Estratégia quantitativa de duas vertentes
Data de criação:
2023-12-29 16:29:21
última modificação:
2023-12-29 16:29:21
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Visão geral
A estratégia é uma estratégia combinada baseada em dois indicadores EMA e um indicador Bull Power. O nome da estratégia inclui as palavras-chave de alumínio e alumínio em dupla linha, destacando a sua utilização de dois indicadores independentes.
Princípio da estratégia
A estratégia consiste em duas partes:
- O indicador calcula os EMAs de 2 e 20 dias, gerando um sinal de compra quando o preço atravessa o EMA de cima para baixo e um sinal de venda quando o preço atravessa o EMA de cima para baixo.
- O indicador calcula a força de bullish baseado na relação entre a linha K atual e a linha K anterior, gerando um sinal de negociação correspondente quando a força de bullish é maior do que o limite definido.
Os dois segmentos de sinais precisam ser acionados simultaneamente para abrir uma posição. Por exemplo, o EMA Gold Fork e o Bull Power são iguais a positivos para abrir mais posições, e o EMA Dead Fork e o Bull Power são iguais a negativos para abrir uma posição vazia.
Análise de vantagens
- Indicadores de combinação dupla filtrar falsos sinais. Indicadores individuais são suscetíveis a efeitos externos para produzir falsos sinais, indicadores de combinação podem verificar uns aos outros, filtrar falsos sinais, melhorar a qualidade do sinal.
- Os parâmetros do indicador são ajustáveis. O ciclo EMA e o limiar de Bull Power podem ser configurados de forma personalizada para adaptar-se a diferentes condições de mercado.
- Simples e claro. A estratégia utiliza apenas dois indicadores comuns, e os princípios são simples e fáceis de entender.
Análise de Riscos
- Risco de falha do indicador. Mesmo com um indicador combinado, pode ocorrer falha do indicador em situações extremas.
- Risco de otimização de parâmetros. A configuração inadequada de parâmetros pode levar a excesso de negociações e reduzir a eficácia da estratégia.
Direção de otimização
- Aumentar o mecanismo de stop loss. Pode-se definir o stop loss móvel ou o stop loss revertido para controlar a perda individual.
- Optimizar a configuração dos parâmetros. Você pode testar diferentes combinações de parâmetros para encontrar o melhor parâmetro para obter melhores resultados de estratégia.
- Adicionar condições de filtragem. Você pode adicionar condições de filtragem de volume ou volatilidade semelhantes às condições de abertura de posição, filtrando algumas situações anormais.
Resumir
A estratégia permite a tomada de decisões de negociação por meio da combinação de aplicativos de dupla EMA e Bull Power. Em comparação com o indicador individual, o indicador de combinação pode filtrar de forma eficaz os falsos sinais, mantendo a qualidade do sinal de negociação e, ao mesmo tempo, com espaço para ajuste de parâmetros. Em geral, a estratégia é simples e fácil de entender, flexível para a aplicação prática e é uma estratégia de negociação quantitativa de alta praticidade.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/07/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// Bull Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
BP(SellLevel) =>
pos = 0.0
value = close < open ?
close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low): math.max(high - open, close - low):
close > open ?
close[1] > open ? high - low : math.max(open - close[1], high - low) :
high - close > close - low ?
close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low) : high - open :
high - close < close - low ?
close[1] > open ? high - low : math.max(open - close, high - low) :
close[1] > open ? math.max(high - open, close - low) :
close[1] < open? math.max(open - close, high - low): high - low
val2 = ta.sma(value, 15)
pos := val2 > SellLevel ? 1 : -1
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bull Power', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bull Power ═════●'
SellLevel = input.float(-15, step=0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBP = BP(SellLevel)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBP == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBP == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)