Estratégia de ruptura da tendência

Resumo

A estratégia de breakout de tendência é uma estratégia quantitativa que julga as tendências do mercado e as negociações calculando a volatilidade dos preços. A estratégia usa a fórmula (alto-baixo) / perto para calcular a volatilidade dos preços do candelabro e a processa ainda mais através da média móvel para julgar se ocorre uma inversão de tendência. Quando a volatilidade é maior do que o nível médio em um período recente, uma nova tendência pode estar emergindo.

Estratégia lógica

O indicador central desta estratégia é (alto-baixo) / fechado, o que reflete a amplitude do candelabro. A estratégia primeiro calcula este indicador, depois toma seu valor absoluto e calcula a média móvel simples. Se o valor absoluto do indicador de volatilidade do candelabro atual for maior do que o valor médio móvel em um período, isso significa que uma nova tendência pode estar se formando.

Em especial, a estratégia inclui as seguintes etapas:

1. Calcular (alto-baixo) / fechar como indicador de volatilidade
2. Tomar o valor absoluto do indicador de volatilidade e calcular a média móvel simples
3. Comparar a volatilidade atual do candelabro com a média móvel ao longo de um período (input do utilizador)
4. Se a volatilidade atual for superior à média móvel, formar sinal longo; se for inferior, formar sinal curto
5. Fazer posições longas ou curtas com base nas direcções do sinal

A estratégia também contém gráficos de indicadores, mudança de cor do candelabro e outras visualizações para julgamento de tendência intuitivo.

Vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

1. Princípio simples e direto, fácil de compreender e aplicar
2. Utilização da volatilidade dos preços para avaliar a evolução da tendência do mercado, sem quadro fixo de indicadores
3. Parâmetros personalizáveis para ajustar a sensibilidade do julgamento
4. Bom efeito intuitivo combinado com gráficos de indicadores e mudança de cor
5. Pode suavizar o ruído e detectar tendências de médio e longo prazo

Em geral, esta estratégia quebra o padrão de pensamento do julgamento de indicadores tradicionais e só se concentra na própria volatilidade de preços para capturar de forma flexível potenciais mudanças de tendência.

Riscos

Os principais riscos desta estratégia incluem:

1. Muito sensível à volatilidade do mercado, pode gerar múltiplos sinais inválidos
2. Considere apenas a volatilidade dos preços, ignorando outros fatores
3. Configurações de parâmetros incorretas podem perder tendências ou causar julgamentos errados
4. Incapacidade de distinguir tendências a médio e longo prazo e ajustamentos a curto prazo

Para reduzir os riscos, podemos considerar a combinação de outros indicadores de julgamento para verificar a validade dos sinais de tendência e ajustar adequadamente os parâmetros aos indicadores de volatilidade suaves, filtrando ruídos de curto prazo.

Orientações de otimização

As principais direcções para otimizar esta estratégia incluem:

1. Combinar volume de negociação e outros indicadores para determinar a validade da tendência
2. Adicionar modelos de aprendizagem de máquina para julgar a qualidade do sinal
3. Otimize as configurações dos parâmetros para melhores efeitos de suavização
4. Distinguir as tendências a médio e longo prazo e os ajustamentos a curto prazo
5. Combinar com estratégias de stop loss para controlar a perda por transação

Essas medidas de otimização podem reduzir a probabilidade de trocas erradas e melhorar a lucratividade da estratégia. Em particular, adicionar indicadores e modelos para determinar a validade do sinal pode reduzir muito os sinais inválidos. Além disso, as estratégias de stop loss também são necessárias para controlar a perda de uma única negociação e garantir retornos gerais.

Resumo

Esta estratégia de ruptura de tendência julga as mudanças de tendência do mercado calculando a volatilidade dos preços. O princípio é simples e direto, e o uso é flexível com parâmetros personalizáveis para ajuste de sensibilidade. A estratégia tem a vantagem de capturar mudanças de tendência, mas também tem alguns riscos. Podemos melhorá-la otimizando indicadores de julgamento, estabelecendo modelos de filtragem, ajustando configurações de parâmetros e assim por diante, para tornar a estratégia mais estável e confiável. Em geral, esta estratégia fornece uma nova ideia para determinar mudanças de tendência do mercado e vale a pena mais pesquisa e otimização.