Estratégia de Indicador Bullwinkle Adaptável Long-Short
ChaoZhang
Resumo (Overview)
A estratégia baseia-se no desenvolvimento de indicadores de Buwinko para identificar automaticamente as tendências do mercado e estabelecer posições em aberto. Integra indicadores técnicos, como o indicador de Buwinko, a média móvel e a linha de suporte horizontal, para identificar automaticamente os sinais de ruptura e estabelecer posições.
Princípio de Estratégia
O indicador central da estratégia é o indicador de Bwinko, que determina a tendência do mercado e os importantes níveis de suporte / resistência através do cálculo do diferencial logarítmico dos preços de fechamento de diferentes dias de negociação. Quando o indicador atravessa uma determinada linha horizontal, faz mais e, quando o indicador atravessa, faz menos.
Além disso, a estratégia integra uma faixa de segurança de EMA, composta por várias médias móveis de 21 dias, 55 dias, etc. De acordo com a relação de classificação dessas linhas uniformes, o mercado atual é um mercado múltiplo, um mercado vazio ou um mercado de liquidação, e limita a abertura ou a operação adicional de acordo.
A combinação dos dois pode evitar a construção de posições inadequadas, através da identificação de sinais de negociação através do indicador Buwinko e da determinação da fase do mercado através da média móvel.
Análise de vantagem
A maior vantagem da estratégia é que pode identificar automaticamente a tendência de mercado de alta volatilidade, o indicador de Bowenko é muito sensível ao diferencial de preços de dois períodos de tempo, pode localizar rapidamente a resistência de suporte chave; ao mesmo tempo, a classificação de médias móveis também pode determinar com eficiência a situação atual, seja de alta ou baixa.
Esta combinação de indicadores rápidos e indicadores de tendência permite que a estratégia identifique rapidamente os pontos de compra e venda, evitando compras e vendas inadequadas. Esta é a maior vantagem da estratégia.
Análise de Riscos
O risco desta estratégia vem principalmente de dois aspectos: primeiro, o próprio indicador Buwinco é muito sensível às mudanças de preço e pode gerar muitos sinais de negociação desnecessários; segundo, a média móvel pode se ordenar de forma confusa quando horizontal, o que leva a uma posição confusa.
Para o primeiro risco, pode-se ajustar adequadamente os parâmetros do indicador de Buwinko, aumentando o ciclo de cálculo do indicador e reduzindo as transações desnecessárias; para o segundo risco, pode-se adicionar mais médias móveis, tornando o julgamento da tendência mais preciso.
Direções de otimização
A principal direção de otimização da estratégia é o ajuste de parâmetros e o aumento de condições de filtragem.
Para o indicador de Buwinko, pode-se experimentar diferentes parâmetros de ciclo para encontrar a melhor combinação de parâmetros; para a média móvel, pode-se continuar a adicionar mais medianas, formando um sistema de julgamento de tendências mais completo. Além disso, pode-se adicionar condições de filtragem, como indicadores de taxa de flutuação, indicadores de volume de transação, para reduzir os falsos sinais.
A estabilidade e a rentabilidade da estratégia podem ser melhoradas através de um ajuste integral dos parâmetros e condições.
Resumo
A estratégia de auto-adaptação de Buincourt combina com sucesso indicadores rápidos e indicadores de tendência, permitindo identificar automaticamente os pontos críticos do mercado e estabelecer a posição correta. Sua vantagem é a capacidade de se posicionar rapidamente e evitar a criação de posições inadequadas. O próximo passo pode ser otimizado por parâmetros e condições, aumentando ainda mais a estabilidade da estratégia e o nível de lucro.
