Estratégia de Super Reversão de Tendência
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de reversão de tendência super é uma estratégia de negociação de reversão que combina o indicador de tendência super com o indicador RSI. A estratégia usa a tendência super para determinar a direção da tendência do mercado e, em combinação com o indicador RSI, identifica oportunidades de reversão e negocia em pontos de reversão de tendência.
Princípio da estratégia
A estratégia de reversão de super tendências consiste em duas partes principais:
- Indicadores de tendência de super tendência para avaliar tendências de mercado
O indicador de tendência super é usado para determinar a direção da tendência, calculado o preço atual com a média da amplitude real do preço em um determinado período. Quando o preço quebra o trajeto, ele é otimista, e quando o preço cai o trajeto, ele é pessimista.
- Indicador de RSI reconhece inversão
O RSI compara os dias de fechamento com os dias de fechamento com os dias de fechamento com os dias de fechamento para avaliar se a tendência está sendo superada ou superada. Em combinação com o indicador de tendência super, pode-se descobrir quando a tendência está sendo invertida.
Esta estratégia, através de certas transformações, recebe a curva RSI depois de processada, para definir a linha de limiar, a curva RSI quebra o limiar correspondente ao gerar um sinal de compra e venda.
Análise de vantagens
A estratégia de reversão de tendência super combinada com a tendência e os indicadores de reversão, considerando integralmente a força da tendência e o fenômeno de sobrevenda e sobrevenda, pode abrir uma posição de paz em uma posição relativamente boa, resultando em um melhor retorno da estratégia.
As principais vantagens são:
- Combinação de tendência e reversão, comércio em pontos de reversão
- Retirada controlada, melhor controle de risco
- Parâmetros de otimização de espaço grande, pode ser ajustado de acordo com o mercado
Análise de Riscos
A estratégia de reversão de tendências também apresenta alguns riscos, incluindo:
- Risco de fracasso inverso
O sinal de reversão pode ser falso e não ser reversível com sucesso, o que pode aumentar os prejuízos.
- Riscos de otimização de parâmetros
A otimização inadequada dos parâmetros pode levar a uma estratégia excessivamente adaptada, incapaz de se adaptar às mudanças do mercado.
- Indicadores técnicos atrasados
Todos os indicadores técnicos estão atrasados, podendo perder a melhor posição de entrada.
Para esses riscos, pode ser otimizado e melhorado por meio de combinações de outros indicadores, ajustamento de métodos de otimização de parâmetros, etc.
Direção de otimização
A estratégia de reversão de super tendências pode ser otimizada de acordo com o mercado e a demanda nas seguintes dimensões:
- Optimizar os parâmetros de super tendências para adaptar-se a diferentes mercados
- Otimização ou melhoria da lógica de acionamento de inversão de RSI
- Aumentar as estratégias de stop loss para controlar as perdas individuais
- Determinação da reversibilidade em combinação com outros indicadores
- Adição de indicadores de volume de transação para evitar falsas rupturas
Resumir
A estratégia de reversão de super tendência combina a negociação de tendência com a negociação de reversão. Ela pode ser executada de forma alternada e pode ser aberta no ponto de reversão.
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Super-Trend-reverse Strategy", overlay = true)
// Super Trend Strategy
Factor=input(2,type =float, minval=1,maxval = 100)
Pd=10 //input(10,minval=1,maxval = 100)
// ST1
UP=hlc3-(Factor*atr(Pd))
DOWN=hlc3+(Factor*atr(Pd))
// ST1.2
TrendUp=na
TrendUp:=close[1]>TrendUp[1]? max(UP,TrendUp[1]) : UP
TrendDown=na
TrendDown:=close[1]<TrendDown[1]? min(DOWN,TrendDown[1]) : UP
Trend = na
Tsl = na
Trend := close[1] > TrendDown[1] ? 1: close[1] < TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl := Trend==1 ? TrendUp: TrendDown
/////////////// Functions for Reverse //////////////////////////////
IF(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)
//////////////////////// RSI REVERSE /////////////////////
RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")
//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)
//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)
threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8
RSIbuy = (RVS_RSI<threshold2)
RSIsell = (RVS_RSI > threshold1)
////////////////////// RSI REVERSE ///////////////////////
// Conditions
longCond = na
shortCond = na
longCond := RSIbuy and crossover(close, Tsl)
shortCond := RSIsell and crossunder(close, Tsl)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( shortCond and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.close("BUY")