Estratégia de acompanhamento de tendência de momentum
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de acompanhamento de tendências de momento é uma estratégia que utiliza o índice de força relativa (RSI), o indicador aleatório (estocástico) e o indicador de dinâmica (momentum) para identificar tendências. Ela integra vários sinais de indicadores, tem um bom efeito de retrocesso e é adequada para manter posições de linha média e longa.
Princípio da estratégia
A estratégia começa por calcular os indicadores RSI, Stochastic e Momentum com 9 ciclos de duração, respectivamente. Em seguida, os valores de Stochastic e RSI são multiplicados e divididos por Momentum, obtendo um indicador composto, o KNRP. O indicador pode refletir informações de vários indicadores secundários ao mesmo tempo.
Em seguida, uma média móvel de 2 vezes a duração do KNRP gera um sinal de transação quando ele é atravessado. Ou seja, quando a média é maior do que o período anterior e menor do que o período anterior. O sinal reflete a tendência de curto prazo do indicador KNRP.
Análise de vantagens
A maior vantagem dessa estratégia é que o indicador é projetado de forma razoável, efetivamente combina informações de vários indicadores técnicos, permitindo determinar com precisão o rumo da tendência. Comparado a um único indicador, reduz a probabilidade de sinais errados e aumenta a confiabilidade do sinal.
Além disso, a estratégia baseia-se principalmente na média móvel do KNRP para avaliar a tendência, evitando o risco de caça de alta e baixa, de acordo com a filosofia de negociação de tendência. Além disso, a configuração dos parâmetros é flexível e o usuário pode ajustar de acordo com seu próprio estilo.
Análise de Riscos
O principal risco da estratégia reside na combinação de vários indicadores. Se a combinação for inadequada, pode haver conflitos entre os diferentes indicadores. Isso aumenta os sinais errados e afeta o desempenho da estratégia. Além disso, a configuração inadequada dos parâmetros também pode ter uma grande influência nos resultados.
Para reduzir o risco, recomenda-se otimizar os parâmetros, testar o impacto de diferentes comprimentos e combinações de parâmetros nos indicadores estratégicos e nos resultados de feedback em geral. Além disso, é necessário prestar atenção ao impacto da estabilidade dos parâmetros no longo prazo.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
Testar uma combinação de mais tipos de indicadores técnicos para encontrar maneiras mais eficazes de avaliar tendências
Optimizar os parâmetros do indicador para encontrar valores mais adequados para o atual cenário de mercado
Adição de lógica de stop loss para bloquear lucros e reduzir perdas
Teste em períodos de tempo mais longos, como a linha do sol ou a linha do círculo, para avaliar a eficácia como estratégia de linha média e longa
Adição de módulo de gerenciamento de posições para ajustar as posições de acordo com a situação do mercado
Resumir
A estratégia de acompanhamento de tendências dinâmicas é uma estratégia de tendências mais estável e confiável no geral. Ela resolve o problema de que um único indicador pode ser afetado por falsos sinais e julga as tendências com mais eficácia por meio de uma ponderação de vários indicadores.
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 27/07/2021
// To calculate the coordinates in which the kink of the line will cross,
//the standard Forex instruments are used - Relative Strenght Index, Stochastic and Momentum.
//It is very easy to optimize them for the existing trading strategy: they all have very
//flexible and easily customizable parameters. Signals to enter the market can be 2 situations:
// Change of color of the indicator line from red to blue. At the same time, it is worth entering into the purchase;
// Change of color of the indicator line from blue to red. In this case, it is worth entering for sale.
//The signals are extremely clear and can be used in practice even by beginners. The indicator
//itself shows when to make deals: the user only has to accompany them and set the values
//of Take Profit and Stop Loss. As a rule, the signal to complete trading is the approach of
//the indicator level to the levels of the maximum or minimum of the previous time period.
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strategy(title="Kwan NRP Backtest", shorttitle="KNRP")
xPrice = open
Length_Momentum = input(9, minval=1)
Length_RSI = input(9, minval=1)
Length_Stoch = input(9, minval = 1)
Length_NRP = input(2, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
var xKNRP = array.new_float(1,na)
xMom = close / close[Length_Momentum] * 100
xRSI = rsi(xPrice, Length_RSI)
xStoch = stoch(xPrice, high, low, 9)
if xMom != 0
val=xStoch*xRSI/xMom
array.push(xKNRP,val)
nz(na)
avr = 0.0
if array.size(xKNRP) > Length_NRP
for i = array.size(xKNRP)-Length_NRP to array.size(xKNRP)-1
avr+= array.get(xKNRP, i)
nz(na)
avr := avr / Length_NRP
clr = avr > avr[1] ? color.blue : color.red
pos = iff(avr > avr[1] , 1,
iff(avr < avr[1], -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
plot(avr, color=clr, title="RMI")