Estratégia de retração de rompimento do canal Keltner
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia baseia-se no indicador de Keltner Channel para desenhar uma estratégia de retorno de negociação. A estratégia usa a comparação do preço com a relação entre o alto e o baixo do canal de Keltner para determinar o momento em que o preço pode reverter e executar a operação de tomada de posse apropriada.
Princípio da estratégia
Esta estratégia usa o indicador de canal de Keltner para determinar a tendência de preços. O canal de Keltner é composto por uma linha média e um real médio de amplitude (ATR). A trajetória superior do canal é igual a N vezes a linha média mais o ATR; a trajetória inferior é igual a N vezes a linha média menos o ATR.
Além disso, a estratégia baseia-se em uma oportunidade de retorno quando o preço toca novamente ou quebra o limite do canal. Por exemplo, depois que o preço sobe e quebra o trilho, ele cai novamente sem tocar o trilho, o que é uma oportunidade de fazer mais retiros. A estratégia abre a posição neste momento.
Análise de vantagens
É uma estratégia de negociação que utiliza a característica de retorno de preço.
- O uso do canal de Keltner para determinar a direção da tendência de preços pode filtrar eficazmente o ruído.
- Adotar estratégias de retorno que permitam entrar no campo antes da reviravolta e capturar a situação.
Análise de Riscos
Os principais riscos desta estratégia são:
- O mercado pode ser um mercado unilateral, com poucas oportunidades de retorno e pouco lucro.
- A falta de precisão no julgamento do sinal de retorno pode causar prejuízos.
Resposta:
- Optimizar os parâmetros, ajustar a largura do canal e adaptá-lo ao mercado.
- Aumentar a gestão de posições e reduzir as perdas individuais.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
- Filtragem de rupturas baseada em volume de transações para evitar falsas rupturas.
- Ajuste o tamanho da posição de acordo com a volatilidade.
- Atualizar o modo de parar e mover o stop para bloquear mais lucros.
Resumir
A estratégia integra métodos de análise de tendências e retração de negociações, com vantagens únicas em capturar situações de reversão. A estabilidade e a lucratividade da estratégia podem ser ainda mais aumentadas por meio de ajustes de parâmetros e extensão de funções.
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Keltner bounce from border. No repaint. (by Zelibobla)", shorttitle="Keltner border bounce", overlay=true)
price = close
// build Keltner
keltnerLength = input(defval=200, minval=1, title="Keltner EMA Period Length")
keltnerATRLength = input(defval=200, minval=1, title="Keltner ATR Period Length (the same as EMA length in classic Keltner Channels)")
keltnerDeviation = input(defval=8, minval=1, maxval=15, title="Keltner band width (in ATRs)")
closeOnEMATouch = input(type=bool, defval=false, title="Close trade on EMA touch? (less drawdown, but less profit and higher commissions impact)")
enterOnBorderTouchFromInside = input(type=bool, defval=false, title="Enter on border touch from inside? (by default from outside, which is less risky but less profitable)")
SL = input(defval=50, minval=0, maxval=10000, title="Stop loss in ticks (leave zero to skip)")
EMA = sma(price, keltnerLength)
ATR = atr(keltnerATRLength)
top = EMA + ATR * keltnerDeviation
bottom = EMA - ATR * keltnerDeviation
buyEntry = crossover(price, bottom)
sellEntry = crossunder(price, top)
plot(EMA, color=aqua,title="EMA")
p1 = plot(top, color=silver,title="Keltner top")
p2 = plot(bottom, color=silver,title="Keltner bottom")
fill(p1, p2)
tradeSize = input(defval=1, minval=1, title="Trade size")
if ( enterOnBorderTouchFromInside and crossunder(price, bottom) )
strategy.entry("BUY", strategy.long, qty=tradeSize, comment="BUY")
else
if( crossover(price, bottom) )
strategy.entry("BUY", strategy.long, qty=tradeSize, comment="BUY")
if( crossover(price,EMA) and closeOnEMATouch )
strategy.close("BUY")
if( 0 != SL )
strategy.exit("EXIT BUY", "BUY", qty=tradeSize, loss=SL)
strategy.exit("EXIT SELL", "SELL", qty=tradeSize, loss=SL)
if( enterOnBorderTouchFromInside and crossover(price, bottom) )
strategy.entry("SELL", strategy.long, qty=tradeSize, comment="SELL")
else
if ( crossunder(price, top) )
strategy.entry("SELL", strategy.short, qty=tradeSize, comment="SELL")
if( crossunder(price, EMA) and closeOnEMATouch )
strategy.close("SELL")