Estratégia de cruzamento de médias móveis exponenciais duplas e triplas

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-03 16:47:08
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I. Visão geral da estratégia

Esta estratégia é chamada de Dual e Triple Exponential Moving Average Crossover Strategy. Ela combina os sinais de crossover da Dual Exponential Moving Average (DEMA) e Triple Exponential Moving Average (TEMA) para determinar entradas e saídas.

II. Lógica estratégica

Esta estratégia utiliza principalmente o cruzamento da média móvel exponencial dupla (DEMA) e da média móvel exponencial tripla (TEMA) para gerar sinais de negociação.

A fórmula para a DEMA é:

DEMA = 2*EMA1 - EMA2

Onde a EMA1 e a EMA2 são médias móveis exponenciais com período N. A DEMA combina a suavidade da EMA e a capacidade de resposta.

A fórmula para TEMA é:

TEMA = 3*(EMA1 - EMA2) + EMA3

onde EMA1, EMA2 e EMA3 são médias móveis exponenciais com período N. TEMA filtra breakouts falsos por triplo suavização.

Quando o DEMA cruza acima do TEMA, um sinal de compra é gerado. Quando o DEMA cruza abaixo do TEMA, um sinal de venda é gerado. De acordo com o princípio de cruzamento, ele pode capturar a conversão do ciclo em tempo hábil.

III. Vantagens

Tanto a DEMA quanto a TEMA otimizam a EMA, melhorando a precisão das negociações.
A DEMA suaviza a mudança de preço, a TEMA filtra as falsificações, formando sinergia e melhorando a taxa de vitória.
Combinando DEMA rápido e TEMA lento, os sinais cruzados são mais confiáveis.
Captura da conversão do ciclo em tempo útil com base no princípio do cruzamento.

IV. Riscos e soluções

O cruzamento freqüente sob volatilidade causa sinais falsos.
A configuração inadequada dos parâmetros afeta a qualidade do sinal.
Falta de validação fundamental Outros indicadores ou modelos podem ajudar.

V. Optimização

Teste e otimize os parâmetros do DEMA e do TEMA para encontrar a melhor combinação.
Adicionar outros indicadores técnicos para filtragem, por exemplo, KDJ para tendência.
Adicione a previsão de aprendizagem de máquina para validar sinais e reduzir sinais falsos.
Verifique o volume de negociação ou o sentimento para julgar o cruzamento verdadeiro ou falso.

VI. Resumo

Esta estratégia gera sinais de negociação do cruzamento DEMA e TEMA, combinando a capacidade de resposta de DEMA e a capacidade de filtragem de TEMA para melhorar a precisão.

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DEMA-TEMA Cross Strategy", shorttitle="DEMA-TEMA Cross", overlay=true)

// Input options for Double EMA (DEMA)
dema_length = input.int(10, title="DEMA Length", minval=1)
dema_src = input(close, title="DEMA Source")

// Calculate Double EMA (DEMA)
dema_e1 = ta.ema(dema_src, dema_length)
dema_e2 = ta.ema(dema_e1, dema_length)
dema = 2 * dema_e1 - dema_e2

// Input options for Triple EMA (TEMA)
tema_length = input.int(8, title="TEMA Length", minval=1)
tema_src = input(close, title="TEMA Source")

// Calculate Triple EMA (TEMA)
tema_ema1 = ta.ema(tema_src, tema_length)
tema_ema2 = ta.ema(tema_ema1, tema_length)
tema_ema3 = ta.ema(tema_ema2, tema_length)
tema = 3 * (tema_ema1 - tema_ema2) + tema_ema3

// Crossover signals for long (small green arrow below candle)
crossover_long = ta.crossover(dema, tema)

// Crossunder signals for short (small red arrow above candle)
crossunder_short = ta.crossunder(dema, tema)

plotshape(crossunder_short ? 1 : na, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
plotshape(crossover_long ? -1 : na, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)

plot(dema, "DEMA", color=color.green)
plot(tema, "TEMA", color=color.blue)

if (crossover_long)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (crossunder_short)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

Mais.