Estratégia de negociação quantitativa baseada em Bandas de Bollinger e VWAP
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia combina dois indicadores, a faixa de Brin ((BB) e o valor médio típico do preço (VWAP) para tomar decisões de compra e venda. Pode detectar anomalias de preços de curto prazo e, em seguida, negociar, adequado para negociações de curto prazo.
Princípio da estratégia
A estratégia consiste em comprar e vender de acordo com as seguintes regras:
A linha EMA rápida é maior do que a linha EMA lenta como um pré-requisito para julgar a tendência
Quando o preço de fechamento é superior ao VWAP, julgue que o preço subiu e compre
Se uma das 10 linhas K anteriores tiver um preço de fechamento abaixo do preço de fechamento de Brin, será considerada uma compra anormal.
Quando o preço de fechamento é superior ao Brin, o preço é invertido e vendido
Concretamente, a estratégia julga primeiro a EMA de 50 dias acima da EMA de 200 dias, usando a EMA lenta para julgar a tendência geral. Em seguida, em combinação com o VWAP, julga se o preço está em uma tendência ascendente no curto prazo.
A regra de saída é mais simples: quando o preço é mais alto do que o Brin, o preço é considerado como tendo ocorrido uma reversão e é retirado.
Análise de vantagens
A estratégia combina várias anomalias de preços de determinação de indicadores para aumentar a eficácia do sinal de entrada. Usar a EMA para determinar a tendência maior evita a operação de contra-balanço. Combinado com o VWAP, pode capturar oportunidades de alta de preços de curto prazo.
Análise de Riscos
- EMA julga que grande tendência não pode levar a operação de grande mercado contracorrente
- O indicador VWAP é melhor usado para efeitos de dados horários ou diários, com desconto se usado para efeitos de dados de linha diária
- Parâmetros de banda Brin mal definidos, restrição de trilhos para cima e para baixo muito larga ou muito estreita pode causar falha de sinal
Para esses riscos, pode-se ajustar adequadamente o parâmetro do ciclo EMA ou tentar outros indicadores de grande tendência. O parâmetro VWAP pode ser aplicado a dados intradiários ou ajustado para outros indicadores de linha curta. Ajustar o parâmetro da faixa de Bryn para encontrar a melhor amplitude.
Direção de otimização
- Tente usar outros indicadores para avaliar grandes tendências, como o MACD
- Optimizar os parâmetros da banda EMA e Brin para encontrar a melhor configuração
- Aumentar o mecanismo de suspensão de perdas
- Combinação com outros indicadores para filtrar falsos sinais
- Testar diferentes variedades e dados de ciclo
Resumir
A estratégia combina os dois indicadores Brin Belt e VWAP para julgar as anomalias de preços de curto prazo como o momento de entrada. Usar a EMA para julgar a tendência maior para evitar operações adversas.
/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
strategy(title="VWAP and BB strategy [EEMANI]", overlay=true,pyramiding=2, default_qty_value=3, default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
//This strategy combines VWAP and BB indicators
//BUY RULE
//1. EMA50 > EMA 200
//2. if current close > vwap session value
//3. check if price dipped BB lower band for any of last 10 candles
//EXIT RULE
//1. price closes above BB upper band
//STOP LOSS EXIT
//1. As configured --- default is set to 5%
is_price_dipped_bb(pds,source1) =>
t_bbDipped=false
for i=1 to pds
t_bbDipped:= (t_bbDipped or close[i]<source1) ? true : false
if t_bbDipped==true
break
else
continue
t_bbDipped
// variables BEGIN
shortEMA = input(50, title="fast EMA", minval=1)
longEMA = input(200, title="slow EMA", minval=1)
//BB
smaLength = input(20, title="BB SMA Length", minval=1)
bbsrc = input(close, title="BB Source")
//addOnDivergence = input(true,title="Add to existing on Divergence")
//exitOption = input(title="exit on RSI or BB", type=input.string, options=["RSI", "BB"], defval="BB")
//bbSource = input(title="BB source", type=input.string, options=["close", "vwap"], defval="close")
//vwap_res = input(title="VWAP Resolution", type=input.resolution, defval="session")
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)
//variables END
longEMAval= ema(close, longEMA)
shortEMAval= ema(close, shortEMA)
vwapVal=vwap(close)
// Drawings
//plot emas
plot(longEMAval, color = color.orange, linewidth = 1, transp=0)
plot(shortEMAval, color = color.green, linewidth = 1, transp=0)
//bollinger calculation
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(bbsrc, smaLength)
dev = mult * stdev(bbsrc, smaLength)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
//bollinger calculation
//plot bb
//plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upperBand, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lowerBand, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)
plot(vwapVal, color = color.purple, linewidth = 1, transp=0)
// Colour background
barcolor(shortEMAval>longEMAval and close<=lowerBand ? color.yellow: na)
//longCondition= shortEMAval > longEMAval and close>open and close>vwapVal
longCondition= shortEMAval >= longEMAval and close>=vwapVal and close>open // close>vwapVal and
//Entry
strategy.entry(id="VWAP_BB LE", comment="VB LE" , long=true, when= longCondition and is_price_dipped_bb(10,lowerBand) ) //and strategy.position_size<1
//add to the existing position
//strategy.entry(id="VWAP_RSI LE", comment="VR LE Add" , long=true, when= addOnDivergence==true and strategy.position_size>=1 and close<strategy.position_avg_price and (close<lowerBand or low<lowerBand) and rsiVal>rsi_buy_line)
barcolor(strategy.position_size>=1 ? color.blue: na)
strategy.close(id="VWAP_BB LE", comment="TP Exit VB LE", when=crossover(close,upperBand) )
//stoploss
stopLossVal = strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss*0.01) )
strategy.close(id="VB LE", comment="SL Exit", when= close < stopLossVal)