Estratégia de negociação quantitativa baseada em Bandas de Bollinger
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é baseada em uma estratégia de negociação de construção de indicadores de Bollinger Bands para realizar negociações automatizadas em um período de tempo de 1 minuto. Faça mais quando o preço quebra o limite inferior da Bollinger Bands e faça um vazio quando o preço quebra o limite superior da Bollinger Bands para obter lucro.
Princípio da estratégia
A estratégia usa um indicador de bandas de Bryn de 55 períodos, com um coeficiente de largura de banda definido como 4. A linha central da banda de Bryn é a média móvel simples de 55 dias, com a linha superior e inferior sendo a linha central + 4x o diferencial padrão e a linha inferior - 4x o diferencial padrão, respectivamente. Faça uma entrada adicional quando o preço cair abaixo da linha inferior; Faça uma entrada em branco quando o preço romper a linha superior.
Depois de emitir mais sinais, a estratégia configura um stop loss na posição do preço da linha de trajectória inferior. Depois de emitir um sinal de vazio, a estratégia configura um stop loss na posição do preço da linha de trajectória superior.
Análise de vantagens
A estratégia usa a capacidade do indicador de Brin para determinar sobrecompra e sobrevenda, determinando razoavelmente o momento de entrada. O coeficiente de largura de banda é definido como 4, evitando o problema de negociações excessivamente frequentes. Os resultados da retrospectiva mostram que a estratégia alcançou uma probabilidade de lucro superior a 80% no período de 1 minuto do Bitcoin, com um efeito significativo.
Em comparação com outros indicadores, o indicador de bandas de Brin tem uma boa adaptabilidade às flutuações do mercado, podendo ajustar automaticamente as flutuações de ações em diferentes períodos. Isso torna a estratégia getParameter muito robusta.
Além disso, a estratégia baseia-se apenas num indicador de Binance, que é muito simples e adequado para a quantificação de transações.
Análise de Riscos
O principal risco dessa estratégia é que o efeito do indicador de Bollinger Bands, que julga que o mercado está sobrecomprando, pode ser influenciado pela grande movimentação do mercado. No mercado de touros, as ações podem permanecer em altos níveis por um longo tempo, e o Bollinger Bands tem dificuldade em criar uma resistência eficaz; também, no mercado de bears, as ações podem estar em baixos níveis por um longo tempo, e o Bollinger Bands tem dificuldade em fornecer suporte eficaz.
Além disso, a posição de stop loss diretamente colocada na faixa de Brin pode estar muito próxima do caminho de descolagem, não dando espaço suficiente para a estratégia e, consequentemente, ser eliminada por uma inversão de preços.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:
Em combinação com outros indicadores, os indicadores, como o KDJ, MACD e outros, podem auxiliar na determinação de casos extremos de sobrevenda e sobrevenda, corrigindo os sinais de negociação.
O tracking stop é configurado para bloquear o lucro. Em comparação com o stop estático, o tracking stop pode ser ajustado de acordo com a flutuação do preço.
Parâmetros de otimização. Pode-se testar uma faixa de Brin com diferentes parâmetros de frequência e largura de banda para encontrar a melhor combinação de parâmetros. Pode-se também combinar algoritmos de otimização para encontrar o parâmetro otimizado.
Diferenciar os parâmetros de ajuste do ambiente de mercado. O mercado de valores é dividido em três tipos de ambiente: mercado de touros, mercado de ursos e mercado de liquidação. Portanto, os parâmetros de negociação podem ser definidos de acordo com o mercado.
Adicionar estratégias avançadas de gerenciamento de alavancagem. Controlar a situação de risco da estratégia, ajustando dinamicamente o número de alavancagem.
Resumir
Esta estratégia de obter o mercado sobre-comprar sinal de sobre-venda através de indicadores de Brin, a lógica de negociação simples e clara é a sua maior vantagem. Em geral, esta é uma estratégia de quantificação de linha curta muito prático.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Kozlod - BB Strategy - 1 minute", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//
// author: Kozlod
// date: 2019-05-29
// BB - XBTUDS - Bitmex - 1m
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
// https://t.me/quantnomad
//
source = close
length = input(55, minval=1)
mult = input(4, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper)
plot(lower)
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")