Estratégia de rompimento do indicador de momentum HMA
ChaoZhang
Segundo, um resumo da estratégia
Esta estratégia usa o indicador HMA (Hull Moving Average) e a análise técnica da linha K para determinar a dinâmica dos preços e realizar operações de ruptura.
Três, estratégia.
- Princípios do indicador HMA
O HMA foi criado por Alan Hull em 2005 com o objetivo de criar uma média móvel sensível e suave.
(1) Calcule a média de DMA de duplo suavização de meio ciclo
(2) Calcular a média SMA do ciclo completo
(3) Calcular o diferencial DIFF entre DMA e SMA
(4) Calcule a média do período SQRT do DIFF, obtendo HMA
- Estratégia de negociação
A estratégia utiliza a ruptura ascendente e a ruptura descendente do indicador HMA como sinais, combinando a ruptura com a parte da linha K da entidade, gerando sinais de compra e venda. Ao mesmo tempo, configura o princípio de stop loss e stop-loss, monitorando em tempo real as perdas e perdas e proteção de lucros.
Quatro, vantagens estratégicas
A característica de “convergência” do indicador HMA o torna extremamente sensível às mudanças de preço, mantendo a suavidade da média e evitando falsos sinais.
O mecanismo de dupla penetração aumenta a confiabilidade do sinal e evita que ele seja bloqueado.
O Stop Loss Stop Loss e a Proteção de Lucro permitem um controlo óptimo dos riscos e dos lucros.
A transação é totalmente automática, simplificando as operações.
Cinco, riscos estratégicos.
A probabilidade de um stop loss ser atingido é maior quando o mercado está em alta.
A frequência de transações é maior e os custos com as comissões aumentam.
Se os parâmetros não forem ajustados corretamente, pode haver uma grande quantidade de falsos sinais.
O que fazer?
Optimizar as condições de parada de danos, configurando uma retirada razoável.
Ajustar a frequência das transações para reduzir o impacto das taxas.
Otimização de testes para ciclos de HMA e condições de ruptura para determinar os melhores parâmetros.
Seis, estratégias para otimizar
Combine os indicadores de tendência com os indicadores de tendência para evitar a negociação de contrapartida.
Aumentar o julgamento automático da troca de fontes de dados, adaptando-se a mais ambientes de mercado.
Adição de algoritmos de aprendizagem de máquina para otimização automática de parâmetros.
Adição de implementação em servidores, com verificação em disco de 24 horas.
VII. Conclusão
A estratégia de ruptura do indicador de energia dinâmica da HMA utiliza as vantagens únicas da média móvel de Hull para capturar com precisão a dinâmica do mercado. O mecanismo de filtragem de dupla ruptura aumenta a qualidade do sinal e o stop loss dinâmico garante a eficácia. A estratégia é simples de usar e o efeito é óbvio.
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//SeaSide420
strategy("Hull Moving Average and Daily Candle Crossover", shorttitle="Hull&D", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
// settings----------------------
q=input(title="HullMA",defval=5)
SL = input(defval=-10000.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=500.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
price=input(ohlc4,title="Price data")
ot=1
p=price[1]
// Daily candle crossover---------
dt = 0.0010
Daily=(p-p[1])/p[1]
//--------------------------------
// Hull MA's----------------------
n2ma=2*wma(p,round(q/2))
nma=wma(p,q)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(q))
n2ma1=2*wma(p[1],round(q/2))
nma1=wma(p[1], q)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(q))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
//---------------------------------
// Plotting------------------------
z1e=n1>n2?green:black
z2e=n1>n2?black:red
z3e=n1>n2?green:red
n1e=plot(n1, title="HMA1", color=z1e, linewidth=2, offset=2)
n2e=plot(n2, title="HMA2", color=z2e, linewidth=2, offset=2)
fill(n1e, n2e, color=z3e, transp=80)
// Order controls-------------------
closelong = n1<n2 and n1[1]<n2[1] and n1[2]<n2[2] or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and n1[1]>n2[1] and n1[2]>n2[2] or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and n1[1]>n2[1] and n1[2]>n2[2] and strategy.opentrades<ot and Daily>dt and close>n1
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and n1[1]<n2[1] and n1[2]<n2[2] and strategy.opentrades<ot and Daily<dt and close<n1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)