Estratégia de negociação quantitativa de crossover EMA multiperíodo
ChaoZhang
Visão geral
Este artigo apresenta uma estratégia de negociação quantitativa baseada em três diferentes períodos de interseção de EMAs. A estratégia visa usar os interseções de EMAs para identificar tendências de longo e curto prazo no mercado de ações e tomar decisões de negociação eficazes.
Princípio da estratégia
A estratégia usa três diferentes períodos de EMA: 10 dias, 100 dias e 200 dias. Quando o curto período de EMA (de 10 dias) atravessa o longo período de EMA (de 100 dias ou 200 dias), gera um sinal de compra ou venda de acordo com a direção da travessia. A estratégia também incorpora um filtro de tempo para garantir que as transações sejam feitas apenas em determinados períodos de tempo.
Análise de vantagens
A vantagem desta estratégia é a sua simplicidade e alta adaptabilidade. O EMA multi-periódico fornece uma visão multi-angular das tendências do mercado, aumentando a precisão das decisões de negociação. Ao mesmo tempo, o filtro de tempo evita a instabilidade de um determinado período do mercado, reduzindo o risco potencial.
Análise de Riscos
Apesar da eficácia dessa estratégia, há um certo risco. O principal risco é que eventos inesperados no mercado possam levar ao fracasso da estratégia. Além disso, os indicadores EMA podem ser retardados, com atrasos para refletir as mudanças no mercado.
Direção de otimização
A direção de otimização da estratégia inclui o uso integrado de vários indicadores técnicos, como o índice de força relativa (RSI) e as faixas de Brin, para aumentar a profundidade e a amplitude da análise de mercado. Além disso, pode ser melhor adaptado a diferentes condições de mercado, ajustando o ciclo EMA.
Resumir
Em geral, esta estratégia de negociação de quantificação de EMAs de múltiplos períodos é uma ferramenta eficiente para ajudar os comerciantes a tomar melhores decisões em mercados variáveis. Ao se optimizar e se adaptar às mudanças do mercado, esta estratégia tem o potencial de obter maiores ganhos em negociações futuras.
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
start = timestamp(2023,1,1,0,0)
end = timestamp(2024,1,1,0,0)
strategy("Tester Emas", overlay = true)
periodo1 = input(10,"Periodo_1")
periodo2 = input(100,"Periodo_2")
periodo3 = input(200,"Periodo_3")
//definir media moviles
ema1 = ta.ema(close,periodo1)
ema2 = ta.ema(close,periodo2)
ema3 = ta.ema(close,periodo3)
//Desde
desde_a = input(2000, title = "Desde año")
desde_m = input.int( 1, title = "Desde mes", minval=1, maxval = 12)
desde_d = input.int( 1, title = "Desde dia", minval=1, maxval = 31)
//Hasta
hasta_a = input(2030, title = "Hasta año")
hasta_m = input.int( 1, title = "Hasta mes", minval=1, maxval = 12)
hasta_d = input.int( 1, title = "Hasta dia", minval=1, maxval = 31)
FechaValida() => true
//Condicion de entradas
longCondition = ta.crossover(ema1, ema2)
shortCondition = ta.crossunder(ema1,ema2)
alcista = (ema1 > ema2) and (ema2 > ema3)
comprado =strategy.position_size > 0
//Comprar o vender segun las condiciones de entradas
//if (longCondition)
if (not comprado and alcista and FechaValida())
// Round redondea mi capital para comprar las acciones en cantidades enteras
cantidad = math.round(strategy.equity/ close)
strategy.entry("Compra", strategy.long, cantidad)
//if (shortCondition)
if (comprado and not alcista and FechaValida())
//strategy.entry("Venta", strategy.short)
strategy.close("Compra" , comment = "Venta")
if (comprado and not FechaValida())
//Cierre x finalizacion de periodo
//strategy.entry("Venta", strategy.short)
strategy.close("Compra" , comment = "Venta x fin")
//Graficar las medias moviles
plot(ema1, color = color.green, title = "Ema1")
plot(ema2, color = color.yellow, title = "Ema2")
plot(ema3, color = color.red, title = "Ema2")
//GMarca los cruces de medias
bgcolor(longCondition ? color.green : na)
bgcolor(shortCondition ? color.red : na)