Estratégia de cruzamento de média móvel dupla de inversão

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-28 12:00:27
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Visão geral: Esta estratégia baseia-se na estratégia de negociação clássica de cruzamento da média móvel.

Princípio: A lógica central da estratégia é o cruzamento duplo da média móvel. Ao calcular duas médias móveis com parâmetros diferentes, um sinal de compra é gerado quando a média móvel rápida cruza a média lenta e um sinal de venda é gerado quando a média móvel rápida cruza abaixo da média lenta.

Análise de vantagens: As principais vantagens da estratégia de cruzamento de média móvel dupla são simplicidade e facilidade de operação. Com apenas um sinal, o julgamento de tendência mais básico pode ser obtido sem muitas seleções e ajustes de parâmetros, o que é muito adequado para traders novatos. Além disso, diferentes tipos de médias móveis são testados para otimizar diferentes combinações.

Análise de risco: O principal risco desta estratégia é que as estratégias de cruzamento de média móvel comuns terão muitos sinais falsos, resultando em vários lucros pequenos e posições estáveis, o que afeta o retorno geral.

Orientações de otimização: 1) Teste diferentes períodos para determinar a combinação ideal de cruzes da média móvel; 2) Considere a introdução de um segundo conjunto de parâmetros da média móvel e indicadores RSI para ajudar no julgamento para reduzir os sinais falsos; 3) Introduza o julgamento da condição baseado na alteração incremental do indicador MA em vez de um simples cruzamento para obter um julgamento de cruzamento mais confiável.

Resumo: Esta estratégia adota a estrutura da estratégia tradicional de cruzamento de médias móveis para testar médias móveis duplas para encontrar a combinação ideal de períodos de médias móveis. Ao mesmo tempo, adiciona julgamentos de stop-loss com base no ROC e no preço da média móvel.

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//study(title="MA Crossover Strategy", overlay = true)
strategy("MA Crossover Strategy with MA Turning Point Exits", overlay=true)
src = input(close, title="Source")

price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(5, title="1st MA Length")
type1 = input("HMA", "1st MA Type", options=["SMA", "EMA", "HMA", "VWMA"])

ma2 = input(7, title="2nd MA Length")
type2 = input("HMA", "2nd MA Type", options=["SMA", "EMA", "HMA", "VWMA"])

f_hma(_src, _length)=>
    _return = wma((2*wma(_src, _length/2))-wma(_src, _length), round(sqrt(_length)))
price1 = if (type1 == "SMA")
    sma(price, ma1)
else
    if (type1 == "EMA")
        ema(price, ma1)
    else
        if (type1 == "VWMA")
            vwma(price, ma1)
        else
            f_hma(price, ma1)
    
price2 = if (type2 == "SMA")
    sma(price, ma2)
else
    if (type2 == "EMA")
        ema(price, ma2)
    else
        if (type2 == "VWMA")
            vwma(price, ma2)
        else
            f_hma(price, ma2)

//plot(series=price, style=line,  title="Price", color=black, linewidth=1, transp=0)
plot(series=price1, style=line,  title="1st MA", color=blue, linewidth=2, transp=0)
plot(series=price2, style=line, title="2nd MA", color=green, linewidth=2, transp=0)


longCondition = crossover(price1, price2)
if (longCondition) // and time>timestamp(2018,6,1,9,30)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = crossunder(price1, price2)
if (shortCondition) // and time>timestamp(2018,6,1,9,30)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

lookback1 = input(1, "Lookback 1")
roc1 = roc(price1, lookback1)

ma1up = false
ma1down = false
ma2up = false
ma2down = false

ma1up := nz(ma1up[1])
ma1down := nz(ma1down[1])
ma2up := nz(ma2up[1])
ma2down := nz(ma2down[1])

trendStrength1 = input(2, title="Minimum slope magnitude * 100", type=float) * 0.01

if crossover(roc1, trendStrength1)
    ma1up := true
    ma1down := false
    
if crossunder(roc1, -trendStrength1) 
    ma1up := false
    ma1down := true

shortexitCondition = ma1up and ma1down[1]
if (shortexitCondition)
    strategy.close("Short")

longexitCondition = ma1down and ma1up[1]
if (longexitCondition)
    strategy.close("Long")

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