Estratégia de acompanhamento de tendência dupla
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de acompanhamento de tendências duplas é uma estratégia de negociação quantitativa que combina simultaneamente dois indicadores para determinar a tendência. A estratégia usa primeiro o indicador de inversão 123 para determinar o sinal de reversão de preço e, em seguida, combina o indicador de tendência de direção ((DTI) para determinar a direção da tendência de preço, permitindo a dupla confirmação do sinal de ordem inferior.
Princípio da estratégia
A estratégia consiste em duas partes principais:
- 123 Indicadores de inversão
123 O critério do indicador de reversão é:
Faça mais quando o preço de fechamento estiver alto por 2 dias consecutivos e a linha K lenta estiver abaixo de 50 por 9 dias;
Quando o preço de fechamento cai por 2 dias consecutivos e a linha K rápida é superior a 50 no dia 9, faça um corte.
O que é que o governo está a fazer para evitar que os preços se alterem?
- Indicador de tendência de direção (DTI)
O indicador DTI é baseado no seguinte princípio: Calcule a média do valor absoluto das flutuações de preços durante um período de tempo, e depois divida pela amplitude média dos preços.
Quando o DTI está acima da linha de sobrecompra, indica que está em uma tendência de queda;
Quando o DTI está abaixo da linha de superalimento, indica que há uma tendência de alta.
- A combinação das duas coisas.
Em primeiro lugar, use o indicador de reversão 123 para determinar se há um sinal de reversão no preço. Em seguida, combine o indicador DTI para determinar a direção geral do preço após a reversão.
Isso evita o problema de falsas inversões causadas por simplesmente depender de sinais de inversão, aumentando a estabilidade e a lucratividade da estratégia.
Vantagens estratégicas
Confirmação de duplo indicador para evitar riscos de falsa inversão
Combinação de reversão e avaliação de tendências, com flexibilidade e estabilidade operacional
Parâmetros de otimização de espaço grande, pode ser flexível para adaptar-se a diferentes variedades
Análise de Riscos
A configuração dos parâmetros do DTI requer experiência e não é apropriado julgar a direção da tendência
A reversão não significa necessariamente que uma nova tendência está sendo formada, mas pode causar um tremor na cidade de RANGE
A necessidade de uma paralisação eficaz para controlar as perdas individuais
Solução: teste de otimização de parâmetros + stop loss razoável + combinação com outros indicadores
Direção de otimização da estratégia
Testar os parâmetros do DTI para encontrar a melhor combinação de parâmetros
Combinação de outros indicadores para filtrar falsos sinais de inversão
Optimizar a estratégia de stop loss e encontrar o melhor ponto de parada
Resumir
A estratégia de rastreamento de tendências duplas pode ser efetivamente julgada pela substancialidade da reversão de preços e pela captura da direção da nova tendência, com a confirmação do duplo indicador de 123 reversões e DTI, aumentando a probabilidade de lucro da estratégia. No entanto, a configuração de parâmetros e a estratégia de parada de perdas ainda precisam ser testadas e otimizadas para maximizar o espaço de lucro da estratégia.
/*backtest
start: 2023-12-25 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 19/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This technique was described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship between
// price and momentum in step-by-step examples. From this grounding, he then looks
// at the deficiencies in other oscillators and introduces some innovative techniques,
// including a fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the
// intricacies of ADX and offers a unique approach to help define trending and
// non-trending periods.
// Directional Trend Index is an indicator similar to DM+ developed by Welles Wilder.
// The DM+ (a part of Directional Movement System which includes both DM+ and
// DM- indicators) indicator helps determine if a security is "trending." William
// Blau added to it a zeroline, relative to which the indicator is deemed positive or
// negative. A stable uptrend is a period when the DTI value is positive and rising, a
// downtrend when it is negative and falling.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
TDI(r,s,u,OS,OB) =>
pos = 0.0
xHMU = iff(high - high[1] > 0, high - high[1], 0)
xLMD = iff(low - low[1] < 0, -(low - low[1]), 0)
xPrice = xHMU - xLMD
xPriceAbs = abs(xPrice)
xuXA = ema(ema(ema(xPrice, r),s),u)
xuXAAbs = ema(ema(ema(xPriceAbs, r),s),u)
Val1 = 100 * xuXA
Val2 = xuXAAbs
DTI = iff(Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
pos := iff(DTI > OS, -1,
iff(DTI < OB, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Directional Trend Index (DTI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(14, minval=1)
s = input(10, minval=1)
u = input(5, minval=1)
OS = input(45, minval=1)
OB = input(-45, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posTDI = TDI(r,s,u,OS,OB)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posTDI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posTDI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )