)

tradeSize = input(defval=1, minval=1, title="Trade size")

if ( enterOnBorderTouchFromInside and crossunder(price, bottom) )
    strategy.entry("BUY", strategy.long, qty=tradeSize, comment="BUY")
else
    if( crossover(price, bottom) )
        strategy.entry("BUY", strategy.long, qty=tradeSize, comment="BUY")

if( crossover(price,EMA) and closeOnEMATouch )
    strategy.close("BUY")

if( 0 != SL )
    strategy.exit("EXIT BUY", "BUY", qty=tradeSize, loss=SL)
    strategy.exit("EXIT SELL", "SELL", qty=tradeSize, loss=SL)
   
if( enterOnBorderTouchFromInside and crossover(price, bottom) )
    strategy.entry("SELL", strategy.long, qty=tradeSize, comment="SELL")
else
    if ( crossunder(price, top) )
        strategy.entry("SELL", strategy.short, qty=tradeSize, comment="SELL")
    
    
if( crossunder(price, EMA) and closeOnEMATouch )
    strategy.close("SELL")

Mais.