Estratégia de negociação de abertura de momentum
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de negociação Momentum Gap é uma estratégia de negociação quantitativa que segue a oscilação dos preços. Utiliza a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento do dia anterior para construir um indicador de dinamismo e gerar um sinal de negociação com esse indicador.
Esta estratégia é baseada no artigo de Perry J. Kaufman, ex-analista quantitativo da Boeing, publicado em janeiro de 2024 na revista Phoenix Technical Analysis. Kaufman construiu uma sequência de tempo de quantidade móvel que acompanha a brecha e propôs usar a média móvel dessa sequência de tempo como sinal de negociação.
Princípio da estratégia
A chave para a estratégia de poros de balanço é a construção de uma sequência de tempo de poros de balanço. A construção é semelhante ao termo quantitativo de volume de balanço (OBV), apenas que a entrada de preço usada é transformada em poros diários pelo preço de fechamento diário.
O processo de cálculo é o seguinte:
- Calcule o rácio entre a soma dos últimos N poros positivos e os valores absolutos dos poros negativos
- A soma das proporções forma uma sequência de potências porosidade
- Aplicação de uma sequência de quantidade de movimento para o porosidade gera um sinal de média móvel
A porosidade positiva é definida como a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento do dia anterior, enquanto a porosidade negativa é o oposto. A proporção essencialmente reflete a diferença de intensidade entre a porosidade positiva e a porosidade negativa no período mais recente.
A média móvel apaziguou a seqüência original de oscilação e pode ser usada para emitir um sinal de negociação. Esta estratégia usa uma média móvel lenta, fazendo excessos quando atravessa a média móvel lenta no indicador de movimentos de poros rápidos e travando a posição de equilíbrio.
Análise de vantagens
Em comparação com os indicadores técnicos tradicionais, a estratégia de porosidade de potência tem as seguintes vantagens:
- O preço das bolhas de sabão é usado para capturar os desequilíbrios do mercado.
O preço salta para o alto (Gap) representa um enorme desequilíbrio de oferta e demanda, a direção salta para o alto representa a transferência de poder de barganha no mercado. Esta estratégia pode efetivamente capturar esse desequilíbrio através da comparação de forças de mercado de vazio através de espaços.
- Sustentabilidade
Os indicadores são concebidos de forma a reforçar esta característica de continuidade.
- Menos parâmetros, mais fácil de implementar
O indicador inteiro contém apenas dois parâmetros, um período de janela de rastreamento de força e um período de suavização de sinal. É muito fácil de implementar.
- Quantificável, adequado para transações automáticas
A utilização de regras de negociação com valores mais claros, um alto grau de padronização, pode ser conectado diretamente ao sistema de negociação automática, adequado para negociação programada.
Análise de Riscos
Apesar de ter muitos benefícios, a estratégia de porosidade do motor também tem alguns riscos:
- Percebido como um sinal de erro
Os saltos de preço podem gerar recompensas em curto prazo, causando sinais falsos no indicador.
- Não conseguimos lidar com a crise de forma eficaz
Quando os preços estão com frequência oscilantes, o indicador vai emitir uma grande quantidade de sinais de negociação que se compensam mutuamente.
- Potenciais problemas de otimização
Apenas dois parâmetros podem facilmente levar a otimização excessiva nos dados históricos.
Recomenda-se que os riscos sejam controlados através das seguintes medidas:
O uso de stop loss para limitar perdas individuais
Aumentar os parâmetros para se adaptar a mais condições de mercado
Optimização de múltiplos conjuntos para evitar otimização excessiva
Direção de otimização
Esta estratégia pode ser ampliada e aperfeiçoada nas seguintes dimensões:
- Combinação de vários períodos de tempo
Utiliza-se vários indicadores de porosidade de diferentes janelas de rastreamento de dinâmica, que podem ser complementares em diferentes períodos de semana.
- Indicadores de salto integrados
Por exemplo, a integração do índice de intervalo real com o índice de ATR para gerenciamento de risco.
- Considere todos os aspectos do salto
Incorporar mais características de intervalo, como distância de salto, número de saltos, dias de produção de salto.
- Modelos de aprendizagem de máquina
O treinamento de modelos de aprendizado de máquina mais complexos com dados de saltos pode alcançar melhor desempenho.
Resumir
A estratégia de furosidade dinâmica é uma estratégia simples, mas prática. Ela segue as mudanças microscópicas da estrutura do mercado, que é o salto dos preços, para explorar as mudanças drásticas de oferta e demanda escondidas dentro dela. Comparado a outros indicadores técnicos, ela reflete mais claramente os desequilíbrios do mercado e capta rapidamente os pontos de mudança da tendência dos preços. No entanto, ainda é necessário auxiliar os meios de controle de risco para evitar problemas potenciais.
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// TASC Issue: January 2024 - Vol. 42, Issue 1
// Article: Gap Momentum Indicator
// Taking A Page From The On-Balance Volume
// Article By: Perry J. Kaufman
// Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com
//@version=5
string title = 'TASC 2024.01 Gap Momentum System'
string stitle = 'GMS'
strategy(title, stitle, false)
int period = input.int( 40, 'Period:')
int signalPeriod = input.int( 20, 'Signal Period:')
bool longOnly = input.bool(true, 'Long Only:')
float gap = open - close[1]
float gapUp = 0.0
float gapDn = 0.0
switch
gap > 0 => gapUp += gap
gap < 0 => gapDn -= gap
float gapsUp = math.sum(gapUp, period)
float gapsDn = math.sum(gapDn, period)
float gapRatio = gapsDn == 0?1.0:100.0*gapsUp/gapsDn
float signal = ta.sma(gapRatio, signalPeriod)
if strategy.opentrades <= 0 and signal > signal[1]
// buy at next open:
strategy.entry('long', strategy.long)
else if strategy.opentrades > 0 and signal < signal[1]
if longOnly
// close all at next open:
strategy.close_all()
else
// sell at next open:
strategy.entry('short', strategy.short)
plot(gapRatio, 'Gap Momentum', color.red, 2)
plot(signal, 'Signal', color.silver, 1)