Estratégia de reversão dupla alta-baixa
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de dupla inversão de alta-baixa é uma estratégia de quantificação que combina dois sinais duplos. Combina uma estratégia intradiária baseada em inversão e uma estratégia de determinação de tendências que utiliza o valor do diferencial entre o preço máximo de ontem e a média móvel. A estratégia visa obter um sinal de compra e venda mais estável, evitando ainda mais a emissão de sinais errados.
Princípio da estratégia
Em primeiro lugar, a parte da estratégia de reversão. Esta estratégia determina a formação de sinais quando o preço de fechamento de dois dias consecutivos se reverte, e, ao mesmo tempo, combina com indicadores aleatórios para determinar o estado de sobrevenda e sobrevenda. Concretamente, o preço de fechamento de dois dias consecutivos muda de alta para baixa, e o indicador aleatório rápido é maior do que o indicador aleatório lento como sinal de venda; O fechamento de dois dias consecutivos muda de baixa para alta, e o indicador aleatório rápido é menor do que o indicador aleatório lento como sinal de compra.
Em seguida, a parte de estratégia alta-baixa. Esta estratégia usa a diferença entre o valor do preço máximo de ontem e um indicador de média móvel de 13 de comprimento. Gera um sinal de compra quando o preço máximo está acima da média móvel; Gera um sinal de venda quando o preço máximo está abaixo da média móvel.
Finalmente, a estratégia integra os dois sinais. Uma operação de compra é realizada quando dois sinais aparecem simultaneamente com um sinal de compra; uma operação de venda é realizada quando dois sinais aparecem simultaneamente com um sinal de venda.
Análise de vantagens
A estratégia, combinada com o indicador de duplo sinal, pode efetivamente reduzir os sinais errados e o número de transações desnecessárias. A parte de reversão pode determinar o fenômeno de sobrecompra e evitar a perseguição de alta e baixa. A parte alta-baixa pode determinar a tendência dos preços e evitar falsas rupturas.
Além disso, a parte invertida e a parte alta e baixa usam diferentes tipos de indicadores e critérios de julgamento, que podem ter o efeito de se verificar mutuamente, reduzindo ainda mais os sinais errôneos. Quando o mercado apresenta situações especiais, o indicador único é propenso a emitir sinais errôneos, enquanto a combinação de julgamentos pode compensar alguns erros. Esta estratégia de julgamento integrado de vários indicadores pode obter sinais de negociação mais confiáveis e estáveis.
Análise de Riscos
O maior risco dessa estratégia é que, em mercados de forte tendência, sinais unilaterais que continuam sendo razoáveis podem ser ignorados. Quando a tendência é muito óbvia, o julgamento do sinal da parte de reversão pode ser errado, o que pode levar a que os sinais unilaterais de alta e baixa parte não sejam convertidos em negociações. Isso é especialmente evidente em mercados de tendência.
Além disso, a configuração incorreta dos parâmetros também pode afetar a estratégia. A configuração dos parâmetros na parte invertida requer o sistema de mediana periódica de consideração e a configuração do ciclo de média móvel na parte alta e baixa precisa de coordenação. Se ambos os períodos não forem adequados, ocorrerão falsos sinais inusitados ou situações sem sinal direto.
Direção de otimização
Em primeiro lugar, pode-se testar a modificação dos parâmetros de comprimento das médias móveis de alta e baixa parte para que sejam mais harmonizadas com os indicadores de ciclo de reversão. Agora, o julgamento de alta e baixa parte usando indicadores de 13 ciclos pode ser muito sensível e pode-se tentar obter um julgamento mais estável com ciclos mais longos.
Em segundo lugar, a parte de reversão também pode ser testada para determinar a mudança na forma de usar a entidade de linha K, que agora é facilmente afetada apenas pelo preço de fechamento. Considerando que a reversão da maior linha K da entidade pode ter um efeito de sinal mais forte.
Finalmente, pode-se tentar considerar a negociação somente quando surgir um sinal de reversão no disco, pois o atual método de posse intradiária é mais arriscado. Em vez de tomar uma negociação de reversão temporária, pode-se evitar parte do risco de posse.
Resumir
A estratégia de dupla inversão de alta e baixa combina vários sinais de indicadores, sendo duplamente verificada antes de emitir um sinal de compra e venda. Este mecanismo de filtragem de sinal rigoroso pode reduzir efetivamente o impacto de sinais inativos e sinais errados na negociação real. A estratégia controla com sucesso a frequência de negociações inativas, tornando cada negociação mais confiável e evitando negociações cegas em ondas.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 23/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
HEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close // You can use any series
xEMA = ema(xPrice, Length)
nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
pos:= iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & High - EMA Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_HEMA = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHEMA = HEMA(Length_HEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHEMA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posHEMA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )