Estratégia de avanço da banda larga
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de breakout de banda larga é uma estratégia de acompanhamento de tendências. Ela usa a amplitude da taxa de flutuação para determinar o momento de entrada e saída.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se no indicador da faixa de Bryn. A faixa de Bryn contém três linhas:
- Média - Média Móvel Simples de n Dias
- Trilha de cima - linha média + k * n dias de diferença padrão
- Baixa trajectória - linha média - k * n dias de diferença padrão
O valor de k aqui geralmente é de 1,5 ou 2 . Quando o preço entra na zona de força, faz mais; quando o preço entra na zona de fraqueza, faz menos.
A estratégia usa a linha média de 20 dias e 1,5 vezes a diferença padrão para construir a faixa de Brin. Quando o preço se torna mais forte, o exited tem duas opções:
- Uso de travões
- Usando a linha de centro para parar o prejuízo
Se for uma ação de alta volatilidade, é melhor usar o efeito de parada de perdas do caminho inferior.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- A capacidade de monitorar as tendências de preços e capturar sinais de ruptura em tempo hábil
- Utilizando uma gama de flutuações para determinar o ponto de entrada, pode filtrar o ruído de forma eficaz
- Prebuiltr dois tipos de stop loss, que podem ser escolhidos de acordo com as características da ação
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
- Os sinais de ruptura podem ser falsos e não acompanhar a tendência de forma eficaz.
- A configuração inadequada do ponto de parada pode causar perda excessiva
- Não conseguimos fazer uma boa liquidação do mercado
Os riscos podem ser reduzidos por meio de parâmetros de otimização, em combinação com outros indicadores.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
- Optimizar os parâmetros da faixa de Bryn para encontrar a melhor combinação de parâmetros
- Indicadores como volume de transações para verificar a confiabilidade de sinais de ruptura
- A utilização de outros indicadores para criar mecanismos de filtragem para evitar falsas brechas
- Ajuste dinâmico da posição de parada para reduzir o risco de parada
Resumir
A estratégia de ruptura de banda larga é uma estratégia de seguimento de tendências mais clássica. Ela pode ser melhorada com otimização de parâmetros e otimização de regras para se adaptar melhor a diferentes ambientes de mercado. A estratégia é fácil de entender e implementar e é uma ótima opção de estratégia de entrada para negociações quantitativas.
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if(exit==1)
if (crossunder(source, lower))
strategy.close("Long")
if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
if (crossunder(source, basis))
strategy.close("Long")
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)