Estratégia de Backtesting de Suporte e Resistência Dinâmicos

Visão geral

Esta estratégia baseia-se no preço máximo, mínimo e nível de resistência de suporte calculado no preço de fechamento do dia de negociação anterior, para operar em posições longas ou curtas no dia de negociação atual. Faça mais quando o preço quebra o nível de resistência superior R1; e faça um vazio quando o preço cai abaixo do nível de suporte inferior S1.

Princípio da estratégia

1. O suporte S1, a resistência R1 e o ponto central vPP são calculados com base no preço máximo xHigh, no preço mínimo xLow e no preço de fechamento xClose do dia anterior.

vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3

vR1 = vPP+(vPP-xLow)

vS1 = vPP-(xHigh - vPP)

1. Determine se o preço ultrapassou vR1 ou vS1, se ultrapassou vR1 faça mais, se ultrapassou vS1 faça zero.

pos = iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))

1. O possig registra a direção da negociação real. Se a negociação inversa for aberta, o sinal de negociação é revertido.

2. De acordo com o sinal de possig, faça mais ao romper vR1 e faça vazio ao romper vS1.

Vantagens estratégicas

1. A estratégia usa indicadores de resistência e suporte dinâmicos para capturar situações de ruptura.
2. A resistência de suporte é atualizada diariamente e é dinâmica.
3. Pode-se optar por negociação positiva ou inversa, que se aplica a diferentes ambientes de mercado.
4. A estratégia é simples, clara e fácil de entender.
5. A visualização mostra o suporte e a resistência, e o intuitivo julga que a tendência está a mudar.

Análise de Riscos

1. Se a situação se alterar, pode desencadear inúmeros e desnecessários sinais de compra e venda.
2. Se houver uma tendência anormal, a resistência de suporte pode continuar a se estender após a quebra, causando prejuízos.
3. Os métodos de cálculo dos pontos do eixo central e dos pontos de resistência de suporte são mais simples e precisam ser melhorados.

A solução para o risco:

1. Ajustar adequadamente o tamanho das posições e controlar as perdas individuais.
2. Estabeleça um ponto de parada para evitar perdas acima do que é aceitável.
3. Combinado com outros indicadores de filtragem de sinais, evita-se a negociação frequente em situações de turbulência.

Direção de otimização

1. Otimizar o método de cálculo dos pontos de resistência de suporte para torná-los mais previsíveis.
2. Aumentar a combinação de indicadores como Tendência e Momento para evitar transações desnecessárias.
3. Aumentar as estratégias de stop loss, controlar as apostas e a perda máxima.
4. Combinação de métodos de aprendizagem de máquina para permitir a otimização dinâmica do cálculo de resistência de suporte.

Resumir

Esta estratégia é baseada em indicadores de resistência de suporte dinâmico, em função da direção da ruptura do preço. A estratégia é simples, fácil de entender e implementar, capaz de capturar efetivamente os pontos de inflexão da tendência. Mas também existe um certo risco, que precisa de ser ainda mais otimizado em combinação com outros indicadores, para tornar o sinal de negociação mais preciso e confiável.