Estratégia de negociação quantitativa cruzada da EMA de vários períodos

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-27 17:09:23
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Resumo

Este artigo apresenta uma estratégia quantitativa de negociação baseada nos pontos de cruzamento das médias móveis exponenciais (EMA) em três períodos diferentes.

Princípio da estratégia

A estratégia emprega EMAs de três períodos diferentes: 10 dias, 100 dias e 200 dias. Os sinais de compra ou venda são gerados com base na direção do crossover quando a EMA de curto período (10 dias) cruza as EMAs de longo período (100-dia ou 200-dia).

Análise das vantagens

A força desta estratégia reside em sua simplicidade e alta adaptabilidade. EMAs multiperíodo fornecem uma visão multidimensional das tendências do mercado, aumentando a precisão das decisões de negociação. Além disso, o filtro de tempo evita a instabilidade durante períodos específicos do mercado, reduzindo os riscos potenciais.

Análise de riscos

Apesar de sua eficácia, a estratégia traz certos riscos. O principal risco é a volatilidade do mercado devido a eventos imprevistos, o que pode levar ao fracasso da estratégia. Além disso, as EMAs podem estar atrasadas, atrasando a reflexão das mudanças do mercado. Os métodos para mitigar esses riscos incluem monitoramento de mercado em tempo real e combinação de outros indicadores técnicos para melhorar a precisão da decisão.

Direcção de otimização

As orientações de otimização para a estratégia incluem a utilização integrada de vários indicadores técnicos, como o Índice de Força Relativa (RSI) e as Bandas de Bollinger, para aprofundar e ampliar a análise de mercado.

Conclusão

Em geral, esta

A estratégia de negociação quantitativa crossover multiperíodo EMA é uma ferramenta eficaz que pode ajudar os comerciantes a tomar melhores decisões em um mercado volátil. Com otimização contínua e adaptação às mudanças do mercado, esta estratégia tem o potencial de alcançar retornos mais elevados em futuros esforços comerciais.

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
start = timestamp(2023,1,1,0,0)
end = timestamp(2024,1,1,0,0)
strategy("Tester Emas", overlay = true)

periodo1 = input(10,"Periodo_1")
periodo2 = input(100,"Periodo_2")
periodo3 = input(200,"Periodo_3")

//definir media moviles
ema1 = ta.ema(close,periodo1)
ema2 = ta.ema(close,periodo2)
ema3 = ta.ema(close,periodo3)

//Desde
desde_a = input(2000, title = "Desde año")
desde_m = input.int(   1, title = "Desde mes", minval=1, maxval = 12)
desde_d = input.int(   1, title = "Desde dia", minval=1, maxval = 31)

//Hasta
hasta_a = input(2030, title = "Hasta año")
hasta_m = input.int(   1, title = "Hasta mes", minval=1, maxval = 12)
hasta_d = input.int(   1, title = "Hasta dia", minval=1, maxval = 31)

FechaValida() => true

//Condicion de entradas
longCondition = ta.crossover(ema1, ema2)
shortCondition = ta.crossunder(ema1,ema2)

alcista = (ema1 > ema2) and (ema2 > ema3)
comprado =strategy.position_size > 0



//Comprar o vender segun las condiciones de entradas

//if (longCondition)
if (not comprado and alcista and FechaValida())
    // Round redondea mi capital para comprar las acciones en cantidades enteras
    cantidad = math.round(strategy.equity/ close)
    strategy.entry("Compra", strategy.long, cantidad)
//if (shortCondition)
if (comprado and not alcista and FechaValida())
    //strategy.entry("Venta", strategy.short)
    strategy.close("Compra" , comment = "Venta")

if (comprado and not FechaValida())
    //Cierre x finalizacion de periodo
    //strategy.entry("Venta", strategy.short)
    strategy.close("Compra" , comment = "Venta x fin")

//Graficar las medias moviles
plot(ema1, color = color.green, title = "Ema1")
plot(ema2, color = color.yellow, title = "Ema2")
plot(ema3, color = color.red, title = "Ema2")
//GMarca los cruces de medias
bgcolor(longCondition ? color.green : na)
bgcolor(shortCondition ? color.red : na)

Mais.