Estratégia de acompanhamento da tendência ascendente da Golden Cross

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-03 11:46:44
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Resumo

Esta estratégia é projetada com base no princípio da cruz de ouro das médias móveis. Especificamente, usa duas médias móveis simples de períodos diferentes, a saber, a linha de 50 períodos e a linha de 200 períodos. Quando a linha de 50 períodos atravessa a linha de 200 períodos de baixo, um sinal de compra é gerado. Quando a linha de 50 períodos atravessa a linha de 200 períodos de cima, um sinal de venda é gerado.

Estratégia lógica

A estratégia é escrita na linguagem Pine Script, com a lógica principal como segue:

Calcular duas SMAs: SMA de 50 períodos e SMA de 200 períodos
Determine a cruz de ouro: quando a SMA de 50 períodos cruza acima da SMA de 200 períodos, vá longo
Determinação do cruzamento da morte: quando a SMA de 50 períodos cruza abaixo da SMA de 200 períodos, posição fechada

A importância do uso do indicador SMA aqui é que ele pode efetivamente filtrar o ruído do mercado e capturar tendências de longo prazo.

Vantagens

A estratégia apresenta as seguintes vantagens:

Princípio simples e fácil de entender, fácil de implementar.
Configurações razoáveis dos parâmetros, dois períodos de SMA personalizáveis, adaptáveis a diferentes mercados.
Escrito em uma versão estável da linguagem Pine, funciona eficientemente.
Configurações visuais ricas, fáceis de usar.

Riscos e soluções

A estratégia apresenta também alguns riscos:

Pode ajustar dois parâmetros SMA para reduzir a probabilidade de falha.
Não pode responder ao mercado de curto prazo, apenas adequado para investidores de longo prazo.
Pode definir stop loss, ou ajustar adequadamente a gestão da posição.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser ainda melhorada nos seguintes aspectos:

Adicionar outros indicadores de filtragem, combinando várias condições de compra/venda para reduzir os falsos sinais.
Mecanismo de stop loss obrigatório quando o preço ultrapassa um determinado nível.
Otimizar a gestão de posições, tais como pirâmide ao longo da tendência, trailing stop loss, etc. Para controlar o drawdown e buscar um maior retorno.
Optimização de parâmetros: avaliar o impacto de diferentes parâmetros na relação rendimento/risco.

Conclusão

Em geral, esta é uma estratégia típica de rastreamento de tendências. Utiliza a vantagem da SMA para capturar de forma simples e eficiente tendências de longo prazo. Pode personalizar com base no estilo e no espaço de ajuste de um. Também precisa notar deficiências existentes para otimização e melhoria.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=4
//
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// www.tradingview.com/u/TradeFab/
// www.tradefab.com
// ___  __        __   __  __       __
//  |  |__)  /\  |  \ |__ |__  /\  |__)
//  |  |  \ /~~\ |__/ |__ |   /~~\ |__)
//
// DISCLAIMER: Futures, stocks and options trading involves substantial risk of loss 
// and is not suitable for every investor. You are responsible for all the risks and 
// financial resources you use and for the chosen trading system.
// Past performance is not indicative for future results. In making an investment decision,
// traders must rely on their own examination of the entity making the trading decisions!
//
// TradeFab's Golden Cross Strategy.
// The strategy goes long when the faster SMA 50 (the simple moving average of the last 50 bars) crosses
// above the SMA 200. Orders are closed when the SMA 50 crosses below SMA 200. The strategy does not short.
//
VERSION = "1.2"
// 1.2 FB 2020-02-09 converted to Pine version 4
// 1.1 FB 2017-01-15 added short trading
// 1.0 FB 2017-01-13 basic version using SMAs
//
strategy(
   title        = "TFs Golden Cross " + VERSION, 
   shorttitle   = "TFs Golden Cross " + VERSION, 
   overlay      = true
   )


///////////////////////////////////////////////////////////
// === INPUTS ===
///////////////////////////////////////////////////////////
inFastSmaPeriod     = input(title="Fast SMA Period", type=input.integer, defval=50, minval=1)
inSlowSmaPeriod     = input(title="Slow SMA Period", type=input.integer, defval=200, minval=1)

// backtest period
testStartYear       = input(title="Backtest Start Year",    type=input.integer, defval=2019, minval=2000)
testStartMonth      = input(title="Backtest Start Month",   type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12)
testStartDay        = input(title="Backtest Start Day",     type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31)
testStopYear        = input(title="Backtest Stop Year",     type=input.integer, defval=2099, minval=2000)
testStopMonth       = input(title="Backtest Stop Month",    type=input.integer, defval=12, minval=1, maxval=12)
testStopDay         = input(title="Backtest Stop Day",      type=input.integer, defval=31, minval=1, maxval=31)


///////////////////////////////////////////////////////////
// === LOGIC ===
///////////////////////////////////////////////////////////
smaFast = sma(close, inFastSmaPeriod)
smaSlow = sma(close, inSlowSmaPeriod)

bullishCross = crossover (smaFast, smaSlow)
bearishCross = crossunder(smaFast, smaSlow)

// detect valid backtest period
isTestPeriod() => true


///////////////////////////////////////////////////////////
// === POSITION EXECUTION ===
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy.entry("long",  strategy.long,  when=bullishCross)
strategy.entry("short", strategy.short, when=bearishCross)


///////////////////////////////////////////////////////////
// === PLOTTING ===
///////////////////////////////////////////////////////////
// background color
nopColor = color.new(color.gray, 50)
bgcolor(not isTestPeriod() ? nopColor : na)

bartrendcolor = 
   close > smaFast and 
   close > smaSlow and 
   change(smaSlow) > 0 
       ? color.green 
       : close < smaFast and 
         close < smaSlow and 
         change(smaSlow) < 0 
             ? color.red 
             : color.blue
barcolor(bartrendcolor)
plot(smaFast, color=change(smaFast) > 0 ? color.green : color.red, linewidth=2)
plot(smaSlow, color=change(smaSlow) > 0 ? color.green : color.red, linewidth=2)

// label
posColor = color.new(color.green, 75)
negColor = color.new(color.red, 75)
dftColor = color.new(color.blue, 75)
posProfit= (strategy.position_size != 0) ? (close * 100 / strategy.position_avg_price - 100) : 0.0
posDir   = (strategy.position_size  > 0) ? "long" : strategy.position_size < 0 ? "short" : "flat"
posCol   = (posProfit > 0) ? posColor : (posProfit < 0) ? negColor : dftColor

var label lb = na
label.delete(lb)
lb := label.new(bar_index, max(high, highest(5)[1]),
   color=posCol,
   text="Pos: "+ posDir +
      "\nPnL: "+tostring(posProfit, "#.##")+"%" +
      "\nClose: "+tostring(close, "#.##"))

Mais.