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © boftei
//@version=5
strategy("Boftei's Strategy", overlay=false, pyramiding=1, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, margin_long = 100, margin_short = 100, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value = 0, initial_capital = 40, precision = 6)
strat_dir_input = input.string("all", "strategy direction", options=["long", "short", "all"])
strat_dir_value = strat_dir_input == "long" ? strategy.direction.long : strat_dir_input == "short" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all
strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//DATA
testStartYear = input(2005, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(7, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(16, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
//Stop date if you want to use a specific range of dates
testStopYear = input(2030, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
sell = input.float(0.0065, "sell level")
buy = input.float(0, "buy level")
long1 = input.float(-0.493, "long retry - too low")
long2 = input.float(2, "long close up")
long3 = input.float(-1.5, "long close down")
short1 = input.float(1.26, "short retry - too high")
short2 = input.float(-5, "dead - close the short")
///< botvenko script
nn = input(60, "Histogram Period")
float x = 0
float z = 0
float k = 0
y = math.log(close[0]) - math.log(close[nn])
if y>0
x := y
else
k := y
//---------------------------------------------
plot(y > 0 ? x: 0, color = color.green, linewidth = 4)
plot(y <= 0 ? k: 0, color = color.maroon, linewidth = 4)
plot(y, color = color.yellow, linewidth = 1)
co = ta.crossover(y, buy)
cu = ta.crossunder(y, sell)
retry_long = ta.crossunder(y, long1)
deadline_long_up = ta.crossover(y, long2)
deadline_long_down = ta.crossunder(y, long3)
retry_short = ta.crossover(y, short1)
deadline_short = ta.crossunder(y, short2)
hline(buy, title='buy', color=color.green, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(0, title='zero', color=color.white, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=1)
hline(sell, title='sell', color=color.red, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(long1, title='long retry', color=color.blue, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(long2, title='overbought', color=color.teal, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(long3, title='oversold', color=color.maroon, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(short1, title='short retry', color=color.purple, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(short2, title='too low to short - an asset may die', color=color.navy, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
////////////////////////////////////////////////////////////EMAprotectionBLOCK
ema_21 = ta.ema(close, 21)
ema_55 = ta.ema(close, 55)
ema_89 = ta.ema(close, 89)
ema_144 = ta.ema(close, 144)
//ema_233 = ta.ema(close, 233)
// ema_377 = ta.ema(close, 377)
long_st = ema_21>ema_55 and ema_55>ema_89 and ema_89>ema_144 //and ema_144>ema_233 and ema_233>ema_377
short_st = ema_21<ema_55 and ema_55<ema_89 and ema_89<ema_144 //and ema_144<ema_233 and ema_233<ema_377
g_v = long_st == true?3:0
r_v = short_st == true?-2:0
y_v = long_st != true and short_st != true?2:0
plot(math.log(ema_21), color = color.new(#ffaf5e, 50))
plot(math.log(ema_55), color = color.new(#b9ff5e, 50))
plot(math.log(ema_89), color = color.new(#5eff81, 50))
plot(math.log(ema_144), color = color.new(#5effe4, 50))
//plot(math.log(ema_233), color = color.new(#5e9fff, 50))
//plot(math.log(ema_377), color = color.new(#af5eff, 50))
plot(long_st == true?3:0, color = color.new(color.green, 65), linewidth = 5)
plot(short_st == true?-2:0, color = color.new(color.red, 65), linewidth = 5)
plot(long_st != true and short_st != true?2:0, color = color.new(color.yellow, 65), linewidth = 5)
////////////////////////////////////////////////////////////EMAprotectionBLOCK
if (co and testPeriod() and (g_v == 3 or y_v == 2))
strategy.close("OH BRO", comment = "EXIT-SHORT")
strategy.close("OH DUDE", comment = "EXIT-SHORT")
strategy.entry("OH DAMN", strategy.long, comment="ENTER-LONG 'co'")
if (retry_long and testPeriod() and (g_v == 3 or y_v == 2))
strategy.close("OH DAMN", comment = "EXIT-LONG")
strategy.entry("OH BRUH", strategy.long, comment="ENTER-LONG 'retry_long'")
if (cu and testPeriod() and (r_v == -2 or y_v == 2))
strategy.close("OH DAMN", comment = "EXIT-LONG")
strategy.close("OH BRUH", comment = "EXIT-LONG")
strategy.entry("OH BRO", strategy.short, comment="ENTER-SHORT 'cu'")
if (retry_short and testPeriod() and (r_v == -2 or y_v == 2))
strategy.close("OH BRO", comment = "EXIT-SHORT")
strategy.entry("OH DUDE", strategy.short, comment="ENTER-SHORT 'retry_short'")
if (deadline_long_up and testPeriod() or r_v == -2 and testPeriod())
strategy.close("OH DAMN", comment = "EXIT-LONG 'deadline_long_up'")
if (deadline_long_down and testPeriod())
strategy.close("OH DAMN", comment = "EXIT-LONG 'deadline_long_down'")
if (deadline_short and testPeriod() or g_v == 3 and testPeriod())
strategy.close("OH BRO", comment = "EXIT-SHORT 'deadline_short'")
// (you can use strategy.close_all(comment = "close all entries") here)