Estratégia de saque de cruzamento de momentum e fluxo de dinheiro

Visão geral

Trata-se de uma estratégia de negociação reativa que combina um indicador aleatório e um indicador de fluxo de caixa, com o objetivo de aproveitar as oportunidades de negociação de uma mudança de fluxo no mercado. A estratégia combina habilmente dois indicadores poderosos - osciladores aleatórios e o indicador de fluxo de caixa (CMF) - para sinais claros de entrada e saída.

Princípio da estratégia

O oscilador aleatório é um indicador de dinâmica usado para medir a mudança de posição do preço de fechamento em relação ao preço máximo e mínimo em um determinado período. Nessa estratégia, a sensibilidade do oscilador aleatório à oscilação do mercado pode ser ajustada ajustando parâmetros como o comprimento% K, o valor de alinhamento% K e o valor de alinhamento% D.

O CMF, por outro lado, é um indicador de volatilidade média ponderada por volume de transações, usado para medir a entrada e saída de fundos de títulos em um determinado período de tempo. O ciclo de cálculo do CMF pode ser alterado por ajuste do parâmetro Length.

A ideia é a seguinte:

Quando a linha %K do indicador aleatório atravessa a linha %D (existem sinais de quebra) e o valor do CMF é maior que 0,1 (existem fluxos de capital em sentido positivo), faça uma posição adicional.

Por outro lado, quando o indicador aleatório %K linha cai através da %D linha ((expressa um sinal de queda) e o valor do CMF é menor do que 0,08 ((expressa um fluxo de capital negativo), fazer uma posição de baixa.

Uma série de condições pré-estabelecidas são usadas para determinar a saída da posição, para bloquear os lucros e reduzir os prejuízos. Quando o indicador aleatório mostra um sinal de queda e o valor do CMF é inferior a -0,1, a posição é aberta. Quando o indicador aleatório mostra um sinal de aumento e o valor do CMF é superior a 0,06, a posição é livre.

Vantagens estratégicas

Esta estratégia combina inteligentemente a análise de volume e a análise de volume de transação, permitindo um julgamento mais abrangente da situação do mercado e ajudando a tomar decisões de negociação inteligentes. Sua configuração de entrada personalizável também permite que ele se adapte melhor a diferentes ambientes de mercado e preferências de negociação individuais.

Em particular, as vantagens desta estratégia são:

1. Combinado com um poderoso oscilador aleatório e um indicador de fluxo de capital checo, é possível avaliar com maior precisão a tendência do mercado e capturar os pontos de inflexão.

2. O mecanismo de entrada e saída flexível permite controlar o risco e maximizar os lucros.

3. A configuração de parâmetros personalizáveis permite que a estratégia seja otimizada para diferentes variedades.

4. O mecanismo de stop loss/stop-loss interno ajuda a proteger os lucros já realizados.

Risco e cobertura

Apesar das vantagens desta estratégia, há alguns riscos a serem observados:

1. A configuração errada dos parâmetros do indicador pode levar a oportunidades perdidas ou a perdas desnecessárias. A otimização do teste deve ser feita para diferentes mercados.

2. A forte oscilação de preços causada por eventos inesperados pode levar a que o stop loss seja ultrapassado ou produzir um falso sinal. Deverá ser definido um amplo limite de stop loss e um sinal de verificação.

3. A estratégia depende de indicadores técnicos e não pode lidar com as grandes flutuações de preços causadas por mudanças fundamentais. Deve ser combinada com pesquisas fundamentais para reduzir o risco.

Os riscos podem ser protegidos através das seguintes medidas:

1. A resposta e otimização dos parâmetros em um ambiente simulado.

2. A largura de suspensão deve ser reduzida adequadamente e um mecanismo de travamento deve ser adicionado.

3. Usar em combinação com outros tipos de indicadores de sistema, evitando a dependência de um único indicador.

Direção de otimização

A estratégia ainda tem muito espaço para otimização, principalmente nos seguintes aspectos:

1. Otimizar automaticamente os parâmetros do indicador por meio de aprendizado de máquina ou algoritmos genéticos, permitindo que ele se adapte dinamicamente ao mercado.

2. Adição do módulo de avaliação de modelos para monitoramento e avaliação em tempo real do efeito da estratégia.

3. A combinação de mais tipos de indicadores, como indicadores de taxa de flutuação, indicadores de volume de transação, etc., permite a construção de modelos mais robustos.

4. Aumento do mecanismo de stop loss / stop-loss adaptativo. De acordo com a volatilidade do mercado, ajuste dinamicamente a amplitude de stop loss.

5. O desenvolvimento de modelos de alfa que utilizam a tecnologia de aprendizagem profunda permite a engenharia automática de características, sem depender de indicadores específicos, para obter maior estabilidade.

Resumir

A estratégia usa indicadores aleatórios e indicadores de fluxo de caixa de cheques para projetar um sistema de negociação quantitativa que leva em consideração a dinâmica dos preços e os fluxos de capital. Em comparação com um único indicador, essa combinação de indicadores permite uma avaliação mais precisa da estrutura do mercado e pertence a uma estratégia de negociação reactiva emergente.