Estratégia de negociação combinada de Ichimoku Cloud e Bollinger Bands
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia combina um gráfico de nuvem do indicador japonês com o indicador da faixa de Brin, formando um sinal de negociação, para julgamento de hiperespaço. A estratégia pode julgar efetivamente a tendência do mercado e julgar quando o indicador da faixa de Brin emite um sinal de hiperespaço, evitando erros de negociação.
Princípio da estratégia
Um gráfico de nuvem é composto por uma linha de conversão, uma linha de referência, uma linha de atraso e uma linha de prioridade. A linha de conversão é a linha média de 9 dias e a linha de referência é a linha média de 26 dias. Quando a linha de conversão está acima da linha de referência, é um sinal múltiplo, ao contrário, é um sinal sem cabeça.
A linha de atraso é o movimento de atraso do preço. Quando a linha de atraso está no topo, a tendência é a mais alta, e a mais baixa é a mais baixa.
A faixa de nuvens é composta por duas linhas precedentes, respectivamente, a média da linha média de 52 dias e a média da linha média de 26 dias. Os preços são considerados como múltiplos acima da faixa de nuvens e como vazios abaixo.
A faixa de Brin é composta por uma média diária de n dias e um diferencial padrão. É uma faixa de flutuação do preço das ações.
Esta estratégia, ao emitir um sinal de nuvem em um mapa de nuvens, ao mesmo tempo, julgar a ruptura da faixa de Brin, formar a regra de negociação. Como a linha de conversão para cima quebra a linha de referência, a linha de atraso é acima, o preço quebra a faixa de nuvem, e quebra a faixa de Brin sobre a faixa, para fazer o sinal de mais.
Vantagens estratégicas
Um gráfico de nuvem determina a tendência com clareza, a linha de conversão e a linha de atraso podem determinar a tendência de curto prazo, e a faixa de nuvem determina a direção da tendência de médio e longo prazo.
O Binance determina se o preço está ultrapassado, filtrando efetivamente transações desnecessárias.
Indicadores combinados para tornar os sinais de negociação mais claros e confiáveis, evitando riscos de negociação.
Risco e otimização
A configuração inadequada dos parâmetros da faixa de Bryn pode levar a sinais de negociação imprecisos. Os parâmetros devem ser configurados com cautela de acordo com diferentes padrões.
Deve-se ajustar adequadamente a proporção de posse para controlar o risco. A posse excessiva pode levar à expansão dos prejuízos.
Pode-se considerar a inclusão de uma estratégia de stop loss, que é uma estratégia de stop loss quando o preço se move na direção negativa acima de um determinado valor.
Os indicadores podem ser testados em combinação com um gráfico em nuvem para formar estratégias de negociação mais confiáveis.
Resumir
Esta estratégia utiliza eficazmente um gráfico de nuvem para determinar a direção da tendência e os sinais de filtragem do indicador de banda de Bryn. O sinal da estratégia é mais claro e confiável, e pode reduzir o risco de negociação e obter melhores resultados através do ajuste de parâmetros e da otimização de stop loss.
/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud and Bollinger Bands",
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = true
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//Ichimoku Cloud
//Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Components of Ichimoku Cloud
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
// Plot Ichimoku Cloud
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Entry/Exit Conditions
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and ta.crossover(lower, close)
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and ta.crossover(close, lower)
strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)
//Works well on BTC 30m/1h (11.29%), ETH 2h (29.05%), MATIC 2h/30m (37.12%), AVAX 1h/2h (49.2%), SOL 45m (45.43%)