Estratégia de negociação quantitativa de dupla confirmação com base em Bandas de Bollinger e volume de negociação

Visão geral

Esta estratégia, chamada de Bollinger Bands Volume Confirmation, combina o indicador de Bollinger Bands com o indicador de volume de transação, permitindo a dupla confirmação do movimento dos preços e do volume de transação, resultando em sinais de compra e venda mais confiáveis.

Princípio da estratégia

A estratégia tem duas partes principais:

1. A seção de indicadores das faixas Brin. Esta seção calcula as médias móveis simples dos preços de fechamento de um determinado período (como 20 dias) e calcula os desvios padrão desses preços de fechamento em relação às suas médias móveis. Em seguida, com base nos valores dos desvios padrão, é calculada a correspondente área de faixas abaixo de cada um dos intervalos de desvios padrão acima da média móvel, conhecida como faixas Brin.

2. Parte do volume de transações. Esta parte calcula a média móvel do volume de transações no mesmo período (por exemplo, 20 dias) e, em seguida, usa um múltiplo (por exemplo, 2.0) para definir o limiar do volume de transações. Um grande volume de transações é considerado válido somente quando o volume de transações excede esse limiar.

Um sinal de compra é gerado quando o preço atravessa a faixa de Brin acima e o volume de transação supera a depreciação do volume de transação; um sinal de venda é gerado quando o preço atravessa a faixa de Brin abaixo e o volume de transação supera a depreciação do volume de transação.

A dupla confirmação de preços e volumes permite filtrar alguns sinais falsos e tornar as estratégias de negociação mais confiáveis.

Vantagens estratégicas

1. Mecanismo de dupla confirmação, evitar falsas rupturas, filtragem de ruído. Combinar indicadores de preço e volume de transação, gerando sinais somente se ambos forem confirmados simultaneamente, pode efetivamente evitar alguns sinais errados causados por rupturas de preços em condições de vazio.

2. Os parâmetros são muito ajustáveis. O usuário pode configurar os parâmetros do ciclo de Binance e os parâmetros do múltiplo do valor de queda do volume de transação, para se adaptar a diferentes condições de mercado.

3. O gráfico intuitivo. A banda de Brincadeira, o volume de transação e o indicador visual do declínio do volume de transação, tornam os sinais de estratégia mais intuitivos e claros.

Análise de risco e otimização

1. O Brinband por si só não é perfeito para identificar os pontos de reversão de tendência. O Brinband só pode mostrar claramente o estado anormal do preço, mas não pode prever a reversão de preço. Portanto, ainda é necessário julgar em combinação com outros indicadores.

2. O sinal de volume de transação pode ser atrasado. Quando a velocidade de ruptura de uma banda de binário ascendente e descendente, a reação do volume de transação pode ter um certo atraso, resultando em um sinal de geração também atrasado, não pode capturar perfeitamente o ponto de viragem.

3. Pode-se tentar combinar com outros indicadores, como KDJ, MACD, etc., para introduzir mais variáveis e criar uma estratégia de negociação múltipla mais complexa, aumentando a praticidade da estratégia.

Resumir

Esta estratégia, através de métodos de dupla confirmação e regulação de parâmetros, filtra até certo ponto o excesso de ruído, tornando a decisão de negociação mais confiável. Mas ainda é necessário estar atento às limitações da própria faixa de Brin, e, posteriormente, pode-se tentar introduzir outros indicadores para otimização, estabelecendo uma estratégia de quantificação diversificada.