Tendência automática baseada em ponto pivô e retracement de Fibonacci Seguindo estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-05 11:34:17
Tags:

Resumo

Esta estratégia identifica automaticamente padrões ABC nos preços das ações com base em pontos pivô e índices de retração de Fibonacci, e gera sinais longos / curtos.

Estratégia lógica

Calcule os pontos altos e baixos do pivô da ação
Julgar se o preço caiu do ponto alto anterior ou subiu do ponto baixo anterior
Calcule a relação de retração de Fibonacci entre a onda atual e a onda anterior
Se as relações de retração de ambas as ondas para cima e para baixo estão dentro dos intervalos adequados, determinar um padrão ABC potencial
Após a confirmação do padrão ABC, defina o stop loss no ponto C para longo e no ponto A para curto.

Análise das vantagens

Os pontos pivô identificam os principais níveis de suporte/resistência para melhorar a precisão do sinal
Retracements de Fibonacci capturam pontos de virada da tendência identificando padrões ABC
Regras claras de lucro/perda evitam perdas enormes

Análise de riscos

Pontos pivô e retracements de Fibonacci não podem garantir a identificação perfeita de cada ponto de virada da tendência.
Os pontos C e A podem ser interrompidos, levando a perdas maiores.
Parâmetros como os intervalos da taxa de retração de Fibonacci precisam de uma otimização adicional

Orientações de otimização

Incorporar mais indicadores técnicos para ajudar a confirmação do padrão ABC, melhorando a precisão do sinal
Otimizar os intervalos da taxa de retração de Fibonacci para se adequar a mais condições de mercado
Utilize métodos de aprendizagem de máquina para treinar modelos de reconhecimento de padrões ABC

Conclusão

Esta estratégia identifica padrões ABC para gerar sinais longos / curtos em pontos de virada da tendência, com base na confirmação de pontos de pivô dos principais níveis de suporte / resistência e cálculos da taxa de retração de Fibonacci. A lógica é simples e limpa, com regras de lucro / perda sensatas que controlam efetivamente os riscos.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-19 23:59:59
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kerok3g

//@version=5
strategy("ABCD Strategy", shorttitle="ABCDS", overlay=true, commission_value=0.04)
calcdev(fprice, lprice, fbars, lbars) =>
    rise = lprice - fprice
    run = lbars - fbars
    avg = rise/run
    ((bar_index - lbars) * avg) + lprice

len = input(5)

ph = ta.pivothigh(len, len)
pl = ta.pivotlow(len, len)

var bool ishigh = false
ishigh := ishigh[1]

var float currph = 0.0
var int currphb = 0
currph := nz(currph)
currphb := nz(currphb)

var float oldph = 0.0
var int oldphb = 0
oldph := nz(oldph)
oldphb := nz(oldphb)

var float currpl = 0.0
var int currplb = 0
currpl := nz(currpl)
currplb := nz(currplb)

var float oldpl = 0.0
var int oldplb = 0
oldpl := nz(oldpl)
oldplb := nz(oldplb)

if (not na(ph))
    ishigh := true
    oldph := currph
    oldphb := currphb
    currph := ph
    currphb := bar_index[len]
else
    if (not na(pl))
        ishigh := false
        oldpl := currpl
        oldplb := currplb
        currpl := pl
        currplb := bar_index[len]

endHighPoint = calcdev(oldph, currph, oldphb, currphb)
endLowPoint = calcdev(oldpl, currpl, oldplb, currplb)

plotshape(ph, style=shape.triangledown, color=color.red, location=location.abovebar, offset=-len)
plotshape(pl, style=shape.triangleup, color=color.green, location=location.belowbar, offset=-len)

// var line lnhigher = na
// var line lnlower = na
// lnhigher := line.new(oldphb, oldph, bar_index, endHighPoint)
// lnlower := line.new(oldplb, oldpl, bar_index, endLowPoint)
// line.delete(lnhigher[1])
// line.delete(lnlower[1])

formlong = oldphb < oldplb and oldpl < currphb and currphb < currplb
longratio1 = (currph - oldpl) / (oldph - oldpl)
longratio2 = (currph - currpl) / (currph - oldpl)

formshort = oldplb < oldphb and oldphb < currplb and currplb < currphb
shortratio1 = (oldph - currpl) / (oldph - oldpl)
shortratio2 = (currph - currpl) / (oldph - currpl)

// prevent multiple entry for one pattern
var int signalid = 0
signalid := nz(signalid[1])

longCond = formlong and 
           longratio1 < 0.7 and 
           longratio1 > 0.5 and 
           longratio2 > 1.1 and 
           longratio2 < 1.35 and 
           close < oldph and 
           close > currpl and 
           signalid != oldplb
if (longCond)
    signalid := oldplb
    longsl = currpl - ta.tr
    longtp = ((close - longsl) * 1.5) + close
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=math.min(longtp, oldph), stop=longsl)

shortCond = formshort and 
             shortratio1 < 0.7 and 
             shortratio1 > 0.5 and 
             shortratio2 > 1.1 and 
             shortratio2 < 1.35 and 
             close > oldpl and 
             close < currph and 
             signalid != oldphb

if (shortCond)
    signalid := oldphb
    shortsl = currph + ta.tr
    shorttp = close - ((shortsl - close) * 1.5)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=math.max(shorttp, oldpl), stop=shortsl)

Mais.