Estratégia de seleção de intervalo de tempo de backtesting adaptável baseada em superposição de MA dupla

Visão geral

A ideia central da estratégia é implementar uma estrutura que permita a escolha flexível do intervalo de tempo de resposta, permitindo que o usuário configure automaticamente ou manualmente o tempo de início da resposta de acordo com as diferentes necessidades.

A estratégia fornece quatro opções de data range através de parâmetros de entrada: usar todos os dados históricos, o número de dias mais recente, o número de semanas mais recente ou manualmente a data range. A estratégia configura a janela de retorno de forma dinâmica de acordo com a data range selecionada, enquanto a lógica de negociação permanece inalterada, para que as diferenças de desempenho da estratégia em diferentes janelas de tempo possam ser comparadas.

Princípio da estratégia

A estratégia é composta por um módulo de seleção de intervalos de data de retracção e um módulo de estratégia de negociação de MA duplo.

Seleção de módulos de detecção de data

1. Existem quatro opções de data: Data Total Histórico (ALL), Data Última (DAYS), Data Última (WEEKS) e Data Última (MANUAL).
2. Dependendo do escopo selecionado, a configuração dinâmica de conversão da barra do tempo de retorno do tempo de início e término.
3. A função tempo condicional window ((() filtra as linhas K e faz a retrospectiva somente no intervalo de data selecionado.

Módulo de estratégia de negociação de MA duplo

1. Durante o MA rápido é fastMA, padrão 14; durante o MA lento é slowMA, padrão 28.
2. Quando o MA rápido atravessa o MA lento, faça mais; quando o MA rápido atravessa o MA lento, equilibre a posição.
3. Desenhe a curva de MA.

Análise de vantagens estratégicas

1. Pode-se escolher flexivelmente diferentes intervalos de tempo de resposta, sem restrições, para atender a diferentes necessidades experimentais.
2. Pode-se testar a eficácia de diferentes parâmetros de ciclo no mesmo período de tempo, com resultados comparáveis.
3. Modificar a lógica de negociação é simples e pode ser usado como uma estrutura para outras estratégias.
4. A estratégia de Dual MA é simples e fácil de entender.

Análise de riscos e soluções

1. A estratégia de MA dupla é mais grosseira, com problemas frequentes de compra e venda. Optimizações como a inclusão de um mecanismo de parada de perdas podem ser consideradas.
2. A configuração manual do intervalo de datas requer cuidado para evitar o uso de datas erradas. Pode ser exibida uma mensagem de aviso.
3. O tempo de retrospecção de todo o histórico pode aumentar o período de teste. Pode-se considerar aumentar o ponto de deslizamento ou reduzir as taxas de transação frequentes.

Direção de otimização da estratégia

1. Aumentar o julgamento lógico de stop loss e reduzir o risco de perdas.
2. Adicionar filtros de estoque, preferência para ações com forte correlação com o índice, aumentando a estabilidade.
3. Aumentar os filtros de sinais de transação, filtrando os sinais que são instáveis em um determinado período, reduzindo as transações desnecessárias.
4. Teste o desempenho de ações relacionadas a diferentes índices de classificação para encontrar as melhores variedades.

Resumir

A estratégia, como um quadro geral de data de retestamento, é flexível e personalizável para atender às diferentes necessidades de teste dos usuários. Com uma lógica de negociação de MA dupla simples e eficaz, a estratégia pode ser verificada e comparada rapidamente.