Estratégia de quebra de tendência calculando a volatilidade dos preços

Visão geral

A estratégia de ruptura de tendência é uma estratégia quantitativa para julgar a tendência do mercado e negociar com base na volatilidade dos preços. A estratégia usa a fórmula de preço mais alto - preço mais baixo / preço de encerramento para calcular a volatilidade do preço da linha K, e depois é suavizada pela linha média para determinar se há uma reversão de tendência. Quando a volatilidade é maior do que a média do período mais recente, indica a possibilidade de uma nova tendência, e a estratégia emite um sinal de negociação.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia é o preço máximo - preço mínimo / preço de fechamento, que reflete a amplitude de flutuação da linha K. A estratégia primeiro calcula este indicador, depois toma seu valor absoluto e calcula uma média móvel simples. Se o valor absoluto do indicador de amplitude de flutuação da linha K atual for maior do que a média móvel de um determinado período no passado, isso pode indicar que uma nova tendência está sendo formada.

A estratégia inclui as seguintes etapas:

1. Calculação do preço máximo-mínimo/preço de fechamento como um indicador de volatilidade
2. Levar valores absolutos para os indicadores de volatilidade e calcular uma média móvel simples
3. Comparando a atual volatilidade da linha K com a relação entre o tamanho da média móvel de um determinado período no passado (input do usuário)
4. Se a atual flutuação for maior do que a média móvel, um sinal multi-cabeça é formado; se a atual flutuação for menor do que a média móvel, um sinal de cabeceira vazia é formado
5. Faça mais ou menos, de acordo com a direção do sinal

A estratégia também inclui operações visuais, como o mapeamento de indicadores e a mudança de cor da linha K, para facilitar a avaliação intuitiva das tendências do mercado. Em geral, a estratégia usa a volatilidade dos preços para avaliar mudanças de tendências potenciais.

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens principais:

1. O princípio é simples, direto e fácil de entender.
2. Utilização da volatilidade dos preços para avaliar mudanças de tendências de mercado, sem um quadro de indicadores fixo
3. Parâmetros personalizáveis para ajustar a sensibilidade de julgamento
4. A combinação de mapeamento de indicadores e mudança de cor da linha K permite um bom julgamento intuitivo.
5. A suavização do ruído ajuda a capturar tendências de linha média e longa

Em geral, a estratégia quebra o paradigma de pensamento tradicional de avaliação de indicadores, focando apenas na volatilidade do próprio preço, capturando com flexibilidade as mudanças de tendência em potencial. Os parâmetros são ajustáveis e a facilidade de uso é uma estratégia de tendência recomendada.

Risco estratégico

A estratégia também apresenta os seguintes principais riscos:

1. Excessiva sensibilidade à volatilidade do mercado, podendo gerar sinais inúteis repetidos
2. A análise da volatilidade dos preços, ignorando outros fatores de impacto
3. Parâmetros mal definidos podem perder tendências ou julgar mal
4. Não é possível distinguir entre tendências longas e ajustes curtos

Esses riscos estão relacionados principalmente com a estratégia de depender demais da volatilidade dos preços para julgar as tendências do mercado. Para reduzir o risco, pode-se considerar a combinação de outros indicadores de julgamento para julgar a eficácia dos sinais de tendência; também pode-se ajustar adequadamente os parâmetros, suavizar os indicadores de volatilidade e filtrar o ruído de linhas curtas.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em:

1. Indicadores de eficácia de tendências combinados com volume de transações
2. Adição de modelos de aprendizagem de máquina para avaliar a qualidade do sinal
3. Optimizar a configuração dos parâmetros para melhorar a suavização
4. Tendências de linha longa e ajustes de linha curta
5. Controle de perdas individuais combinado com estratégias de stop loss

Essas medidas de otimização podem reduzir a probabilidade de transações erradas e aumentar a taxa de lucro da estratégia. Em particular, aumentar os indicadores e modelos que julgam a eficácia do sinal pode reduzir drasticamente os sinais inativos. Além disso, a estratégia de parada de perda também é necessária para controlar as perdas individuais e garantir o lucro geral.

Resumir

Esta estratégia de ruptura de tendência determina a mudança de tendência do mercado através da computação da volatilidade dos preços. O princípio é simples e direto, e usa flexibilidade e ajuste de parâmetros personalizáveis para determinar a sensibilidade. A estratégia tem a vantagem de capturar mudanças de tendência, mas também existe um certo risco.