Estratégia de negociação combinada de nuvem de Ichimoku e bandas de Bollinger

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-27 16:21:28
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Resumo

Esta estratégia combina o indicador japonês Ichimoku Cloud com o indicador Bollinger Bands para gerar sinais de negociação para posições longas e curtas.

Princípio da estratégia

A nuvem de Ichimoku consiste na linha de conversão, linha de base, linha de atraso e linhas principais. A linha de conversão é uma média móvel de 9 dias e a linha de base é uma média móvel de 26 dias.
A linha atrasada é o movimento atrasado dos preços. Quando a linha atrasada está acima, indica uma tendência de alta. Abaixo indica uma tendência de baixa.
As bandas de nuvens consistem em duas linhas principais, que são a média móvel de 52 dias e a média da média móvel de 26 dias.
As Bandas de Bollinger consistem em médias móveis de n dias e desvios padrão, representando bandas de volatilidade para os preços.
Esta estratégia forma regras de negociação baseadas nos sinais gerados da Nuvem de Ichimoku e nas rupturas das Bandas de Bollinger. Por exemplo, quando a linha de conversão tem um cruzamento ascendente sobre a linha de base, a linha de atraso está acima, o preço rompe as bandas de nuvem e também rompe a banda superior das Bandas de Bollinger, desencadeia um sinal de entrada longo.

Vantagens da estratégia

A Nuvem Ichimoku avalia claramente a direção da tendência, com as linhas de conversão e atraso indicando tendências de curto prazo e as bandas de nuvem indicando a direção da tendência de médio a longo prazo.
As Bandas de Bollinger determinam se os preços estão sobre-estendidos, o que pode efetivamente filtrar algumas negociações desnecessárias.
A combinação de indicadores torna os sinais de negociação mais claros e fiáveis, evitando os riscos comerciais.

Riscos e otimização

Os parâmetros devem ser definidos cuidadosamente de acordo com diferentes ativos subjacentes.
O tamanho da posição deve ser adequadamente ajustado para controlar os riscos.
Considere a incorporação de uma estratégia de stop loss para parar perdas quando os preços ultrapassarem um certo intervalo em uma direção desfavorável.
Considere testar mais indicadores combinados com a Nuvem Ichimoku para formar estratégias de negociação mais confiáveis.

Conclusão

Esta estratégia aproveita efetivamente a Nuvem Ichimoku para determinar a direção da tendência e o indicador Bollinger Bands para filtrar os sinais. Os sinais da estratégia são relativamente claros e confiáveis. Através do ajuste de parâmetros e otimização do stop loss, os riscos de negociação podem ser reduzidos e bons retornos podem ser obtidos.

/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud and Bollinger Bands",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = true
notInTrade = strategy.position_size <= 0


//Ichimoku Cloud
//Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Components of Ichimoku Cloud
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Cloud
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Conditions
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low


//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and ta.crossover(lower, close)
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and ta.crossover(close, lower)

strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)

strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)


//Works well on BTC 30m/1h (11.29%), ETH 2h (29.05%), MATIC 2h/30m (37.12%), AVAX 1h/2h (49.2%), SOL 45m (45.43%)

Mais.