Tendência na sequência da estratégia de ruptura do impulso

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-05 13:38:18
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Resumo

A estratégia é chamada de Trend Following Momentum Breakout Strategy. Ele usa o indicador Super Trend para determinar a direção da tendência atual e combina-o com a direção dos corpos de velas para a negociação de tendência após a realização de rupturas de momento.

Estratégia lógica

O núcleo desta estratégia depende do indicador Super Trend para julgar a direção da tendência atual. O indicador Super Trend calcula as faixas superior e inferior com base na faixa média verdadeira (ATR). Quando os preços atravessam a faixa superior, é um sinal de alta, e quando os preços atravessam a faixa inferior, é um sinal de baixa.

Quando o indicador de Super Tendência determina uma tendência de alta, se o candelabro for um corpo vermelho (fechar abaixo aberto), vá longo. Quando o indicador de Super Tendência determina uma tendência de queda, se o candelabro for um corpo verde (fechar acima aberto), vá curto. Isso atinge a tendência após a negociação de ruptura de impulso.

Análise das vantagens

Esta estratégia combina o julgamento da tendência e as características de impulso para filtrar efetivamente falhas e aumentar a validade dos sinais de negociação.

As principais vantagens são resumidas do seguinte modo:

Filtrar falsas rupturas combinando o julgamento da tendência e as características do momento
Seguir a direção dos corpos do candelabro para evitar a negociação contra tendência
Maior rendibilidade

Análise de riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

A questão de como definir os parâmetros do indicador Super Tendência.
Apenas seguindo a direção do corpo do candelabro não pode determinar a força do corpo, e pode haver riscos de perda.
O rácio de risco/retorno fixo não pode ser ajustado dinamicamente e a perda única não pode ser controlada.

As contra-medidas são:

Otimizar os parâmetros do indicador Super Trend para tornar o julgamento mais preciso.
Julgue a força do corpo do candelabro combinando indicadores como volume de negociação e fluxo de caixa.
Adicionar stop loss dinâmico para controlar a perda única.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Combinar mais indicadores técnicos para filtragem de sinais, tais como Bandas de Bollinger e KDJ, para melhorar o desempenho da estratégia.
Adicionar algoritmos de aprendizagem de máquina para otimizar dinamicamente os parâmetros e tornar o indicador Super Trend mais estável.
Adicionar mecanismos de stop loss para parar a perda antes que as perdas se expandam.
Usar produtos com capacidade de negociação bidirecional, como futuros, para aproveitar ao máximo as oportunidades de curto e longo prazos.

Resumo

Em geral, esta estratégia é muito adequada para posições de médio e curto prazo. Ao combinar o julgamento da tendência e o impulso de ruptura, ele pode efetivamente filtrar o ruído e melhorar a taxa de vitória. Ao mesmo tempo, ainda há espaço para otimização de parâmetros para obter um melhor desempenho da estratégia.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy("Noro's SuperTrend Strategy v1.0", shorttitle = "ST str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
cloud = input(25, defval = 25, minval = 5, maxval = 50, title = "cloud, % of ATR")
Factor = input(title = "Super Trend", defval = 3, minval = 1, maxval = 100)
ATR = input(title = "ATR", defval = 7, minval = 1,maxval = 100)
centr = input(true, defval = true, title = "need center of ATR?")
border = input(false, defval = false, title = "need border?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Super Trend ATR 1
src = close
Up=hl2-(Factor*atr(ATR))
Dn=hl2+(Factor*atr(ATR))
TUp=close[1]>TUp[1]? max(Up,TUp[1]) : Up
TDown=close[1]<TDown[1]? min(Dn,TDown[1]) : Dn
Trend = close > TDown[1] ? 1: close< TUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl1 = Trend==1? TUp: TDown
Tsl2 = Trend==1? TDown: TUp
limit = (Tsl1 - Tsl2) / 100 * cloud
upcloud = Tsl1 - limit
dncloud = Tsl2 + limit

//Cloud
linecolor = Trend == 1 ? green : red
centercolor = centr == true ? blue : na
cloudcolor = Trend == 1 ? green : red
cline = (Tsl1 + Tsl2) / 2
P1 = plot(Tsl1, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend ATR-1")
P2 = plot(Tsl2, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend ATR-2")
P3 = plot(cline, color = centercolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center")
P4 = plot(upcloud, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center+1")
P5 = plot(dncloud, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center-1")
fill(P1, P4, color = linecolor == red ? red : lime, transp = 50)
fill(P2, P5, color = linecolor == red ? red : lime, transp = 50)

//Signals
up = Trend == 1 and close < open //and low < cline 
dn = Trend == -1 and close > open //and high > cline

//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : 0)

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? lot : 0)

Mais.