Estratégia de ponto de compra de reversão de indicador duplo

Visão geral

Esta estratégia é usada para determinar o momento de compra em combinação com o volume de negociação e o indicador RSI. A estratégia é usada em situações de turbulência e pode ser usada para bloquear compras repetidas em turbulências de queda de pequena magnitude.

Princípio da estratégia

A estratégia usa dois indicadores para identificar o momento de compra: volume de negócios e RSI. A lógica específica é emitir um sinal de compra quando o volume de negócios é superior a 2,5 vezes a média de volume de negócios dos últimos 70 dias, enquanto o RSI é inferior a 30 (nível de oversold).

Uma vez que a posição de compra é estabelecida, a estratégia define cinco diferentes objetivos de stop loss (,4%, 0,6%, 0,8%, 1,0% e 1,2%), e os stop-loss são graduados de acordo com a proporção da posição (<20%, 40%, 60%, 80% e 100%), até que toda a posição seja equilibrada. Ao mesmo tempo, define um ponto de parada de perda de 5%.

Desta forma, é possível bloquear pequenas tendências de alta por meio da configuração de paradas em lotes, evitando a perda de lucros por esperar por maiores aumentos. O stop loss pode controlar perdas individuais.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O uso de indicadores duplos para identificar pontos de compra evita falsas rupturas. O aumento do volume de negociação pode confirmar a pressão de resistência do fundo, e o excesso de RSI pode determinar a probabilidade de um rebote do Addon.

2. A estratégia de paralisação por lotes permite maximizar as oportunidades de lucro em pequenas oscilações, sem esperar por grandes aumentos.

3. Aplica-se a situações de turbulência, especialmente em mercados em que os preços saltam repetidamente nas áreas de unfinished da instituição. Esses mercados são difíceis de determinar a direção a curto prazo, e a estratégia pode ser lucrativa com frequência.

4. O ponto de parada de perda é amplo, dando ao mercado espaço suficiente para tomar decisões.

Análise de Riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

1. O duplo indicador confirma que há um risco de erro de avaliação, podendo comprar pontos de ruptura falsos. O risco pode ser reduzido com a otimização de parâmetros.

2. O bloqueio de lotes pode perder uma grande oportunidade de lucro devido ao pequeno porte de uma posição. Pode ser otimizado ajustando o ponto de bloqueio e a proporção de posição.

3. A maior paralisação, o maior risco de perda individual. Pode reduzir o risco de gestão de posições.

4. Em mercados de turbulência, os mercados fortes apresentam um maior risco de direção.

5. A maior frequência de transações leva a um aumento nos custos de transação.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada em:

1. Otimizar o volume de negociação e a combinação de parâmetros RSI, reduzindo a taxa de erro. Também pode ser introduzido MACD, KDJ e outros indicadores para confirmação.

2. Teste diferentes paradas de amplitude e proporções de posição para encontrar a combinação ideal de parâmetros. Também pode ser introduzido um mecanismo de paragem dinâmica.

3. Optimizar a estratégia de gestão de posições e reduzir a probabilidade de perdas individuais através de um sistema de gestão de posições de risco.

4. Adição de um módulo de julgamento de tendências, capaz de identificar a tendência de mudança e parar o prejuízo em tempo hábil.

5. Introdução de sistemas de transação algorítmica e de feedback quantitativo para percorrer rapidamente os diferentes parâmetros em busca da combinação ideal de parâmetros.

6. O modelo de controle de deslizamento e controle de custos baseado em estratégias de negociação de alta frequência em nível institucional reduz o número de transações e garante a taxa de ganho.

Resumir

A dupla estratégia de inversão do ponto de compra do indicador, através do volume de negociação ponderado com o RSI e o julgamento de sobrevenda no fundo, usa o método de juros por lotes para bloquear pequenos lucros em situações de choque. O benefício é o lucro freqüente, sem precisar esperar por um grande movimento; a desvantagem é o sinal de fácil erro e a alta frequência de negociação. A qualidade do sinal pode ser confirmada através da otimização de vários indicadores, aumentando a estabilidade da estratégia através do controle de risco e controle de custos.