Estratégia de Valor de Volume de Preço Médio

Visão geral

Uma estratégia de VWAP é uma estratégia que acompanha o preço médio de uma ação em um determinado período de tempo. A estratégia usa o VWAP como uma base, fazendo uma posição a mais ou a menos quando o preço está acima ou abaixo do VWAP.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula o preço típico (o valor médio dos preços mais altos, mais baixos e mais baixos) multiplicado pela soma do volume de transação, e a soma do volume de transação. Em seguida, a soma do produto multiplicado pela soma do volume de transação é dividida para calcular o valor do VWAP. Quando o preço sobe, faça mais VWAP; quando o preço desce, faça zero.

A condição de parada para fazer várias posições é a parada quando o preço sobe 3% em relação ao preço de entrada; a condição de parada de perda é a parada quando o preço cai 1% em relação ao preço de entrada. A posição em aberto é uma condição semelhante.

Análise de vantagens

As principais vantagens da estratégia VWAP são:

1. O VWAP, um indicador estatístico reconhecido como importante, é usado como referência para os sinais de transação, o que torna a estratégia mais eficaz.

2. Ao mesmo tempo, o uso de sinais de VWP e de stop loss permite obter lucro na tendência e reduzir os prejuízos.

3. A lógica da estratégia é simples, clara, fácil de entender e de implementar.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. O VWAP não tem capacidade de prever preços futuros e, portanto, o sinal VWAP pode ser atrasado;

2. A paralisação está muito relaxada e pode aumentar os prejuízos;

3. Quanto mais tempo de detecção, mais sinais de negociação, mais o efeito do disco rígido pode ser diferente.

Esses riscos podem ser reduzidos por meio de métodos como ajustes de parâmetros, otimização de algoritmos de parada de perdas.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada em várias direções:

1. Otimizar os parâmetros do VWAP para encontrar o melhor ciclo de cálculo;

2. Outros algoritmos de rastreamento de stop loss, como stop motion, stop motion index, etc., podem ser testados;

3. Pode ser combinado com outros indicadores como filtros para evitar erros no sinal VWAP; por exemplo, indicadores de potência, indicadores de faixa de Brin, etc.

Resumir

Em geral, a estratégia de valor de volume de transação em preço médio utiliza a força preditiva do VWP, um indicador importante, para estabelecer condições de stop loss e obter ganhos positivos a longo prazo. No entanto, é necessário otimizar ainda mais e combinar outras estratégias para reduzir o risco causado pela volatilidade do mercado e aumentar a margem de lucro da estratégia.