Compre no fechamento e obtenha lucro na abertura do dia seguinte
ChaoZhang
Visão geral
A principal ideia da estratégia é comprar antes do fechamento do dia, depois de abrir o dia seguinte, julgar se o preço é maior do que o preço de compra, se for maior, cessar a venda, se não for maior, continuar a manter até o stop loss ou cessar.
Princípio da estratégia
A estratégia, em primeiro lugar, estabelece uma média móvel simples de 200 dias como um indicador de julgamento do estado do mercado, permitindo a negociação somente quando o preço for superior à linha de 200 dias. Além disso, estabelece um tempo de compra diária de meia hora antes do fechamento e um tempo de venda de meia hora após a abertura do dia seguinte.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
Utilizando o efeito de fechamento, o fechamento é mais volátil, é mais propenso a formar uma maior brecha, e o preço de abertura do dia seguinte pode ter uma queda mais significativa.
Com um período de detenção mais curto, pode-se parar rapidamente o bloqueio e reduzir o risco.
A lógica é mais simples, mais fácil de entender e de implementar.
Pode-se configurar com flexibilidade as linhas de stop loss e os indicadores de avaliação do estado do mercado para controlar o risco.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
A compra pode ser feita no final do prazo, aumentando o risco de perdas.
A posse é curta e pode levar à prisão. Se não houver uma paralisação no dia seguinte, pode ser presa.
Dependendo da ocorrência de uma maior brecha, se não houver uma brecha, pode haver perdas ou retenção.
Se você escolher o alvo errado, por exemplo, a diagonal do índice de ações, você pode perder várias vezes.
Resolução:
Os indicadores técnicos podem ser usados para avaliar se o fechamento ocorreu em níveis relativamente baixos.
A detenção pode ser prolongada, por exemplo, de 2 a 3 dias.
A opção “Breakthrough Time” é válida para comprar.
Faça uma boa seleção de indicadores, escolha os indicadores com tendência de alta.
Direção de otimização
A estratégia também pode ser melhorada nos seguintes aspectos:
Adicionar mais critérios técnicos aos termos de compra, garantindo maior certeza no momento do fechamento.
Teste diferentes ciclos de retenção para encontrar o melhor tempo de parada.
Otimizar a linha de parada para encontrar o melhor ponto de parada.
Testar quais indicadores e condições de mercado são mais eficientes, usando indicadores e gerenciamento de posições dinâmicos.
Resumir
Esta estratégia é clara em sua concepção geral, e utiliza a lacuna criada pelo efeito de encerramento para realizar operações de parada e perda em ritmo acelerado. Tem vantagens como a simplicidade de operação e a facilidade de realização. Mas também existe um risco maior de cobertura, a escolha de ações e a perda de parada são fundamentais.
/*backtest
start: 2022-12-27 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// © HermanBrummer
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
strategy("M8 BUY @ END OF DAY", "", 1)
/// BUYS AT THE END OF THE DAY
/// SELLS THE NEXT MORNING IF PRICE IS HIGHER THEN THE ENTRY PRICE
/// IF PRICE IS NOT HIGHER THEN IT WILL KEEP THE POSITION AND WAIT FOR EITHER A STOP OUT OR FOR PRICE TO BE HIGHER THAN THE ENTRY
/// USES A 5% STOP LOSS ON THE REDLINE -- SETTABLE IN SETTINGS
/// USES A 200 DAY MARKET FILTER -- SETTABLE IN SETTINGS -- IMPORTS DATA FROM HIGHER TIMEFRAME, BUT USES CLOSE[2] << SO THIS IS FIXED, NON-REPAITING DATA
MarketFilterLen = input(200)
StopLossPerc = input(.95, step=0.01)
buyTime = time(timeframe.period, "1429-1500")
sellTime = time(timeframe.period, "0925-0935")
F1 = close > sma(security(syminfo.tickerid, "D", close[2]), MarketFilterLen) // HIGH OF OLD DATA -- SO NO REPAINTING
enter = buyTime and F1
exit = sellTime
StopLossLine = strategy.position_avg_price * StopLossPerc
plot(StopLossLine, "StopLossLine", color.new(#FF0000, 50))
strategy.entry("L", true, when=enter)
strategy.exit("StopLoss", stop=StopLossLine )
if close > strategy.position_avg_price
strategy.close("L", when=exit)
barcolor(strategy.opentrades != 0 ? color.new(color.yellow, 0) : na )