Estratégia de negociação quantitativa baseada na relação sinal-ruído e na média móvel

Nome da estratégia

Estratégia de negociação de média móvel de sinal a ruído

Segundo, um resumo da estratégia

A estratégia de quantificar a transação através do cálculo do rácio de sinal-ruído em um determinado período, combinado com um sinal de negociação linear. O conceito básico é:

1. Calcule o rácio de transmissão de ruído de um determinado período (configurável)
2. Aplicação de relações de ruído para suavizar a linha média
3. Comparando a taxa de ruído de mensagem atual com o valor médio da linha, gerando um sinal de transação
4. De acordo com os sinais de negociação, faça um multi-cabeça ou um cabeça vazia.

Três, estratégia.

1. A fórmula de cálculo do Signal to Noise Ratio é: StN = -10*log(Σ(1/close)/n) onde n é a duração do ciclo.
2. Aplicação da média móvel simples (SMA) para obter a relação de ruído de mensagem plana
3. Comparação entre o atual relato de sinais e ruídos StN e o relato de sinais e ruídos SMAStN: (1) Se SMAStN > StN, faça uma vaga (2) Se SMAStN < StN, faça mais (3) Caso contrário, liquidação

Análise de vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O índice de confiança-ruído é usado para avaliar oscilações e riscos do mercado, e o SMA é usado para eliminar o ruído.
2. Combinando o índice de ruído de mensagem para avaliar o risco de mercado com o SMA para gerar sinais de negociação, utilizando as vantagens de diferentes indicadores
3. Pode-se definir uma estratégia de ajuste de parâmetros para adaptar-se a diferentes situações de mercado
4. Os sinais de Stdout podem indicar que você faça mais curto, intuindo as características do mercado

Cinco, análise de risco estratégico.

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Risco de erro de localização entre o rácio de confiança e o cruzamento da linha média
2. A configuração inadequada do ciclo pode causar falsos sinais
3. Há relativamente poucas oportunidades de vazio, que podem ser ajustadas e otimizadas por meio de parâmetros
4. O evento de emergência causou uma forte oscilação que pode ter desencadeado um stop loss.

Resolução de riscos:

1. Ajustar os parâmetros da linha média para evitar o excesso de suavização
2. Parâmetros de ciclo de otimização para testar adaptabilidade em diferentes mercados
3. Ajustar as condições de vaga para oferecer mais oportunidades de vaga
4. Configuração de stop loss para controlar a perda máxima

Seis, estratégias para otimizar

A estratégia pode ser otimizada em:

1. Testar mais tipos de combinação de linha uniforme
2. Aumentar o risco de controle de mecanismos de suspensão
3. Aumentar a gestão de posições, ajustando as posições de acordo com a volatilidade
4. A estabilidade da estratégia, combinada com mais critérios
5. Parâmetros de otimização automática usando métodos de aprendizagem de máquina

VII. Conclusão

Esta estratégia de avaliação de risco de fluctuação do mercado através do rácio de sinal de ruído e usar a linha de equilíbrio para gerar sinais de negociação, para realizar negociações quantitativas. Em comparação com um único indicador técnico, esta estratégia integra o rácio de sinal de ruído e SMA vantagens respectivas, controlando o risco, ao mesmo tempo, aumentar a estabilidade. Através de parâmetros de otimização e aprendizado de máquina, esta estratégia tem muito espaço para melhorias.