Estratégia de combinação de DMI e HMA

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-04 17:23:06
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Resumo

Esta estratégia combina o índice de movimento direcional (DMI) e a média móvel do casco (HMA) para identificar a direção do mercado com o DMI e confirmar a força da tendência com o HMA, sem gestão de risco.

Estratégia lógica

Calcular o intervalo verdadeiro, DIPlus, DIMinus e ADX.
Calcular as médias móveis rápidas e lentas do casco (HMA).
Ativar a entrada longa quando o DIPlus atravessar o DIMinus e o HMA rápido atravessar o HMA lento.
Ativar a entrada curta quando o DIMinus cruzar abaixo do DIPlus e o HMA rápido cruzar abaixo do HMA lento.
Colocar ordens longas/cortas nos sinais de entrada.

Análise das vantagens

A dupla confirmação do indicador de tendência DMI e do Hull MA garante a precisão na captura da tendência do mercado e evita problemas.

Análise de riscos

O principal risco provém da falta de stop loss, da incapacidade de controlar as perdas quando ocorrem enormes oscilações de mercado.

As soluções possíveis incluem a adição de stop loss móvel, otimização do mix de parâmetros, etc.

Orientações de otimização

Adicionar a perda de parada de atraso da ATR com base no True Range.
Optimize os períodos de Hull para encontrar a melhor mistura.
Limite dinâmico para sinais longos/cortos.
Adicionar um filtro de momento para garantir a continuidade da tendência.

Resumo

A combinação de DMI e HMA apresenta um desempenho excepcional na identificação de tendências com simplicidade e eficiência.

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Tuned_Official
//@version=4
strategy(title="DMI + HMA - No Risk Management", overlay = false, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.025)

//Inputs
hullLen1 = input(title="Hull 1 length", type=input.integer, defval=29)
hullLen2 = input(title="Hull 2 length", type=input.integer, defval=2)
len = input(title="Length for DI", type=input.integer, defval=76)

//Calculations
TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0

SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/len) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/len) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/len) + DirectionalMovementMinus

//Indicators
fasthull = hma(close, hullLen1)
slowhull = hma(close, hullLen2)
DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIPlus-DIMinus) / (DIPlus+DIMinus)*100
ADX = sma(DX, len)

//Plots
plot(DIPlus, color=color.green, title="DI+")
plot(DIMinus, color=color.red, title="DI-")
plot(ADX, color=color.black, title="ADX")

//conditions
go_long = crossover(DIPlus, DIMinus) and fasthull > slowhull //crossover(fasthull, slowhull) and DIPlus > DIMinus
go_short = crossover(DIMinus, DIPlus) and fasthull < slowhull //crossunder(fasthull, slowhull) and DIMinus > DIPlus

//Entry
if strategy.position_size < 0 or strategy.position_size == 0
    strategy.order("long", strategy.long, when=go_long)

if strategy.position_size > 0 or strategy.position_size == 0
    strategy.order("Short", strategy.short, when=go_short)

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