Estratégia de regressão linear reversa

Visão geral

A estratégia de regressão linear inversa é uma estratégia de negociação inversa baseada na oscilação dos preços. Combina a análise de regressão linear e o indicador AVERAGE TRUE RANGE, definindo condições de ascensão contínua da linha K ou queda contínua da linha K. A análise de regressão linear determina a inversão dos preços.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula a inclinação da regressão linear. Quando a inclinação da regressão linear é maior do que 0, o preço está em uma tendência ascendente; quando menor do que 0, o preço está em uma tendência descendente. Ao mesmo tempo, a relação entre o preço de fechamento e o preço de abertura da última linha K é combinada para determinar se a última linha K está alta ou baixa.

A frequência de negociação pode ser controlada através da configuração de um número de linhas K ascendentes e descendentes consecutivas. Quando a linha K ascendente consecutiva atinge um número definido, um sinal de venda é gerado com uma inclinação de regressão linear menor que 0 para realizar uma negociação de reversão perto do ponto alto; Quando a linha K descendente consecutiva atinge um número definido, um sinal de compra é gerado com uma inclinação de regressão linear maior que 0 para realizar uma negociação de reversão perto do ponto baixo.

Análise de vantagens

A estratégia combina tendência e reversão de negociação, permitindo a reversão de negociação perto do ponto crítico, obtendo vantagem após o ajuste de preço. A análise de regressão linear fornece meios para determinar a tendência geral dos preços, evitando a reversão de zero ou mais quando os preços continuam subindo ou caindo.

Em comparação com a estratégia de inversão simples, a estratégia combina vários indicadores técnicos, o controle do tempo de negociação é mais preciso, evita o risco de brechas falsas e aumenta a probabilidade de lucro.

Análise de Riscos

A estratégia enfrenta principalmente o risco de reversão de falha. Se o preço continuar a operar na tendência original após o julgamento de um sinal de reversão de preço, isso causará prejuízos. Além disso, a análise de regressão linear e a configuração de parâmetros do indicador ATR também afetam os ganhos da estratégia.

Pode-se controlar a perda individual através de stop loss. Avaliação racional da frequência de flutuação do mercado, ajuste adequado do número de linhas K consecutivas, redução da frequência de negociação. Optimização dos parâmetros do ciclo de regressão linear e dos parâmetros ATR, para que sejam mais adequados às características de diferentes variedades.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. A adição de outros indicadores técnicos de julgamento, em combinação com diferentes indicadores de períodos de tempo, aumenta a precisão de julgamento. Por exemplo, a inclusão do MACD, Bollinger Band, etc.

2. Adicionar componentes de aprendizado de máquina, otimizar automaticamente os parâmetros através de algoritmos e ajustar dinamicamente as regras de negociação.

3. Adotar mecanismos de gestão de risco, como gestão de fundos, estratégias de stop loss, etc., para controlar o risco de transação.

4. Optimizar o portfólio, combinando a estratégia com outras estratégias não relevantes, reduzindo a retirada global e aumentando a estabilidade.

5. Expandir para mais variedades, avaliar a configuração de parâmetros de diferentes variedades, tornar a estratégia mais universal.

Resumir

A estratégia de regressão linear inversa, que integra vários indicadores técnicos e opera de forma inversa ao determinar o momento da reversão do preço, é uma estratégia de negociação inversa eficaz. A estratégia pode ampliar ainda mais a margem de lucro através da otimização de parâmetros e do fortalecimento do gerenciamento de riscos, com grande potencial de melhoria.