Estratégia de Ruptura Rígida

Visão geral

Uma estratégia de ruptura de rigidez é uma estratégia de ruptura baseada em um indicador de rigidez de preço. Ela julga a rigidez do preço, calculando o número de vezes em que o preço de fechamento e encerramento se acelerou em um determinado período. Quando o indicador de rigidez excede a barreira definida, julga-se que a tendência está prestes a romper e executa uma operação de compra; Quando o indicador de rigidez está abaixo da barreira, julga-se que a tendência está prestes a cair e executa uma operação de venda.

Princípio da estratégia

1. Calcular a média e a diferença padrão: primeiro, calcule a média móvel simples de n ciclos como referência para a linha de cima e, em seguida, calcule 0,2 vezes a diferença padrão de preço como uma barreira para a linha de baixo.

2. Calcule o indicador de rigidez: Calcule o número de dias em que o preço de fechamento foi superior ao preço de raiz no período m, dividindo o valor de m de 0 a 100, e depois suavizando o EMA do período n para obter o valor de rigidez final, que representa a probabilidade de o preço romper o raiz.

3. Comparação entre rigidez e limiar: quando o indicador de rigidez é ultrapassado, a probabilidade de quebra aumenta, gerando um sinal de compra; quando o indicador de rigidez é ultrapassado, a probabilidade de quebra diminui, gerando um sinal de venda.

4. Entrando e saindo: comprar quando o preço de fechamento se eleva, vender quando o fracasso começa a cair. Ao mesmo tempo em que você faz várias rupturas, você também pode fazer um ajuste aéreo.

Análise de vantagens

1. Capturar o momento da ruptura: o relativel é mais confiável para determinar se a tendência está prestes a surgir ou se há uma ruptura ou uma reversão, para entrar no campo antes.

2. Combinação de ruptura e retração: a estratégia utiliza simultaneamente a ruptura e a retração do indicador de rigidez para capturar oportunidades de overdo e de underdo.

3. Flexibilidade de parâmetros: O usuário pode ajustar o comprimento da linha média, o ciclo de rigidez, o valor de queda e outros parâmetros de acordo com o mercado, adaptando-se a diferentes períodos e características do mercado.

4. Simplicidade de implementação: Comparação com apenas índices de rigidez e devaluação de barreiras, sem lógica complexa, implementação de código é mais simples.

Análise de Riscos

1. Risco de fracasso de ruptura: quando a rigidez ultrapassa a depreciação, não há total garantia de que o preço irá se recuperar, existindo um certo risco de falsa ruptura.

2. Risco de amplitude de retorno: não é possível prever a amplitude e a localização específicas do retorno no momento do vazio, existindo o risco de perda excessiva.

3. Risco de otimização de parâmetros: os parâmetros de referência não podem ser totalmente adaptados às mudanças do mercado e precisam ser constantemente testados e otimizados de acordo com a situação real.

4. Risco de negociação frequente: Esta estratégia tem uma alta frequência de negociação, o que aumenta os custos de negociação e a perda de pontos de deslizamento.

Direção de otimização

1. Parâmetros de otimização: é possível testar configurações de parâmetros em diferentes mercados, procurando a combinação de parâmetros ideal. Por exemplo, aumentar o comprimento da linha média para reduzir a frequência de negociação.

2. Adição de Stop Loss: Configure uma lógica de Stop Loss razoável para controlar a perda individual. O Stop Loss pode ser configurado de acordo com o atr.

3. Combinação com outros indicadores: Indicadores como MACD, KD e outros podem ser adicionados para determinar pontos de entrada específicos, reduzindo a probabilidade de falsas brechas.

4. Optimizar as condições de saída: pode ser baseado em indicadores de tendência para determinar as características da reversão de tendência, para definir condições de saída mais precisas.

Resumir

A estratégia de ruptura rígida é simples e prática em geral. Pode determinar antecipadamente o momento em que o preço pode romper e recuar, com um certo valor prático. Mas também precisamos ter atenção ao problema da falsa ruptura e do escopo de retorno, para bloquear oportunidades de negociação mais precisas por meio da otimização de parâmetros e da adição de outros indicadores técnicos.