Estratégia de acompanhamento de tendências combinadas

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-02 10:41:30
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Resumo

A estratégia de rastreamento de tendência combinada é uma estratégia de negociação quantitativa que combina indicadores duplos para julgar a tendência.

Princípio da estratégia

A estratégia consiste em duas partes principais:

123 Indicador de reversão

O princípio de avaliação do indicador de reversão 123 é o seguinte:
- Quando o preço de fechamento subir continuamente durante 2 dias e a linha K lenta de 9 dias for inferior a 50, vá long;
- Quando o preço de fechamento cair continuamente por 2 dias e a linha rápida K de 9 dias for superior a 50, vá curto.
Isto pode capturar o momento da inversão de preços.
Indice de tendência direcional (DTI)

O princípio de julgamento do indicador DTI é: calcular a média móvel da flutuação absoluta dos preços ao longo de um período de tempo e, em seguida, dividir pela volatilidade média dos preços.
- Quando o DTI é superior à linha de sobrecompra, significa que a corrente é uma tendência descendente;
- Quando a DTI é inferior à linha de sobrevenda, significa que a corrente é uma tendência ascendente.
Combinação

Em primeiro lugar, use o indicador de reversão 123 para determinar se ocorre um sinal de reversão de preço. em seguida, combinado com o indicador DTI para determinar a direção geral da tendência após a reversão.

Assim, evita-se o problema da falsa inversão causada por depender apenas de sinais de inversão, melhorando assim a estabilidade e a rentabilidade das estratégias.

Vantagens

A confirmação do duplo indicador evita os riscos causados por falsas inversões
A combinação de reversões e tendências estabelece um equilíbrio entre flexibilidade operacional e estabilidade
Grande espaço de otimização de parâmetros, pode ser ajustado de forma flexível para se adaptar a diferentes variedades

Análise de riscos

Estabelecer parâmetros DTI requer experiência, inadequada irá julgar erroneamente a direção da tendência
A inversão não representa necessariamente uma nova tendência, podendo haver oscilações de faixa
Necessidade de um stop loss eficaz para controlar perdas individuais

Soluções: Teste de otimização de parâmetros + Perda de parada razoável + Combinação de outros indicadores

Direcção de otimização

Ensaiar parâmetros DTI para encontrar combinações ideais de parâmetros
Usar outros indicadores para filtrar sinais falsos de reversão
Otimizar estratégias de stop loss e encontrar pontos de stop loss ideais

Resumo

A estratégia de rastreamento de tendência combinada determina efetivamente a essencialidade das reversões de preços e capta novas direções de tendência através da confirmação dupla de 123 reversões e DTI, melhorando assim a lucratividade das estratégias. No entanto, as configurações de parâmetros e as estratégias de stop loss ainda exigem testes e otimização contínuos para maximizar o espaço de lucro das estratégias.

/*backtest
start: 2023-12-25 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This technique was described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). His book focuses on three key aspects 
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical 
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship between 
// price and momentum in step-by-step examples. From this grounding, he then looks 
// at the deficiencies in other oscillators and introduces some innovative techniques, 
// including a fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the 
// intricacies of ADX and offers a unique approach to help define trending and 
// non-trending periods.
// Directional Trend Index is an indicator similar to DM+ developed by Welles Wilder. 
// The DM+ (a part of Directional Movement System which includes both DM+ and 
// DM- indicators) indicator helps determine if a security is "trending." William 
// Blau added to it a zeroline, relative to which the indicator is deemed positive or 
// negative. A stable uptrend is a period when the DTI value is positive and rising, a 
// downtrend when it is negative and falling. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

TDI(r,s,u,OS,OB) =>
    pos = 0.0
    xHMU = iff(high - high[1] > 0, high - high[1], 0)
    xLMD = iff(low - low[1] < 0, -(low - low[1]), 0)
    xPrice = xHMU - xLMD
    xPriceAbs = abs(xPrice)
    xuXA = ema(ema(ema(xPrice, r),s),u)
    xuXAAbs = ema(ema(ema(xPriceAbs, r),s),u)
    Val1 = 100 * xuXA
    Val2 = xuXAAbs
    DTI = iff(Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
    pos := iff(DTI > OS, -1,
    	     iff(DTI < OB, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Directional Trend Index (DTI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(14, minval=1)
s = input(10, minval=1)
u = input(5, minval=1)
OS = input(45, minval=1)
OB = input(-45, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posTDI = TDI(r,s,u,OS,OB)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posTDI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posTDI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.