Estratégia de negociação de reversão média de Bollinger

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de negociação de retorno de média baseada na Bollinger Bands. Combina negociação de retorno de média e mecanismos de gerenciamento de risco para capturar oportunidades de reversão de curto prazo em mercados de tendência.

Princípio da estratégia

A estratégia usa a banda de Bollinger de 20 dias para identificar áreas de excesso de expansão de preços. Quando o preço está perto de subir, faça um curto; quando o preço está perto de descer, faça mais. Assim, você pode lucrar quando o preço se reverte.

Além disso, a estratégia também estabelece um stop loss e um stop loss baseados no ATR. O stop loss é definido como o preço quebrando a linha média, subtraindo 2 vezes o ATR; o stop loss é o preço, adicionando 3 vezes o ATR. Isso permite controlar o risco de cada transação.

Em concreto, a estratégia inclui as seguintes etapas:

1. Calculação de trajectórias superiores, inferiores e médias das faixas de Bollinger de 20 dias
2. Cálculo do ATR de 14 dias
3. Faça mais quando o preço sobe e desce; faça mais quando o preço desce
4. Quando você faz mais, o stop loss é o preço menos 2x o ATR, o stop loss é o preço mais 3x o ATR
5. Quando o câmbio está aberto, o stop loss é o preço mais 2 vezes o ATR e o stop loss é o preço menos 3 vezes o ATR.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A utilização de bandas de Bollinger pode ser eficaz na determinação de áreas de excesso de expansão de preços.
2. Combinado com um retorno de valor médio, pode ser lucrativo ao inverter
3. ATR Stop Loss Stop, para controlar rigorosamente o risco
4. A retrospectiva foi bem e os dados históricos mostraram lucros repetidos.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Risco de falha de reversão. A flutuação de preços pode não seguir a regressão à média e os preços continuam a avançar após o sinal de reversão
2. Risco de que o stop-loss seja ignorado. Eventos inesperados no mercado podem fazer com que o preço salte para cima e, assim, ignorar o stop-loss predefinido.
3. Risco de otimização de parâmetros. Dependendo do mercado, a configuração de parâmetros precisa ser ajustada, ou isso afetará a eficácia da estratégia

Resposta:

1. Seguir rigorosamente as regras de stop loss e controlar as perdas individuais
2. Parâmetros de otimização, ajustados à situação atual do mercado
3. Opções ou outros instrumentos para cobrir o risco de fuga

Direção de otimização

A estratégia também pode ser melhorada em:

1. Teste diferentes sistemas uniformes para encontrar a melhor combinação de parâmetros

2. Adicionar condições de filtragem e negociar depois de avaliar a tendência com precisão

3. Ajustar o múltiplo do ATR para otimizar a amplitude do stop loss

4. Acessos a mecanismos de saída dinâmicos relacionados com a estrutura do mercado

Isso ajudará a melhorar ainda mais a estabilidade e a rentabilidade da estratégia.

Resumir

Em geral, a estratégia de retorno do valor médio da Bollinger Band, combinada com o julgamento de tendências e controle de risco, é uma estratégia de negociação de linha curta de melhor desempenho. Com otimização e enriquecimento contínuos, espera-se obter lucros extras estáveis e de alta qualidade.