Estratégia de Crossover do RSI das Bandas de Bollinger
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia combina o uso de indicadores técnicos de bandas de Bollinger e índices de força relativamente fracos (RSI) para determinar se o preço atingiu ou quebrou as bandas de Bollinger para subir ou descer no relvado quando o indicador RSI ocorreu, para emitir sinais de compra e venda.
Princípio da estratégia
Calcule o SMA de 20 ciclos como base, com a diferença padrão superior de base + 2 vezes a diferença padrão superior e a diferença padrão inferior de base - 2 vezes a diferença padrão inferior, construindo a faixa de Bollinger.
Calculando o RSI de 14 ciclos, o RSI acima de 70 é a zona de sobrecompra e abaixo de 30 é a zona de sobrevenda.
Quando o indicador RSI passa abaixo de 30, se o preço estiver abaixo da trajetória inferior, gera um sinal de compra; quando o indicador RSI passa acima de 70, se o preço estiver acima da trajetória superior, gera um sinal de venda.
Análise de vantagens
As faixas de Boling usam a amplitude de diferença padrão para avaliar os movimentos de preços e a tendência futura, com uma maior capacidade de discernimento de tendências.
O indicador RSI é usado para avaliar o excesso de compra e venda, combinado com a avaliação da trajetória de Bollinger Bands, para identificar oportunidades de reversão.
O indicador RSI é propenso a formar sinais de ruptura, combinado com a faixa de Boling, o sinal é mais preciso e confiável.
Análise de Riscos
A Bolingbroke não é 100% exata, e é possível que o preço tenha quebrado a linha de alta e baixa para continuar a funcionar.
O RSI também pode criar falsos sinais de ruptura, que não são consistentes com os resultados do julgamento das faixas de Boling.
O ajuste apropriado dos parâmetros é muito importante, pois a configuração inadequada dos parâmetros pode causar sinais de negociação muito frequentes ou raros.
Direção de otimização
É possível testar os parâmetros de diferentes períodos para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
Pode ser combinado com outros indicadores, como KD, MACD, etc., para melhorar a confiabilidade do sinal.
Pode-se basear nos resultados da retrospectiva para otimizar a estratégia de stop loss e controlar o risco.
Resumir
Esta estratégia integra a análise de tendências da Boring Belt e o julgamento de overbought e oversold do indicador RSI, formando um sinal de negociação. Em geral, a estratégia é clara, fácil de implementar e tem um certo valor real.
/*backtest
start: 2023-12-21 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands and RSI Strategy", overlay=false)
// Define the parameters
length = input.int(20, "Length", minval=1)
src = input(close, "Source")
mult = input.float(2.0, "StdDev", minval=0.001, maxval=50)
rsiLength = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
rsiOverbought = input.int(70, "RSI Overbought Level", minval=1, maxval=100)
rsiOversold = input.int(30, "RSI Oversold Level", minval=1, maxval=100)
// Calculate the Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plot the Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF)
fill(p1, p2, color=color.rgb(33, 150, 243, 90), title="Background")
// Calculate the RSI
rsi = ta.rsi(src, rsiLength)
// Plot the RSI
plot(rsi, "RSI", color=#FF6D00)
// Define the entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(rsi, rsiOversold) and src < lower // Use ta.crossover here
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(rsi, rsiOverbought) and src > upper // Use ta.crossunder here
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plot the buy and sell signals
plotshape(longCondition, title="Buy", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title="Sell", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)