Estratégia de acompanhamento de tendência otimista da Golden Cross
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é baseada no princípio do cruzamento dourado das médias móveis. Concretamente, ela usa médias móveis simples de dois períodos diferentes, a linha de 50 e a linha de 200 períodos. Quando a linha de 50 períodos de baixo quebra a linha de 200 períodos, gera um sinal de compra; Quando a linha de 50 períodos de cima quebra a linha de 200 períodos, gera um sinal de venda.
Princípio da estratégia
A estratégia é escrita em Pine Script, e a lógica principal é a seguinte:
- Calcule dois SMAs: SMA de 50 e SMA de 200 ciclos
- Julgar o cruzamento do ouro: fazer mais quando o SMA de 50 ciclos é excedido pelo SMA de 200 ciclos
- Juízo de cruzamento de morte: equilíbrio quando o SMA de 50 ciclos atravessa o SMA de 200 ciclos
A importância de usar o indicador SMA aqui é que ele pode efetivamente eliminar o ruído dos dados de mercado e capturar a tendência de longo prazo. Uma linha SMA rápida atravessa uma linha SMA lenta, indicando que o impulso de alta de curto prazo venceu a tendência de baixa de longo prazo, gerando um sinal de compra.
Vantagens estratégicas
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- O princípio é simples, fácil de entender e de implementar.
- PARAMETERS configuração razoável, pode ser personalizado dois períodos SMA, para adaptar-se a diferentes mercados.
- A versão estável da linguagem é escrita em Pine e funciona de forma eficiente.
- A visualização das configurações é informativa e fácil de usar.
Riscos e soluções
A estratégia também apresenta alguns riscos:
Pode ocorrer uma falsa brecha, o que produz um sinal errado para a estratégia. Os dois parâmetros SMA podem ser ajustados de forma apropriada para reduzir a probabilidade de falsa brecha.
Não pode responder a mercados de curto prazo, apenas para investidores de longo prazo. Pode ser apropriadamente reduzido o ciclo de SMA rápido.
A retirada pode ser maior. Pode-se definir um ponto de parada ou ajustar adequadamente a gestão da posição.
Otimização de ideias
A estratégia pode ser aperfeiçoada a partir das seguintes dimensões:
Adicionar filtros de outros indicadores, combinando vários termos de compra/venda, reduzindo a probabilidade de falsos sinais.
Aumentar o mecanismo de stop loss. Forçar o stop loss quando o preço cai abaixo de um determinado nível.
Optimizar o gerenciamento de posições. Por exemplo, aumentar a posição com a tendência, rastrear o stop loss, etc. Controlar a retração e buscar maiores ganhos.
Otimização de parâmetros. Avaliação do impacto de diferentes parâmetros na relação de risco/benefício.
Resumir
Esta estratégia é, em geral, uma estratégia típica de acompanhamento de tendências. Utiliza os benefícios da SMA para capturar facilmente e eficientemente as tendências longas. Pode ser personalizada de acordo com seu próprio estilo e espaço de ajuste de parâmetros.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
//
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// www.tradingview.com/u/TradeFab/
// www.tradefab.com
// ___ __ __ __ __ __
// | |__) /\ | \ |__ |__ /\ |__)
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//
// DISCLAIMER: Futures, stocks and options trading involves substantial risk of loss
// and is not suitable for every investor. You are responsible for all the risks and
// financial resources you use and for the chosen trading system.
// Past performance is not indicative for future results. In making an investment decision,
// traders must rely on their own examination of the entity making the trading decisions!
//
// TradeFab's Golden Cross Strategy.
// The strategy goes long when the faster SMA 50 (the simple moving average of the last 50 bars) crosses
// above the SMA 200. Orders are closed when the SMA 50 crosses below SMA 200. The strategy does not short.
//
VERSION = "1.2"
// 1.2 FB 2020-02-09 converted to Pine version 4
// 1.1 FB 2017-01-15 added short trading
// 1.0 FB 2017-01-13 basic version using SMAs
//
strategy(
title = "TFs Golden Cross " + VERSION,
shorttitle = "TFs Golden Cross " + VERSION,
overlay = true
)
///////////////////////////////////////////////////////////
// === INPUTS ===
///////////////////////////////////////////////////////////
inFastSmaPeriod = input(title="Fast SMA Period", type=input.integer, defval=50, minval=1)
inSlowSmaPeriod = input(title="Slow SMA Period", type=input.integer, defval=200, minval=1)
// backtest period
testStartYear = input(title="Backtest Start Year", type=input.integer, defval=2019, minval=2000)
testStartMonth = input(title="Backtest Start Month", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12)
testStartDay = input(title="Backtest Start Day", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31)
testStopYear = input(title="Backtest Stop Year", type=input.integer, defval=2099, minval=2000)
testStopMonth = input(title="Backtest Stop Month", type=input.integer, defval=12, minval=1, maxval=12)
testStopDay = input(title="Backtest Stop Day", type=input.integer, defval=31, minval=1, maxval=31)
///////////////////////////////////////////////////////////
// === LOGIC ===
///////////////////////////////////////////////////////////
smaFast = sma(close, inFastSmaPeriod)
smaSlow = sma(close, inSlowSmaPeriod)
bullishCross = crossover (smaFast, smaSlow)
bearishCross = crossunder(smaFast, smaSlow)
// detect valid backtest period
isTestPeriod() => true
///////////////////////////////////////////////////////////
// === POSITION EXECUTION ===
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy.entry("long", strategy.long, when=bullishCross)
strategy.entry("short", strategy.short, when=bearishCross)
///////////////////////////////////////////////////////////
// === PLOTTING ===
///////////////////////////////////////////////////////////
// background color
nopColor = color.new(color.gray, 50)
bgcolor(not isTestPeriod() ? nopColor : na)
bartrendcolor =
close > smaFast and
close > smaSlow and
change(smaSlow) > 0
? color.green
: close < smaFast and
close < smaSlow and
change(smaSlow) < 0
? color.red
: color.blue
barcolor(bartrendcolor)
plot(smaFast, color=change(smaFast) > 0 ? color.green : color.red, linewidth=2)
plot(smaSlow, color=change(smaSlow) > 0 ? color.green : color.red, linewidth=2)
// label
posColor = color.new(color.green, 75)
negColor = color.new(color.red, 75)
dftColor = color.new(color.blue, 75)
posProfit= (strategy.position_size != 0) ? (close * 100 / strategy.position_avg_price - 100) : 0.0
posDir = (strategy.position_size > 0) ? "long" : strategy.position_size < 0 ? "short" : "flat"
posCol = (posProfit > 0) ? posColor : (posProfit < 0) ? negColor : dftColor
var label lb = na
label.delete(lb)
lb := label.new(bar_index, max(high, highest(5)[1]),
color=posCol,
text="Pos: "+ posDir +
"\nPnL: "+tostring(posProfit, "#.##")+"%" +
"\nClose: "+tostring(close, "#.##"))