Estratégia de acompanhamento de tendências com base em ATR e índice de volatilidade

Visão geral

A estratégia usa a amplitude real média (ATR) e o índice de volatilidade (CHOP) como principais indicadores técnicos para identificar e acompanhar a tendência. Quando o índice entra em declínio, a combinação da direção da tendência serve como sinal de entrada; quando o índice entra novamente na área de banda, tome uma posição de parada ou parada de saída.

Princípio da estratégia

1. Utilize o ATR para calcular o tamanho do casco, construir o canal de Ripple e determinar a direção da tendência de preços.
2. Aplicar o indicador CHOP para determinar se o mercado é adequado para a negociação, que combina o preço máximo, o preço mínimo e o ATR, indicando que o mercado está flutuando devagar quando está na faixa de 38.2-61.8; caso contrário, indica que o mercado está flutuando muito e não é adequado para a negociação.
3. Quando o indicador CHOP quebra a trajectória superior de 61.8 para baixo, o preço entra em uma tendência de queda, e se o EMA rápido de curto prazo também mostra a liderança do preço, o preço faz um curto; ao contrário, quando o CHOP quebra a trajectória inferior de 38.2 para cima e o preço do EMA curto prazo sobe, faz mais.
4. Usar uma estratégia de stop loss para parar ou parar quando o preço reentrar na zona de 38.2-61.8 da CHOP.

Análise de vantagens estratégicas

A estratégia, combinada com o discernimento de tendências e o controle da volatilidade, permite capturar tendências de preços e controlar o risco, uma estratégia de acompanhamento de tendências relativamente estável.

1. A aplicação do canal Ripple construído pelo ATR permite um acompanhamento eficaz da tendência dos preços.
2. O indicador CHOP é usado para avaliar a volatilidade do mercado e evitar erros de negociação em situações de alta volatilidade.
3. Combinado com uma rápida EMA para determinar a direção de uma tendência de curto prazo, evita-se uma operação inversa.
4. A estratégia de stop loss controla a perda individual.

Análise de Riscos

Os principais riscos da estratégia são:

1. Em situações de choque, o canal ATR e o indicador CHOP podem gerar sinais errados. Os parâmetros podem ser adequadamente ajustados para eliminar os sinais errados.
2. Um único conjunto de indicadores técnicos não pode evitar completamente os prejuízos e requer intervenção humana para determinar as grandes tendências.
3. A posição de stop loss é muito relaxada e a perda individual pode ser excessiva. A amplitude de stop loss deve ser apropriadamente reduzida.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. A adição de outros indicadores auxiliares para determinar o sinal, como a forma da linha K, o volume de transação, etc., aumenta a precisão do sinal.
2. Optimizar os parâmetros do ATR e do CHOP para melhor capturar as flutuações de preços.
3. Configure a posição de parada de perda dinâmica para que o espaço de parada seja maior e a perda seja mais rápida.
4. Depois de julgar a tendência em grande escala, a largura de suspensão de perda apropriada para obter mais lucro na tendência.

Resumir

A estratégia integra indicadores técnicos comuns, é simples e prática. Com a otimização do ajuste de parâmetros, pode-se obter bons efeitos de acompanhamento. Mas ainda é necessário avaliar as grandes tendências manualmente e não pode ser totalmente automatizada. Pode ser usada como uma ferramenta de decisão auxiliar e também pode ser usada como referência para outras estratégias.