Estratégia de negociação quantitativa baseada no indicador RSI e altos e baixos inclusivos

Visão geral

O nome da estratégia é RSI Indicador com Forma de Inclusão . A principal idéia da estratégia é usar o indicador RSI e a forma de inclusão para identificar a tendência do mercado e enviar sinais de compra e venda.

Quando o indicador RSI mostra um estado extremo de hipocrisia e aparece uma forma de inclusão para cima ou para baixo, consideramos uma oportunidade de estabelecer uma posição. O indicador RSI pode identificar efetivamente o fenômeno de sobrecompra e sobrevenda, enquanto a forma de inclusão pode verificar ainda mais a confiabilidade da tendência.

Princípio da estratégia

Primeiro, definimos os parâmetros do indicador RSI, incluindo o comprimento do ciclo do RSI (geralmente 9 ou 14), o nível de sobrecompra (geralmente 70) e o nível de sobrevenda (geralmente 30).

Depois, identificamos a inclinação e determinamos se há uma linha do sol em sentido ascendente ou descendente, ou se há uma linha do sol em sentido negativo envolvendo a linha K anterior. Isso indica que a tendência atual está sendo invertida.

Depois disso, se o RSI mostrar uma zona de oversold (ou seja, sobrecomprado ou sobrevendido) e aparecer um pacote positivo para cima ou um pacote negativo para baixo, um sinal de compra ou de venda será gerado. Finalmente, usamos o RSI Gold e Dead Forks para determinar o stop loss.

Vantagens estratégicas

Esta estratégia combina o indicador de tendência RSI e o indicador de características técnicas de forma abrangente, compreendendo a tendência do mercado, com um efeito de confirmação mais forte do que o indicador individual, que pode filtrar efetivamente os sinais de negociação de ruído.

O indicador RSI é muito preciso e claro para julgar o estado de vazio de várias cabeças no mercado, e as características de preço quantitativo contidas na forma de inclusão podem verificar ainda mais a confiabilidade da reversão de tendência.

Esta estratégia permite aproveitar a oportunidade de reversão de um excesso de compra e venda, evitando, ao mesmo tempo, a ocorrência de prejuízos desnecessários na liquidação.

Risco estratégico

O maior risco dessa estratégia é que a probabilidade de sinais errados no indicador RSI e na forma de inclusão não é baixa. O indicador RSI é vulnerável a distorções e desvios. A identificação da forma de inclusão pode ser manipulada ajustando parâmetros como o tamanho da janela da linha K.

Além disso, quando um sinal de reversão surge, não se pode excluir completamente a possibilidade de uma liquidação de choque. Após o estabelecimento de posições, o mercado pode sofrer uma correção ou até mesmo uma reversão em um curto período de tempo. Isso pode levar a um stop loss e a uma saída com prejuízos.

Para reduzir o risco, é necessário otimizar os parâmetros de configuração do indicador RSI, procurando o melhor conjunto de parâmetros. Além disso, é importante escolher uma variedade de negociação que seja mais representativa e de melhor liquidez. Após a criação de posições, é necessário controlar o tamanho das posições e parar os prejuízos a tempo.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Combinação de mais indicadores, como KDJ, MACD, etc., formando um sistema de verificação de vários indicadores, aumentando a precisão do sinal.

2. Considerando a mobilidade, a amplitude e os custos de transação das variedades de negociação, selecione as variedades mais ótimas para reduzir os custos de transação e o risco de deslizamento.

3. Os parâmetros são treinados e otimizados por métodos como o aprendizado de máquina. Por exemplo, o aprendizado profundo é usado para identificar desvios do RSI.

4. Aumentar as estratégias de stop loss para proteger os lucros, por meio de stop loss móvel, stop loss linear e outros.

Resumir

Esta estratégia utiliza os benefícios do indicador RSI e da forma de inclusão para projetar um sistema de negociação quantitativa que contemple o julgamento de tendências e a verificação de características. Isso permite aproveitar efetivamente as oportunidades de reversão e possui uma maior confiabilidade. Com otimização contínua, esta estratégia pode se tornar uma estratégia quantitativa estável e confiável.