Estratégia de gap rápido de candlestick japonesa com base na média móvel e suporte e resistência

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de salto rápido baseada na análise da técnica do craque japonês, combinando um indicador de linha média e um indicador de resistência de suporte para julgar a tendência e a posição. Sua principal idéia é esperar que o preço salte rapidamente e pare rapidamente após a confirmação da linha média e do indicador de tendência.

Princípio da estratégia

A estratégia usa uma média móvel simples de comprimento de 20 SMA e uma média móvel indexada de comprimento de 200 EMA para determinar a direção da tendência. Quando o preço está em alta tendência (SMA acima da EMA) e o atual preço de fechamento da entidade de alumínio japonês é superior ao preço de abertura (entidade branca), indica um aumento da força de ponta; quando o preço está em baixa tendência (SMA abaixo da EMA) e o atual preço de fechamento da entidade de alumínio japonês é inferior ao preço de abertura (entidade preta), indica um aumento da força de ponta.

A estratégia espera que o preço salte rapidamente para dentro do campo quando a tendência e a força são confirmadas. O chamado saltar para dentro do campo é a primeira linha de canal entre os três canais ATR previamente definidos pelo filtro (baseados no ATR de 200 dias e no fator).

Após a entrada, a regra de stop ou stop loss é muito simples. Se o preço tocar a borda externa do canal (como a linha de stop ou a linha de stop), você vai parar ou parar imediatamente. Isso garante um lucro rápido da estratégia.

Vantagens estratégicas

A maior vantagem desta estratégia é a obtenção de lucros rápidos e conservadores. O uso de saltos rápidos para entrar no campo, evitando ajustar a posição várias vezes. E o efeito de aceleração da tendência causada pela ruptura do canal, pode ser obtido em pouco tempo.

Em comparação com a posse de linhas longas, a estratégia de abertura de posição livre pode reduzir significativamente a taxa de posição vazia da estratégia e aumentar ainda mais a eficiência do uso de fundos. Ao mesmo tempo, o mecanismo de parada rápida de parada de perda também pode controlar efetivamente os perdas individuais.

Risco estratégico

A estratégia baseia-se principalmente em indicadores de equilíbrio para determinar a direção da tendência, com risco de reversão e oscilação. Quando o preço oscila dentro do canal, a linha ultra curta pode levar a uma reversão de posição e perda.

Além disso, a estratégia depende demais de indicadores técnicos, sem a combinação de análise de fundamentos e eventos significativos. Uma vez que ocorre um evento de cisne negro, o indicador técnico QIAN é invalidado e a estratégia pode sofrer grandes perdas.

Para controlar o risco, pode-se alargar adequadamente a gama de canais, reduzir a frequência de abertura de posições. Ou adicionar o módulo de gerenciamento de posições, ajustando dinamicamente a posição individual de acordo com o tamanho do capital.

Otimização de Estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Adição de módulo de gerenciamento de posições. De acordo com o tamanho do capital da conta, ajuste dinamicamente o número de posições abertas por cada uma, controle da proporção de perdas individuais.

2. Aumentar o filtro de fundamentos. Quando os indicadores técnicos desencadeiam condições de abertura de posição, julgar os fundamentos da empresa e os eventos importantes, evitando o deslocamento.

3. Combinado com o gerenciamento do pool de ações. Definir regras de seleção de ações, ajustar o pool de ações de forma dinâmica. Selecionar o pool de ações ideal em diferentes fases, aumentar a estabilidade.

4. Combinado com modelos de aprendizagem de máquina. Usando IA para prever tendências e pontos de preço críticos, auxiliando na determinação do alcance do canal e no momento de abrir posições.

Resumir

A estratégia é simples e eficiente. Usando a linha média para julgar a grande tendência, o japonês para julgar a direção da força, o rápido salto de entrada, o rápido stop loss. Pode ser lucrativo em curto prazo, adequado para negociação de alta frequência.