Estratégia de negociação de RSI e retração de Fibonacci

Visão geral

Este artigo descreve principalmente uma estratégia de negociação que combina um índice relativamente forte (RSI) com um retorno de Fibonacci. A estratégia primeiro calcula um retorno de Fibonacci crítico com base na dinâmica histórica dos preços em um determinado período, e em seguida, em combinação com o RSI, determina se o mercado está superando o supermercado e emite um sinal de negociação perto do retorno.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes princípios:

1. Usando dados de preços de um determinado período (por exemplo, a linha K de 200), calcule a média de preços, o diferencial padrão e o ponto crítico de Fibonacci retorno (por exemplo, 0,764) para esse período;

2. Quando o preço está perto de uma reviravolta para cima ou para baixo, use o indicador RSI para determinar se a região de reviravolta está sendo sobrecomprada ou sobrevendida;

3. Se o indicador RSI mostrar um sinal de sobrecompra ou sobrevenda, emite um sinal de fazer mais ou fazer menos perto do ponto de retorno;

4. A partir daí, o trader pode definir um nível de stop-loss e um nível de stop-loss, e cancelar a posição se for excedido o preço estabelecido ou se for acionado um stop-loss.

A estratégia é baseada no processo de determinar o momento certo para a negociação.

Análise de vantagens estratégicas

A estratégia combinada tem as seguintes vantagens em comparação com a negociação usando o RSI ou Fibonacci isoladamente:

1. Filtragem de duplo indicador para reduzir falsos sinais e melhorar a qualidade do sinal;

2. A inversão de preços é uma técnica de análise técnica mais clássica, que consiste em fazer uma inversão de preços perto de um ponto de inversão.

3. A configuração de um Stop Loss Limit permite um controle efetivo do máximo de perdas em uma única transação.

4. Pode ser otimizado por parâmetros, ajustando os parâmetros do indicador e a configuração do retorno para adaptar-se a diferentes ciclos e variedades.

Análise de risco estratégico

A estratégia também apresenta alguns riscos a serem observados:

1. A probabilidade de um rebote após a aproximação de um ponto de retorno crítico não é de 100%, e deve ser combinada com o julgamento de uma entidade de preços;

2. O RSI de um único ciclo pode produzir falsos sinais de um rebote mortal, podendo ser considerado uma verificação de múltiplos ciclos;

3. O ponto de parada é muito relaxado e pode aumentar os prejuízos;

4. Quando o preço da moeda flutua fortemente, o stop loss pode ser ultrapassado e o ponto de stop loss deve ser relaxado.

Os riscos acima podem ser controlados por meio de ajustes de parâmetros e combinações de indicadores de otimização.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia também pode ser melhorada em:

1. Aumentar a verificação dos indicadores de volume de transações para evitar falsas rupturas em baixos volumes;

2. Considerando o indicador de Brin, emitir um sinal de ruptura de uma faixa;

3. Construir modelos de aprendizado de máquina ou redes neurais para identificar automaticamente oportunidades de negociação de alta qualidade;

4. Utilizando métodos como algoritmos genéticos para otimizar automaticamente os parâmetros e ajustar o ponto de parada de perda.

Resumir

Este artigo detalha uma estratégia de negociação quantitativa que combina o RSI e o retorno de Fibonacci para julgar. Esta estratégia combina a análise de duplo indicador com a estratégia técnica clássica, aumentando a qualidade do sinal de negociação, sob a premissa de controlar o risco.