Estratégia automatizada de acompanhamento de tendências com base em pontos de pivô e retrações de Fibonacci
Data de criação:
2024-01-05 11:34:17
última modificação:
2024-01-05 11:34:17
cópia:
0
Cliques:
687
ChaoZhang
1
focar em
1621
Seguidores
Visão geral
A estratégia identifica automaticamente o segmento ABC do preço de uma ação com base no ponto central e na taxa de retração de Fibonacci e dá um sinal de posição curto ou longo. A estratégia usa o ponto central para determinar o segmento de preço da ação e, em seguida, calcula a proporção de retração de Fibonacci entre os segmentos ABC, gerando um sinal de negociação se certas condições forem atendidas.
Princípio da estratégia
- Calcular os pontos altos e baixos do eixo das ações
- O que é o preço de um commodity, se ele caiu de um ponto alto ou subiu de um ponto baixo?
- Calcular a relação de Fibonacci retracção entre o período atual e o período anterior
- Se a proporção de retração dos bandos ascendente e descendente estiver dentro do limite apropriado, é possível a formação de bandos ABC
- Após a confirmação da faixa ABC, o stop loss é definido como ponto C, com um stop loss de 1,5 vezes a oscilação; o stop loss é definido como ponto A, com um stop loss de 1,5 vezes a oscilação
Análise de vantagens
- Utilizando os pontos centrais para determinar as principais áreas de resistência de suporte, melhorar a precisão do sinal
- Aplicação Fibonacci retracção para identificar a forma ABC e capturar automaticamente os pontos de mudança de tendência
- O Stop Loss é claro e razoável para evitar grandes perdas
Análise de Riscos
- Os pivôes e as retrações de Fibonacci não garantem a precisão de todos os pontos de mudança de tendência, podendo ocorrer erros.
- Ponto C e Ponto A podem ser rompidos, causando expansão de perdas
- Parâmetros precisam de otimização, como a amplitude da taxa de retração de Fibonacci
Direção de otimização
- Pode ser combinado com mais indicadores técnicos para auxiliar na determinação da forma ABC, aumentando a precisão do sinal
- A amplitude da taxa de retração de Fibonacci pode ser otimizada para se adaptar a mais situações de mercado
- Modelos que podem ser treinados com métodos de aprendizado de máquina para determinar a forma ABC
Resumir
A estratégia baseia-se no ponto central para determinar as principais áreas de resistência de suporte, e usa o índice de retração de Fibonacci para identificar automaticamente a forma ABC, dando um sinal de negociação de posições longas e curtas no ponto de mudança de banda. A lógica da estratégia é clara e simples, a configuração de stop loss é razoável e pode controlar o risco de forma eficaz.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-19 23:59:59
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kerok3g
//@version=5
strategy("ABCD Strategy", shorttitle="ABCDS", overlay=true, commission_value=0.04)
calcdev(fprice, lprice, fbars, lbars) =>
rise = lprice - fprice
run = lbars - fbars
avg = rise/run
((bar_index - lbars) * avg) + lprice
len = input(5)
ph = ta.pivothigh(len, len)
pl = ta.pivotlow(len, len)
var bool ishigh = false
ishigh := ishigh[1]
var float currph = 0.0
var int currphb = 0
currph := nz(currph)
currphb := nz(currphb)
var float oldph = 0.0
var int oldphb = 0
oldph := nz(oldph)
oldphb := nz(oldphb)
var float currpl = 0.0
var int currplb = 0
currpl := nz(currpl)
currplb := nz(currplb)
var float oldpl = 0.0
var int oldplb = 0
oldpl := nz(oldpl)
oldplb := nz(oldplb)
if (not na(ph))
ishigh := true
oldph := currph
oldphb := currphb
currph := ph
currphb := bar_index[len]
else
if (not na(pl))
ishigh := false
oldpl := currpl
oldplb := currplb
currpl := pl
currplb := bar_index[len]
endHighPoint = calcdev(oldph, currph, oldphb, currphb)
endLowPoint = calcdev(oldpl, currpl, oldplb, currplb)
plotshape(ph, style=shape.triangledown, color=color.red, location=location.abovebar, offset=-len)
plotshape(pl, style=shape.triangleup, color=color.green, location=location.belowbar, offset=-len)
// var line lnhigher = na
// var line lnlower = na
// lnhigher := line.new(oldphb, oldph, bar_index, endHighPoint)
// lnlower := line.new(oldplb, oldpl, bar_index, endLowPoint)
// line.delete(lnhigher[1])
// line.delete(lnlower[1])
formlong = oldphb < oldplb and oldpl < currphb and currphb < currplb
longratio1 = (currph - oldpl) / (oldph - oldpl)
longratio2 = (currph - currpl) / (currph - oldpl)
formshort = oldplb < oldphb and oldphb < currplb and currplb < currphb
shortratio1 = (oldph - currpl) / (oldph - oldpl)
shortratio2 = (currph - currpl) / (oldph - currpl)
// prevent multiple entry for one pattern
var int signalid = 0
signalid := nz(signalid[1])
longCond = formlong and
longratio1 < 0.7 and
longratio1 > 0.5 and
longratio2 > 1.1 and
longratio2 < 1.35 and
close < oldph and
close > currpl and
signalid != oldplb
if (longCond)
signalid := oldplb
longsl = currpl - ta.tr
longtp = ((close - longsl) * 1.5) + close
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=math.min(longtp, oldph), stop=longsl)
shortCond = formshort and
shortratio1 < 0.7 and
shortratio1 > 0.5 and
shortratio2 > 1.1 and
shortratio2 < 1.35 and
close > oldpl and
close < currph and
signalid != oldphb
if (shortCond)
signalid := oldphb
shortsl = currph + ta.tr
shorttp = close - ((shortsl - close) * 1.5)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=math.max(shorttp, oldpl), stop=shortsl)