Estratégia de ruptura de rigidez

Resumo

A estratégia de ruptura de rigidez é uma estratégia de ruptura baseada no indicador de rigidez de preço. Ela calcula o número de vezes que o preço de fechamento quebra o trilho superior em um determinado período para determinar a rigidez do preço. Quando o indicador de rigidez excede o limiar definido, julga-se que o mercado está prestes a quebrar e uma ordem de compra é colocada. Quando o indicador de rigidez está abaixo do limiar, julga-se que o mercado está prestes a cair e uma ordem de venda é colocada.

Princípio da estratégia

1. Calcular a média móvel e o desvio-padrão: Calcular a média móvel simples de n períodos como a linha superior de referência e 0,2 vezes o desvio-padrão do preço como a linha inferior de amortecimento.

2. Calcule o indicador de rigidez: Conte o número de dias em que o preço de fechamento é superior ao trilho superior em m ciclos, divida por m para obter um valor entre 0-100, e depois suavize-o com uma EMA de n períodos para obter o valor de rigidez final, representando a probabilidade de que o preço de fechamento quebre o trilho superior.

3. Comparar rigidez e limiar: quando o indicador de rigidez cruza acima do limiar definido, significa que a probabilidade de avanço aumenta e um sinal de compra é gerado.

4. Entrada e saída: comprar quando o preço de fechamento atravessa o trilho superior e vender quando a ruptura falha e o declínio começa.

Análise das vantagens

1. Captar o momento das rupturas: julgue com relativa confiabilidade quando uma tendência está prestes a quebrar ou recuar, de modo a entrar no mercado com antecedência.

2. Tenha em conta as rupturas e os recuos: a estratégia capta oportunidades de longo e curto prazo, utilizando rupturas e declínios do indicador de rigidez.

3. Parâmetros flexíveis: os utilizadores podem ajustar parâmetros como a duração média móvel, o ciclo de rigidez, o limiar, etc., de acordo com o mercado, para se adaptarem às características dos diferentes ciclos e mercados.

4. Simples de implementar: utilizar apenas indicador de rigidez e comparação de limiares sem lógica complexa, a implementação do código é bastante simples.

Análise de riscos

1. Risco de ruptura fracassada: quando a rigidez excede o limiar, não se pode garantir plenamente que os preços atravessarão o trilho superior, com um certo risco de falsas rupturas.

2. Risco de retrocesso de faixa: quando se faz curto, não se pode prever o intervalo específico e a localização dos retrocessos, com o risco de perda excessiva.

3. Risco de otimização de parâmetros: os parâmetros de referência não podem adaptar-se plenamente às alterações do mercado e devem ser continuamente testados e otimizados de acordo com as condições reais.

4. Risco de negociação frequente: A frequência relativamente elevada de negociação desta estratégia aumenta a perda dos custos de negociação e do deslizamento.

Orientações de otimização

1. Otimize parâmetros: teste configurações de parâmetros em diferentes mercados para encontrar a combinação ideal de parâmetros. Por exemplo, aumente o comprimento da média móvel para reduzir a frequência de negociação.

2. Adicionar stop loss: definir uma lógica de stop loss razoável para controlar a perda única.

3. Incorporar outros indicadores: podem ser adicionados indicadores como o MACD e o KD para determinar pontos de entrada específicos e reduzir a probabilidade de falhas.

4. Otimizar as condições de saída: Os indicadores de tendência podem ser utilizados para determinar as características das inversões de tendência e definir condições de saída mais precisas.

Resumo

No geral, a Estratégia de Ruptura de Rigidez é bastante simples e prática. Ela pode prever possíveis quebras de preços e retrações antecipadamente, com algum valor prático. Mas também precisamos prestar atenção às questões de falhas de quebras e faixa de retração e capturar oportunidades de negociação mais precisas através da otimização de parâmetros e da adição de outros indicadores técnicos.