Configurando estratégia de alavancagem no script Pine
Data de criação:
2023-12-29 10:46:35
última modificação:
2023-12-29 10:46:35
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Visão geral
Esta estratégia visa resolver o problema de não poder definir a alavancagem durante a retrospectiva do script Pine, para obter um retorno de alavancagem. A estratégia calcula o número de posições abertas dinamicamente, calculando os juros da estratégia, o multiplicador de alavancagem definido e o preço de encerramento.
Princípio da estratégia
- Configuração de precisão de precisão, controle de precisão do número de apostas
- Configure o multiplicador de alavancagem, o padrão é 1x
- Calcular o número de apostas:
Lev = math.max(math.round(strategy.equity * leverage / close), 0)A taxa de juro é a taxa de juro mais baixa do mundo. - Entrada: Fazer mais quando o RSI ultrapassa 30 de baixa para cima; fechar de baixa quando ultrapassa 70 de alta para baixo
- Lev encomenda de acordo com o número de mãos calculadas
Análise de vantagens
- Solução para o problema de que o script Pine não pode definir a alavancagem
- Mudanças de equidade de interesse proporcionais ao número de investidores, levando à recuperação de alavancagem
- Indicadores RSI filtrados para evitar transações inúteis
- A precisão do cálculo da mão pode ser ajustada para atender a diferentes necessidades
Análise de Riscos
- Levação excessiva pode provocar ruptura de posição
- Ajustar a alavancagem, o número de apostas e controlar o risco
Direção de otimização
- Estabilidade sob diferentes parâmetros
- Pode ser combinado com estratégias de stop loss para controlar ainda mais os riscos
- Modelos multifatoriais podem ser considerados para melhorar a eficácia da estratégia
Resumir
Esta estratégia implementa a configuração de alavancagem em scripts Pine, resolve o problema de que o feedback não pode simular a alavancagem, calcula a correlação entre o número de postores abertos e o direito de participação, e completa o retorno de alavancagem. A estratégia é simples e eficaz, pode ser otimizada ainda mais e vale a pena aprender.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RingsCherrY
//@version=5
strategy("How to use Leverage in PineScript", overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=1000000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04)
//////////////////////////////////////////
////////////////Indicators////////////////
//////////////////////////////////////////
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
//////////////////////////////////////////
/////////////////Leverage/////////////////
//////////////////////////////////////////
//The number of decimal places for each position opening, i.e., the accuracy
precision = input.int(1,title='Precision')
//Leverage, the default is 1, here is not recommended to open a high leverage
leverage = input.int(1,title='Leverage',minval = 1, maxval = 100 ,step = 1)
//Calculate the number of open contracts, here using equity for calculation, considering that everyone compound interest is used for trading equity
Lev = math.max(math.round(strategy.equity * leverage / close , precision), 0)
if (not na(vrsi))
if (co)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long,qty = Lev, comment="RsiLE")
if (cu)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short,qty = Lev, comment="RsiSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)