Estratégia de negociação quantitativa baseada no indicador Bear Power

Visão geral

A estratégia de força de urso é uma estratégia de negociação quantitativa baseada no indicador de força de urso. A estratégia julga o estado atual do mercado de hipoteca por meio do cálculo do preço de fechamento diário em relação à força do preço de abertura, para gerar um sinal de negociação.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia de força de urso é o indicador de força de urso (Bear Power Indicator). O indicador baseia-se no diferencial entre o preço de fechamento e o preço de abertura para calcular a força do mercado. A fórmula de cálculo específica é a seguinte:

Se o preço de fechamento < preço de abertura: Se o preço de fechamento do dia anterior for > o preço de abertura do dia anterior: Força do urso = max (preço de fechamento - preço de abertura, preço mais alto - preço mais baixo) Caso contrário: A força do urso = preço mais alto - preço mais baixo Se o preço de fechamento for >= o preço de abertura: Se o preço de fechamento do dia anterior for > o preço de abertura do dia anterior: Força do urso = max (preço de fechamento do dia anterior - preço mínimo, preço máximo - preço de fechamento) Caso contrário: Força do urso = max (preço de abertura - preço mínimo, preço máximo - preço de fechamento)

O conceito básico da fórmula é que, se o preço de fechamento do dia < preço de abertura, indica que o mercado no dia apresentou uma força descendente, que é o desempenho de um mercado de baixa; se o preço de fechamento > = preço de abertura, indica que o mercado no dia apresentou uma força ascendente ou liquidação, pertence ao mercado de múltiplos. A fórmula inclui dados do dia anterior, para garantir a continuidade da força.

Depois de calcular o indicador de força de baixa, a estratégia define uma linha de venda e uma linha de compra. Quando a força do urso passa a linha de venda, faça o zero; quando a força do urso passa a linha de compra, faça mais.

Análise de vantagens

A estratégia de força do urso tem as seguintes vantagens:

1. A fonte de sinais estratégicos é única e tem uma certa presciência. O indicador de força de urso é raramente usado na análise técnica tradicional e oferece uma nova perspectiva para julgar a estrutura do mercado.

2. A estratégia de retração é controlada e possui uma certa função de gerenciamento de risco. Em comparação com a estratégia de acompanhar o mercado de forma drástica, a estratégia de força de urso emite instruções de negociação somente quando o mercado apresenta sinais claros de overhead e headless, o que pode evitar perdas desnecessárias.

3. A implementação não é muito difícil e é fácil de aplicar. A estratégia só precisa do preço de fechamento e do preço de abertura, e a lógica do código não é complexa.

4. Pode ser otimizado de acordo com a necessidade de flexibilidade. Pode ajustar a posição da linha de compra e venda de acordo com diferentes mercados, configurar a lógica de negociação inversa para otimizar a estratégia.

Análise de Riscos

A estratégia de força do urso também apresenta alguns riscos:

1. O mercado pode estar em uma situação de agitação prolongada, quando a estratégia não consegue capturar efetivamente o grande lucro gerado pela tendência. Nesse caso, o lucro da estratégia pode ser principalmente proveniente do diferencial de compra e venda.

2. O indicador de força do urso não é um indicador de julgamento 100% confiável, e os sinais de compra e venda podem falhar. Isso precisa ser verificado em combinação com outros indicadores.

3. Estratégias que geram sinais com base em apenas um ou dois indicadores são suscetíveis a otimização excessiva. Em negociações reais, uma única estratégia é suscetível a falhas e requer a combinação de várias estratégias para a configuração de ativos e gerenciamento de risco.

4. A estratégia não leva em consideração o impacto dos custos de transação e do ponto de deslizamento. O impacto de ambos na negociação real não pode ser ignorado e a simulação desses dois fatores precisa ser introduzida na implementação da estratégia.

Direção de otimização

A estratégia de força do urso pode ser otimizada em várias direções:

1. Aumentar a lógica de stop loss. Quando a tendência do mercado não está de acordo com os sinais da estratégia, o stop loss atempado pode reduzir os prejuízos.

2. Adicionar a verificação de outros indicadores, como a combinação de indicadores como a linha média e a oscilação para verificar o sinal do indicador de força do urso, para evitar a invalidação.

3. Introdução de modelos de aprendizagem de máquina. Usar redes neurais, SVM e outros para treinar os indicadores de força do urso, para criar modelos de julgamento multi-espaço mais confiáveis.

4. Optimizar a posição das linhas de compra e venda. Pode-se encontrar a melhor combinação de parâmetros por meio de feedback. Também pode-se configurar linhas de compra e venda adaptáveis, ajustando-se dinamicamente de acordo com o perfil do mercado.

5. Aumentar o mecanismo de acompanhamento de tendências. Depois de identificar o mercado de tendências, mudar para a estratégia de acompanhamento de tendências para obter maiores lucros.

Resumir

A estratégia de força de urso baseia-se em um indicador de força de urso exclusivo para avaliar a estrutura do mercado e obter ganhos com a perda de mercado em um mercado de urso. A estratégia pode ser retirada de forma controlada, não é difícil de implementar e é adequada para negociações de curto prazo. Também podemos otimizar a estratégia em várias dimensões, como a introdução de stop loss, adicionar verificação de sinal e aprendizado de máquina, para torná-la uma estratégia de quantificação estável e confiável.