Estratégia de reversão de absorção de baixa

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-04 17:35:18
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Resumo

Esta é uma estratégia que usa o padrão de engulfing de baixa em velas para determinar os sinais de reversão do mercado para curto.

Estratégia lógica

A lógica central desta estratégia é identificar o padrão de engulfamento de baixa no gráfico de velas. O padrão de engulfamento de baixa refere-se a um velas abaixo que engloba completamente o corpo real do velas acima anterior após uma tendência ascendente. De acordo com a teoria da análise técnica, este padrão geralmente implica que a tendência ascendente atual vai ser revertida em breve.

Por conseguinte, a lógica de negociação específica desta estratégia é a seguinte:

Quando o padrão de engulfamento de baixa é detectado (o candelabro anterior é uma vela para cima com tamanho satisfatório do corpo real, as lacunas do candelabro atual para baixo e seu corpo real engloba completamente o anterior), vá curto.
Se a perda exceder o nível de stop loss definido, fechar a posição.
Se o lucro exceder o nível de lucro fixado, fechar a posição.

Assim, a oportunidade de reversão pode ser capturada após o aparecimento do sinal de absorção de baixa.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que ela pode determinar a reversão do mercado relativamente cedo com base no padrão de engulfing de baixa, que é um sinal de reversão bastante eficaz com alta taxa de sucesso.

Além disso, os mecanismos de stop loss e take profit ajudam a controlar o risco e a garantir o lucro, evitando assim de forma eficaz perdas excessivas.

Análise de riscos

O principal risco desta estratégia é que o sinal de reversão de absorção de baixa não é sempre confiável. Embora na maioria dos casos seja preciso, pode ocorrer um erro de julgamento às vezes. Isso pode levar a perdas inevitáveis na negociação real.

Além disso, o uso de níveis fixos para stop loss e take profit não é flexível até certo ponto. Pode levar a ficar preso ou perder maiores lucros quando o mercado flutua violentamente.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

Adicionar regras de seleção para sessões de negociação.
Use métricas como volume de negociação ou faixa média verdadeira para determinar a confiabilidade do sinal.
Adotar um stop loss e um take profit dinâmicos e utilizar indicadores de volatilidade para definir os níveis de forma mais flexível.
Adicionar julgamentos da tendência global do mercado para evitar perdas desnecessárias durante a consolidação do mercado.

Conclusão

Esta estratégia de reversão de engulfamento de baixa capta o tempo de reversão do mercado identificando o padrão de engulfamento de baixa. A lógica da estratégia é simples e fácil de seguir com uma taxa de sucesso relativamente alta. Mas certos riscos de julgamento errado ainda existem. Outras otimizações podem ser feitas para melhorar o desempenho da estratégia e reduzir os riscos.

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start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
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//  Copyright by HPotter v1.0 30/10/2018
//
//    This is a bearish candlestick reversal pattern formed by two candlesticks. 
//    Following an uptrend, the first candlestick is a up candlestick which is 
//    followed by a down candlestick which has a long real body that engulfs or 
//    contains  the real body of the prior bar. The Engulfing pattern is the reverse 
//    of the Harami pattern. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title = "Bearish Engulfing Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(40, title="Take Profit pip")
input_stoploss = input(20, title="Stop Loss pip")
input_minsizebody = input(2, title="Min. Size Body pip")
barcolor(abs(close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? yellow :na :na : na : na : na: na)
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue ) 
posprice = 0.0
posprice := abs( close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0): nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))

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